Как заработать на сужении спреда - страница 5

[Mr. Trillioner]

sanyooooook:

нет это другая тема, там лишь закрытие через OrderCloseBy.

то о чём вы тут говорили реализовано в верблюде(см. продукты там есть демка, но там примитив) так же там показано как эта система работает на крипто

система простая, болтается лимит с тейком как только лимит срабатывает тейк будет действовать как закрывашка(но не всегда тейк срабатывает). При благоприятных условиях тейк срабатывает почти моментально.

а причина слива банальна: нейм, жадность и кривые руки которые нужно по обрубать.)

то о чем мы говорили уже реализовал без всяких там верблюдов )) и опробировал. правда с огроменным пингом. Потому естественно ничего не вышло! Пришлось разруливать ситуэйшн руками, что привело к росту депо на 50% :-D
Тем не менее заметил одну интересную особенность - брокер снизил мне комиссию на цент после того как я стал торговать лимитниками ))

Причина слива - улыбнуло )) Уважаю людей с здоровым сарказмом к себе ))

[Alexandr Bryzgalov]

mmmoguschiy:
то о чем мы говорили уже реализовал без всяких там верблюдов )) и опробировал. правда с огроменным пингом. Потому естественно ничего не вышло! Пришлось разруливать ситуэйшн руками, что привело к росту депо на 50% :-D

ставить лимиты по краям спреда в надежде что оба сработают это бредятина от того и пришлось разруливать, нормальные стратегии разруливать не приходится.

[Mr. Trillioner]

sanyooooook:
ставить лимиты по краям спреда в надежде что оба сработают это бредятина от того и пришлось разруливать, нормальные стратегии разруливать не приходится.

в данном случае о стратегиях речь пока не идет )) была цель опробировать полученные знания. Применить на опыте )) Так сказать лабораторная работа. К сожалению подкачали начальные данные - отсутствие сносного VPS и начавшаяся на тот момент волатильность.

Кстати о стратегиях. Если предложенным способом заработать бредово с ваших слов - какие тогда стратегии используют те люди кто на этом зарабатывает? Ведь они есть. И я по сути в тот момент с ними конкурировал ))

[Alexandr Bryzgalov]

mmmoguschiy:

Кстати о стратегиях. Если предложенным способом заработать бредово с ваших слов - какие тогда стратегии используют те люди кто на этом зарабатывает? Ведь они есть. И я по сути в тот момент с ними конкурировал ))

)), нее, не конкурировал, кормил. И видимо удачно )

что бы не быть съеденным нужно: быстро бегать и есть других или быть большим и есть всех или... какие там ещё варианты есть в животном мире

ЗЫ: вот ещё вариант, быть человеком, завести ферму и кормится с неё ))

[Alexandr Bryzgalov]

mmmoguschiy:
то о чем мы говорили уже реализовал без всяких там верблюдов ))

и это, не надо смеяться над верблюдом )

он отлично работает )

[Mr. Trillioner]

sanyooooook:

)), нее, не конкурировал, кормил. И видимо удачно )

что бы не быть съеденным нужно: быстро бегать и есть других или быть большим и есть всех или... какие там ещё варианты есть в животном мире

ЗЫ: вот ещё вариант, быть человеком, завести ферму и кормится с неё ))

ну как же не конкурировал - пихаешь свою ликвидность значит конкурируешь. Другое дело что есть как и в обычном мире монополисты, гиганты индустрии и прочие быстро бегающие и всех едящие )) всех конкурентов кто им мешается под ногами.

что насчет верблюда - ничего против совершенно не имею. Имел ввиду что предпочитаю делать все сам )) Кстати по приведенному графику нельзя сказать что он работает именно так как обсуждалось выше. Скорее он как вы говорите "кормит других" больших дядь, а затем разруливает ситуацию в свою пользу - уж слишком большой разбег по тейк профиту - явно больше спреда

[Mr. Trillioner]

Попытаюсь подытожить все вышесказанное. Если что не так поправляйте ))

Итак в какой то момент времени мы видим ситуацию, на которой можно заработать - спред выше комиссии плюс пара пипок на сужение и плюс пара пипок на прибыль. Для простоты предположим что мы торгуем на MT5 так как там не нужно заботиться о закрытии сделок(см выше). Как мы уже знаем для того чтобы заработать нам нужно открыть два разнонаправленных ордера, а именно - купить по цене Bid плюс пунктик(для того чтобы наш ордер стал лучшей ценой и исполнился раньше остальных) и моментально продать по цене Ask минус пунктик(опять таки чтобы быть лучшим).

Едем дальше - предполагаем что старые лучшие цены при этом остались на своих местах. В противном случае все полетит в тар тарары. Наши цены стали лучшими. Но что при этом произошло в действительности? Мы не стали лакомым куском ни для продавцов ни для покупателей - покупателям нужно купить дешевле(но не на пунктик), а продавцам продать дороже(не на пунктик). Стало быть без маркет ордеров наши новые цены никто не зальет. И тем более моментально. Нужны маркет ордера. Но при таком раскладе когда за время выставления нами ордера не пришло ни одного маркета имеем что? Отсутствие волатильности, флет, консолидацию или затишье - называйте как хотите.

Что имеем в итоге? Для того чтобы нам заработать должна случиться такая маловероятная ситуация, что за то время что мы выставляем ордера цена осталась на месте и после того как мы их выставили должны прилететь два разнонаправленных маркета для их закрытия. Иначе они будут висеть. Пока кто то их не перебьет. Если же цена во время исполнения сдвинется - в лучшем случае исполнится только один из ордеров и в этом случае он будет исполнен по цене противоположной стороны(для BuyLimit это будет Ask для SellLimit соответственно Bid). Таким образом мы сразу же оказываемся в минусе и если цена пойдет в противоположную сторону будем нести потери вместо предполагаемой прибыли.

[transcendreamer]

mmmoguschiy:
Попытаюсь подытожить все вышесказанное. Если что не так поправляйте ))

Итак в какой то момент времени мы видим ситуацию, на которой можно заработать - спред выше комиссии плюс пара пипок на сужение и плюс пара пипок на прибыль. Для простоты предположим что мы торгуем на MT5 так как там не нужно заботиться о закрытии сделок(см выше). Как мы уже знаем для того чтобы заработать нам нужно открыть два разнонаправленных ордера, а именно - купить по цене Bid плюс пунктик(для того чтобы наш ордер стал лучшей ценой и исполнился раньше остальных) и моментально продать по цене Ask минус пунктик(опять таки чтобы быть лучшим).

Едем дальше - предполагаем что старые лучшие цены при этом остались на своих местах. В противном случае все полетит в тар тарары. Наши цены стали лучшими. Но что при этом произошло в действительности? Мы не стали лакомым куском ни для продавцов ни для покупателей - покупателям нужно купить дешевле(но не на пунктик), а продавцам продать дороже(не на пунктик). Стало быть без маркет ордеров наши новые цены никто не зальет. И тем более моментально. Нужны маркет ордера. Но при таком раскладе когда за время выставления нами ордера не пришло ни одного маркета имеем что? Отсутствие волатильности, флет, консолидацию или затишье - называйте как хотите.

Что имеем в итоге? Для того чтобы нам заработать должна случиться такая маловероятная ситуация, что за то время что мы выставляем ордера цена осталась на месте и после того как мы их выставили должны прилететь два разнонаправленных маркета для их закрытия. Иначе они будут висеть. Пока кто то их не перебьет. Если же цена во время исполнения сдвинется - в лучшем случае исполнится только один из ордеров и в этом случае он будет исполнен по цене противоположной стороны(для BuyLimit это будет Ask для SellLimit соответственно Bid). Таким образом мы сразу же оказываемся в минусе и если цена пойдет в противоположную сторону будем нести потери вместо предполагаемой прибыли.

в общем получается угадайка пипсовая

[Roman Shiredchenko]

mmmoguschiy:


Это тиковый график пары EURRUB. Судя по всему в этот самый момент какой-то умный человек колотит по копеечке миллионы. Получается что кто-то, возможно даже один участник вкидывает 2 ордера внутрь спреда на определенную величину? Затем его ордера скупаются по маркету другими участниками? Блин не знаю, может я пень, но я не могу понять каким образом на этом можно заработать. Поясните на пальцах?

Я знаю. Гляньте на это megatrader.org: http://megatrader.org/ru/poleznaja-informacija - за рекламу прошу не считать. Сам собирал данные в течение месяца (бесплатный режим тестирования - об ограничении по времени - не написано у них на сайте), пока ничего пУтного не нарыл. Пробую качать данные с других компов, обещали продлить тестирование на существующих, по которым уже качал данные для исследования. Если что нароете сами - можно списаться в личке, дабы устранить возможную рекламу ресурса здесь. Хотя если можно то можно и здесь обсудить публично.

Считаю темы сабжа ветви - подобными...

[Mr. Trillioner]

R0MAN:

Я знаю. Гляньте на это megatrader.org: http://megatrader.org/ru/poleznaja-informacija - за рекламу прошу не считать. Сам собирал данные в течение месяца (бесплатный режим тестирования - об ограничении по времени - не написано у них на сайте), пока ничего пУтного не нарыл. Пробую качать данные с других компов, обещали продлить тестирование на существующих, по которым уже качал данные для исследования. Если что нароете сами - можно списаться в личке, дабы устранить возможную рекламу ресурса здесь. Хотя если можно то можно и здесь обсудить публично.

Считаю темы сабжа ветви - подобными...

к сожалению ничего кроме рекламы я тут не вижу )) Нет ничего такого, чего я бы не смог запрограммировать сам )) Там речь идет именно об арбитраже. Это есть не совсем то о чем данная ветка. Для реализации данного метода нам по определению не нежны никакие сторонние данные - только данные того брокера на котором открыт счет. Парный трейдинг - также отдельная тема. При этом все вышесказанное ни в коем случае не умаляет возможности скрещивания арбитража с технологией сужения, но это уже другая история. Также это не умаляет проделанной авторами программы работы - да действительно ребята потрудились - скрестили судя по описанию множестно платформ, но как я уже описал выше для меня это не сложность. Будет нужно скрещу и сам )) Сложность именно в глубоком понимании того что делаешь - механизмов работы, ценообразования - в общем всего того что нужно для алготрейдинга - поиска дыр в системе и их использования в угоду себе конечно - кому же еще ))
На данном этапе интересует брокер с поддержкой MT5 True ECN.
По поводу ваших мыслей и наработок - конечно делитесь!!! Думаю всем будет интересно! Естественно без рекламы.