Обсуждение статьи "Модель продолжения движения - поиск на графике и статистика исполнения"
У меня эксперт не работает . Торгую на Московской бирже фьючерсами и там количество знаков после запятой в цене фьючерса "0", а у Вас это не учитывается и лоты при торговле меньше 1 не бывают.
Добрый день, эксперт предназначен для работы с валютными парами
Здорово ！Спасибо за интересный и полезный материал. Идея и ее реализация заслуживают внимания. С уважением к труду автора.
Спасибо, что уделили время данной работе!
Не понравилось. Автор ничего не сказал о недостатках своей системы, в итоге видишь множество таких недостатков. Иногда кажется, что если написать много и сложно, то это и есть хорошая работа. Однако "много" и "сложно" - ложные показатели хорошей работы.
Много воды. Вот пример:
"и еще нужно ввести переменную f, которая будет хранить разрядность цены в зависимости от количество знаков после запятой в цене инструмента."
Да ежу должно быть понятно, что разрядность нужно учитывать, зачем писать об этом отдельно и так длинно?!
Или вот еще вода:
"имеют строковый тип данных и чтобы их использовать в расчетах, их нужно будет преобразовать в тип double с помощью функции StringToDouble()"
Непонятно, зачем создавать 2 CSV-файла?! Чтобы увидеть, какой была максимальная прибыль?! Открыть в Excel, удалить столбец... Серьезно?! А без удаления второй CSV-файл создать не получится?
Мне понравилась идея основной волны и коррекционной волны. И вместо воды, стоило рассмотреть поведение цены и работу стратегии при ложных сигналах.
Не понравилось. Автор ничего не сказал о недостатках своей системы, в итоге видишь множество таких недостатков. Иногда кажется, что если написать много и сложно, то это и есть хорошая работа. Однако "много" и "сложно" - ложные показатели хорошей работы.
Много воды. Вот пример:
"и еще нужно ввести переменную f, которая будет хранить разрядность цены в зависимости от количество знаков после запятой в цене инструмента."
Да ежу должно быть понятно, что разрядность нужно учитывать, зачем писать об этом отдельно и так длинно?!
Или вот еще вода:
"имеют строковый тип данных и чтобы их использовать в расчетах, их нужно будет преобразовать в тип double с помощью функции StringToDouble()"
Непонятно, зачем создавать 2 CSV-файла?! Чтобы увидеть, какой была максимальная прибыль?! Открыть в Excel, удалить столбец... Серьезно?! А без удаления второй CSV-файл создать не получится?
Мне понравилась идея основной волны и коррекционной волны. И вместо воды, стоило рассмотреть поведение цены и работу стратегии при ложных сигналах.
Добрый день. Ни о какой системе торговли речи не идет. В статье рассматривается только один из возможных способов определения модели продолжения движения.
По поводу очевидности некоторых пунктов (в частности, насчет переменной f) и того, что в статье много воды:
для вас это может показаться лишним и не нужным, потому что у вас достаточно уровня знаний и навыков. А для кого-то это может оказаться полезным. Лично для меня два года назад реально было сложной задачей программно определить круглый уровень.
Насчет CSV - уверен, что можно было бы реализовать более изящно эту идею. До этого с CSV я не работал, а написание статьи - это неплохой мотиватор изучить новую для меня тему. Ну уж извиняйте, что не угодил.
Насчет работы стратегии при ложных сигналах: стратегии никакой нет в данной статье, об этом я писал в начале данного комментария. Да и статья тогда наименовалась бы по другому, скорее всего. Если вам интересно, можете на основании этой модели попробовать создать стратегию торговли и посмотреть насколько такая система будет эффективна.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Модель продолжения движения - поиск на графике и статистика исполнения:
В данной статье я хочу описать программное определение одной из моделей продолжения движения. В основе работы лежит определение двух волн — основной волны и коррекционной волны. В качестве экстремумов будут использованы фракталы, а также, как я их называю, потенциальные фракталы - экстремумы, которые как фракталы еще не сформировались.
Модель продолжения движения, описываемая в данной статье, состоит из двух волн: основной волны и коррекционной. Схематически модель описана на рисунке 1. Где, AB - это основная волна, BC - коррекционная волна, CD - продолжение движения в сторону основной тенденции.
Рис. 1. Схема модели продолжения движения
На графике это выглядит так:
Рис. 2. Модель продолжения движения на графике H4 пары AUDJPY
Статья описывает способ программного определения одной из моделей продолжения движения. Ключевая идея данного способа — это поиск экстремума high/low коррекционного движения без применения каких-либо индикаторов. Далее уже от найденного экстремума производится поиск следующих точек модели.
В статье также рассматривается способ сбора статистических данных на основании результатов тестирования в тестере стратегий путем записи результатов тестирования в массив и последующей их обработки. Полагаю, что можно было бы построить более эффективный способ сбора и обработки статистических данных. Однако, указанный способ показался мне наиболее простым и понятным.
Нужно учитывать, что в статье описаны самые минимальные, на взгляд автора, требования к определению модели, а самое главное — самый минимальный набор контролей, которые производит советник. Для реальной торговли набор контролей, конечно, нужно расширять.
Автор: Almat Kaldybay