Критерии отбора скользящей средней - страница 6

 
-Aleks-:

рынком управляют люди и для принятия решения им нужен ориентир.

Это вряд ли. Скорее решение продать или купить, которое в резалте двигает рынок, приходят не с ценовых паттернов, а основывается на ФА, календаре обязательных платежей и тп. И даже если хотят просто спекульнуть, на все эти паттерны смотрят чисто из любопытства, как водитель БелАЗа на дор знаки. Их ресурс позволяет подвинуть ненадолго цену туда/сюда и состричь разницу. В какую сторону её удобнее двинуть обычно видно без индикаторов

ИМХО, конечно

 
f2011:

Это вряд ли. Скорее решение продать или купить, которое в резалте двигает рынок, приходят не с ценовых паттернов, а основывается на ФА, календаре обязательных платежей и тп. И даже если хотят просто спекульнуть, на все эти паттерны смотрят чисто из любопытства, как водитель БелАЗа на дор знаки. Их ресурс позволяет подвинуть ненадолго цену туда/сюда и состричь разницу. В какую сторону её удобнее двинуть обычно видно без индикаторов

ИМХО, конечно

ФА - основание для поиска  точки входа. Решение о вложении крупных средств и их конвертировании принимает руководство - будь то банк или организация импортер, а вот трейдер на месте принимает решение об исполнении задачи в рамках поставленной цели, и премию получит от размера сэкономленных средств. Это если примитивно.
От сюда и уровни поддержки/сопротивления, особенно на фондовых рынках - нужно крупный объем купить/продать по лучшей цене - а покупателей/продавцов мало, конечно к этим акулам прибивается и косяк пираний в виде мелких спекулянтов, что усиливает уровень и создает его значимость.
Трейдер - тактик, а не стратег, поэтому ему важно ориентироваться на месте для реализации стратегии - для этого он и использует индикаторы.
Сами по себе индикаторы пусты - так как описывают прошлое, не являющееся законами физики, но восприятие человека и построение аналогий с законами физики  и математики наделяет смыслом индикаторы - иначе просто нет смысла что либо делать на рынке. Фактически торговля - игра разума.
Однако, есть индикаторы которые используют и стратеги и этими индикаторами вполне могут быть МАшки – так как они хорошо показывают тенденцию и дают возможность прогнозировать область принятия решения – вероятные точки разворота рынка, в том числе и в связи с выходом макроэкономических показателей.
Выше описанное – исключительно мое виденье рынка.

 
-Aleks-:

Однако, есть индикаторы которые используют и стратеги

Тогда вам должны быть интересны "котировочные фильтры". Авторского текста уже нет где был, но где-то в сети наверняка есть копии или пересказы. См картинки
Файлы:
kotif.png  61 kb
zebra.jpg  581 kb
 
-Aleks-:

Визуальные паттерны и имеют смысл - рынком управляют люди и для принятия решения им нужен ориентир.

Пример такого поведения - RSI - более 70% отскоков от уровней 30/70  - это разве не доказательство?

но и ложных пробоев по rsi бывает предостаточно
 

-Aleks-

МАшки – так как они хорошо показывают тенденцию

да, потому что МА - производная от тенденции ))) у них у машек нет свободы выбора, куда цена туда и они

веер машек можно использовать как визуальное подтверждение что открываемся в правильную сторону

как бы такие "линии силового поля" которые как бы "отталкивают" цену 

но на самом деле тут ситуация такая же как с заряженой частицей

двигается ли заряженная частица сама и генерирует поле вокруг или же поле воздействует на заряженную частицу?

 
f2011:
Тогда вам должны быть интересны "котировочные фильтры". Авторского текста уже нет где был, но где-то в сети наверняка есть копии или пересказы. См картинки

котировочные фильтры - это зоны подд/сопр рядом с фигурами?

но тоже не всегда - например евродоллар ложный пробой на 1,11 и отскок вверх 

потом зацеп 1,15 и отскок вниз 

 
transcendreamer:

котировочные фильтры - это зоны подд/сопр рядом с фигурами?

но тоже не всегда - например евродоллар ложный пробой на 1,11 и отскок вверх 

потом зацеп 1,15 и отскок вниз 

Что имел в виду автор - тема мутная. Вроде именно этими уровнями пользуются трейдеры крупняков, потом отмазывалсо что он имел в виду только уровни для стопов, потом вообще все тексты удалил. 1я картинка авторская, а со 2й всё ясно: вход - когда цена прошла зону насквозь (верхнюю или нижнюю - без разницы) и там закрылась, SL - за этой зоной, цель - начало следующей зоны. SL получается в пределах 20 пп, TP ~ 35 и 20. Т.е. R/R = 1.75 и 1.0
 
f2011:
Тогда вам должны быть интересны "котировочные фильтры". Авторского текста уже нет где был, но где-то в сети наверняка есть копии или пересказы. См картинки

А как эти фильтры способствуют ФА? Сами по себе индикаторы может и интересны, особенно первый вариант, но я не проверял достаточно тщательно работу круглых цифр на истории.


transcendreamer:
но и ложных пробоев по rsi бывает предостаточно

Пробои бывают, но не часто (менее 30%) и в основном они по направлению тренда, а вот при коррекции пробоев значительно меньше. Но, если будет пробой то он может быть затяжным - на 15 минутке на полтора дня и цена уйти может на 2-3 фигуры - однако при выходе часто бывает коррекция... Я про то, что рынок использует RSI поэтому он и работает, а если бы о нём ничего не было бы известно, то он бы не работал. Впрочем, это гипотеза, проверить её можно было бы на каком либо графике случайных котировок, но у меня такого нет.


transcendreamer:

да, потому что МА - производная от тенденции ))) у них у машек нет свободы выбора, куда цена туда и они

веер машек можно использовать как визуальное подтверждение что открываемся в правильную сторону

как бы такие "линии силового поля" которые как бы "отталкивают" цену 

но на самом деле тут ситуация такая же как с заряженой частицей

двигается ли заряженная частица сама и генерирует поле вокруг или же поле воздействует на заряженную частицу?

Про физику говорить не буду - не изучал этот конкретный вопрос. Если считать, что отскок от МА случаен, то его распределение должно быть равномерным, т.е. на 1 бар касания ценой МА должно приходится постоянно X отскоков, но статистика говорит о другом. Или как объяснить коррекцию тренда до определенной цены и четкий отскок от МА, случайность?
 

откоки от мувингов не случайны также как и от линий тренда на третьем касании

это какой-то эффект инерционности рынка + "самоисполняющиеся пророчества" трейдеров, они же это видят в онлайне

 
f2011:
Тогда вам должны быть интересны "котировочные фильтры". Авторского текста уже нет где был, но где-то в сети наверняка есть копии или пересказы. См картинки
И кто же был автором? Какой то инсайдер?
Причина обращения: