Критерии отбора скользящей средней - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А теорема Пифагора так же больше не работает при расчете треугольников?
А при чем тут теорема Пифагора? Какая связь между цифровой фильтрацией и расчетом треугольников?
МА самый популярный инструмент для оценки ситуации на рынке - для визуализации тенденции. До сих пор его используют банки и трейдеры - почитайте пресс релизы, послушайте интервью и обзоры рынков с прогнозами. А раз их используют лица с крупными активами, то очевидно и решения они принимают с учетом положения цены относительно МА.
И вы верите на слово этим лицам с крупными активами? Как давно они стали такими милыми добрыми людьми, жаждущими поделиться своими секретами со всем миром?
А пока в противовес могу сказать, что у меня есть 3 разные стратегии, которые построены на МА, и каждая на истории могла приносить доход, однако на некоторых инструментах этот доход значительно ниже. А если бы МА была просто статичным усреднением, то и доход, с поправкой на волатильность и спред, был бы примерно равным на каждом инструменте. Или есть обоснованное доказательство иного?
Конечно доказательство есть. Возьмите не МА, а любой другой индикатор, и результат будет точно такой же - доход на разных инструментах будет разным. Разве это доказывает, что все индикаторы замечательно работают?
Валютные пары не являются независимыми, они жестко связаны между собой. Независимыми являются отдельные валюты, но вы не можете торговать валютами, можно торговать только парами.
Не глядя на сами валютные пары, сразу можно сказать, что после вертикальной красной линии идет тренд по EURUSD,EURJPY,USDCHF,CHFJPY и флэт по EURCHF,USDJPY и никак по-другому быть не может. Эта жесткая связь между валютными парами и является причиной разной доходности по ним, МА здесь совершенно ни при чем.
Есть мнение, что на любом рынке можно найти ту МА, которая будет с большей точностью интерполировать цены прошлого. С этим сложно поспорить... Если подбор такой ма позволит экстраполировать поведение рынка, а фактически с большей степень вероятности, то почему бы не довольствоваться и этим?
Нужен метод для доказывания, гипотезы, согласно которой МА рынком не чувствуется.
Доказать существование чего-либо легко, надо просто это предъявить. А доказать несуществование чего-либо обычно невозможно. Допустим, я заявляю, что в Байкале живут крокодилы, якобы я их там видел. Интересно, какой метод вы выберите для доказывания гипотезы, что их там нет.
На мой взгляд, необходимость подбора параметров МА на разных инструментах, на разных таймфреймах и в разное время как раз и доказывает, что МА - это чушь собачья.
Использование МА было оправдано, когда расчеты делались в столбик на бумажке, потому что хороший цифровой фильтр на бумажке хрен посчитаешь. Но сейчас использовать МА - такая же глупость, как по Москве на ишаке ездить.
если внимательно сравнить на графиках простую МА и суперский модный фильтр то не составит труда убедиться и заметить что ложных сигналов будет великое множество как у фильтра так и у МА
а общий тренд они обе одинаково хорошо показывают
В общем да. Это только доказывает, что одного фильтра явно недостаточно для успешной торговли.
Но разница между хорошим фильтром и МА все же есть, и довольно большая. Ужасное качество фильтрации МА, то есть присутствие в ней "лохматости" от плохо подавленных высоких частот не позволяет ее нормально экстраполировать.
В общем да. Это только доказывает, что одного фильтра явно недостаточно для успешной торговли.
Но разница между хорошим фильтром и МА все же есть, и довольно большая. Ужасное качество фильтрации МА, то есть присутствие в ней "лохматости" от плохо подавленных высоких частот не позволяет ее нормально экстраполировать.
мне думается эффективность МА или ЦФ зависит от способа использования и от способа комбинирования с другими сигналами
ведь мало кто использует одну линию - обычно используют несколько линий либо сочетания осцилляторов со средними
так же и с ЦФ которые бесспорно более совершенны и лучше обрезают шум но ничем не лучше в предиктивном смысле
по крайней мере я не обнаружил преимуществ заменяя SMA на разные FATL SATL
чтото меняется плюс-минус где-то лучше где-то хуже но в целом то же самое
цитата:
Да, это было бы логично, если бы имело практический смысл. Много лет назад я читал статьи изобретателя этого метода, Кравчука, тестировал генератор фильтров и понял, что это бесполезно. Разница при адекватных настройках минимальна. Да и рынок все же не радиоволна с постоянной амплитудой, он постоянно меняется, нельзя сказать что у данной пары всегда определенный вид и поведение. Сегодня евро идет как золото, завтра как экзотика... И что, придется каждый день подбирать новый фильтр? На торговлю времени не останется. Так что я вывел для себя нечто среднее, оптимальное по внешнему виду и с тех пор пользуюсь, не меняя параметров. Комбинации этих трех индикаторов мне вполне хватает. А данной код был написан и выложен просто ради интереса, проверить как здесь все работает, первый раз я ))) Тем не менее, скачиваний уже 150 раз, если стат. не врет.
Доказать существование чего-либо легко, надо просто это предъявить. А доказать несуществование чего-либо обычно невозможно. Допустим, я заявляю, что в Байкале живут крокодилы, якобы я их там видел. Интересно, какой метод вы выберите для доказывания гипотезы, что их там нет.
если потребовать строго формальное доказательство что в Байкале нет крокодилов то это будет довольно затруднительная задача
(ведь возможно они когда были когда климат был другим, или случайно сбежали из зоопарка)
но на практике будет достаточно провести серию репрезентативных выборок
например собрать 1000 наблюдений в разное время года в разную погоду в разное время суток при разном давлении/влажности/осадках/...
и посчитать количество зафиксированного присутствия крокодилов (скорее всего ноль) и сделать соответствующие выводы
а можно поступить экономнее:
учитывая априорную информацию (крокодилы теплолюбивы, им нужна крупная добыча) можно провести опрос "экспертов" (местных, рыбаков) - не видели ли они крокодилов?
так что с практической точки зрения результат вполне достижим
будет получено заключение о том что вероятность встретить крокодила в Байкале пренебрежительно мала
AlexeyFX:
МА представляет собой всего лишь цифровой фильтр низких частот, настолько примитивный и с такими ужасными характеристиками...
Критерий сравнения хотя бы МАшек? Чем конкретно (не голословно, а на цифрах) лучше иные фильтры? Ни МАшки, на что-то иное не защищаю. Попредметнее бы поговорить, а не воздух сотрясать.
Тут надо взять какую-нибудь приличную программу для работы с фильтрами и посмотреть. Матлаб например.
Это АЧХ и ФЧХ МА10. Сразу видно, что высокие частоты толком не подавлены, низкие частоты зачем-то частично подавляются, четкой границы между областью пропускания и подавления нет. В общем дрянь, а не фильтр. Критериев может быть много, зависит от того, что вы хотите получить.
Тут надо взять какую-нибудь приличную программу для работы с фильтрами и посмотреть. Матлаб например.
Это АЧХ и ФЧХ МА10. Сразу видно, что высокие частоты толком не подавлены, низкие частоты зачем-то частично подавляются, четкой границы между областью пропускания и подавления нет. В общем дрянь, а не фильтр. Критериев может быть много, зависит от того, что вы хотите получить.
Вы вообще с какой целью фильтры и МАшки, в частности, применять хотите? Давайте упростим задачу.
Пусть у нас есть относительно большой кусок исходного ценого времянного ряда. Построим на этом ряде два цифровых фильтра - получили еще два ряда чисел. Теперь выцепим какой-нибудь кусок длины N из всех трех синхронизированных ВР. Так какой фильтр лучше? И эта лучшесть в каком смысле? Лучше для торговли? Тогда какой?
А может так случиться, что один фильтр лучше днем работает, а другой - ночью? Практические вопросы несколько далеки от научных публикаций...
При всем уважении, но Вам с этими характеристиками в научный журнал, а не в трейдинг. Сотрясаете то бишь.
Как скажете. Пошел в научный журнал.
Говоря про лучшесть, логично прийти к некому самому лучшему варианту - идеальный фильтр (индикатор). Так как должен выглядить идеальный такой индикатор? И его идеальность для какой цели формулируется? Сотрясать частотатами без цели - плодить страницы ветки.
Я вот не знаю, поэтому задаю первые логически-возникающие у себя вопросы, когда что-то начинают сравнивать на уровне "это плохо, а это лучше".
А съехать с темы - это всегда пожалуйста: не оригинально.