Критерии отбора скользящей средней - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нашел индикатор с внушительным набором МА https://www.mql5.com/ru/code/9933 однако пишут, что там имеются проблемы в новом билде... я проблемы не увидел.
Попробую в ближайшее время с его помощью произвести анализ не стандартных МАшек.
Касаемо индикатора - увы, но баг там есть, может кто поправить?
Уважаемые участники форума!
Прошу Вас рассказать, какие критерии для отбора "хорошей" скользящей средней вы используете. Возможно ответ зависит от целей использования, тогда прокомментируйте, пожалуйста, какой критерий для какой цели оптимален.
Точка пересечения СЕЛЛ и БАЙ линий моего индикатора https://www.mql5.com/ru/code/10339 периода N и есть машка того-же периода N. Может это обстоятельство как-то поможет Вам в исследованиях.
Может и поможет, если объясните, что это дает... Ваш индикатор нуждается в сборе статистики, что б доказать его эффективность, а потом уже можно его использовать для анализа других индикаторов... или я не понимаю его гениальность.
Скользящую среднию выставляют для анализа рынка и что бы не прогадать если цена пойдёт не в нашу сторону в зависимости от установленных ордеров.
Про анализ рынка - понятно - очевидно, что МА сама по себе дает среднюю цену, а вот про вторую часть предложения не понял - как МА защищает от ошибочного угадывания?
Здесь многие по моему мнению правильно пишут что в первую очередь надо понять для чего эта самая МА нужна. Я использую ее как базовую линию или по другому как истинное движение рынка. Но у меня она своя. Алгоритм фильтрации как у Dolby SR систем.Кто моего поколения помнит были такие шумоподавители в магнитофонах. Уже на ее основе все остальные индюки и моменты входа.Dolbс y типа SRDDolby типа SRolby типа SR
Самоя большая проблема в определении "Идеального скользящего среднего" заключается в поиске методологии, дающей искомый результат.
Если предположить, что существует условная динамика изменения цены, которая зависит от прошлого движения и которой противодействует ряд участников рынка, то мы получим скользящее среднее значение, пробитие которого, а чаще вхождению в зону которого, рынок начинает деформироваться - т.е. прошлое трендовое движение может либо измениться (отскок/уровень сопротивления), либо хаотично менять направление (флет).
Я предпологаю следующие значемые показатели для определения искомого скользящего среднего:
1. Процент касания скользящего среднего - не должен быть слишком маленьким и очень большим, в первом случае данные будут не точные из-за малой выборки, а во втором случае это больше будет похоже на случайность - шум.
2. Процент пин баров, касающихся скользящего среднего - чем больше, тем лучше - логика в том, что если скользящее среднее значение цены является сопротивлением, то цена будет отталкиваться (откупаться) от неё. Тут я определил пин бар как тень большую на 30 и более процентов от тела свечи.
3. Эластичность скользящего среднего значения - критерий отбора, которой представляет МА как оболочку, которая может порваться при избыточном натяжении, при этом прорыв может быть сильным с уходом в тренд или в виде флета. Такой критерий позволяет определить момет сопротивляемости и подсчитать количество таких случае, в итоге получаем значение после тренда в виде прорывов, отскоков и разрывов. Думаю, чем больше отскоков и разрывов, тем лучше, так как это подтверждает, что рынок чувствует скользящее среднее значение.
Оказалось, что подобрать хорошее значение МА на определенном периоде времени возможно, однако, дробление на интервалы по годам МА построенного на часовом графике показало, что идеальное значение в одном году вовсе не всегда идеально в последующем. Поэтому, хочется найти и оптимальный алгоритм вычисления устойчивых значений скользящего среднего значения. Пока экспериментирую с методом отклонений прошлых значений - выбрал второй критерий отбора.
Согласно этому критерию отбора на графике GBPUSD H1 идеальным устойчивым МА является:
Период/Цена/Метод усреднения
100 1 2
100 6 2
198 1 1
199 1 1
199 6 1
Оказалось, что EMA (100) и SSMA(199) имеют одинаковые значения при разных диапазонах.
Да, по моему личному опыту, любое применение для торговли всех видов МА не дали ни какой пользы. Мувинги наверно для подготовки отчетов и презентаций более полезны.
мне кажется это можно распространить на все индикаторы )))
чисто для визуального ориентира
но можно пытаться комбинировать сложно сигналы их нескольких
мне кажется это можно распространить на все индикаторы )))
чисто для визуального ориентира
но можно пытаться комбинировать сложно сигналы их нескольких
Визуальные паттерны и имеют смысл - рынком управляют люди и для принятия решения им нужен ориентир.
Пример такого поведения - RSI - более 70% отскоков от уровней 30/70 - это разве не доказательство?