Трейдинг: Что такое мартингал? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасибо за этот вопрос. Защищаю я мартингейл именно потому, что его неоправдано демонизируют. А он не плохой и не хороший, это просто метод, который можно использовать, а можно и не использовать - зависит от жизненной философии каждого.
Эксперт сливает в половине случаев? Ничего удивительного, он же сделки открывает как попало. А если взять кукую-нибудь осмысленную идею и прогнав по истории убнаружить, что она делает не более Х убыточных сделок подряд, прикрутить к ней мартингейл? На бесконечности, возможно, сольёт, но никто не планирует жить вечно...
Подходы типа мартингального имеют смысл только при чрезвычайно сложной антикореллированной структуре прибыли - но если такая структура существует, то есть мы можем заранее про некоторые сделки сказать что они будут более прибыльными чем другие - то увеличение на этих сделках лота является вполне естественным и мартингалом рассматриваться не должно. Напротив, прикручивание мартингала к стратегии с почти независимыми приращениями капитала (какими являются почти все стратегии, тем более у новичков) - просто на основании того что на истории проигрышная серия не превышает N - крайне плохая идея, повторюсь. О чем и статья.
Таким образом Вы просто дольете своему эксперту риск - поступая как игрок в казино.
Таким образом Вы просто дольете своему эксперту риск - поступая как игрок в казино.
Насчет Петербурга - да, в некотором роде вопрос философский. Все что я хочу показать - это то что искусственным образом можностроить теоретические примеры в которых эксремально малые вероятности с огромными лосями уже не воспринимаются и в некотором (узком) смысле теряют смысл. Впрочем порядок естественно совершенно не тот что у мартингала, где люди редко доходят даже до 10 удвоения, которое еще ой как вероятно :)
Я не понимаю, Вы серьезно спорите с тем что игрок в казино это плохо? Или это такой оборот речи?
Насчет Петербурга - да, в некотором роде вопрос философский. Все что я хочу показать - это то что искусственным образом можностроить теоретические примеры в которых эксремально малые вероятности с огромными лосями уже не воспринимаются и в некотором (узком) смысле теряют смысл. Впрочем порядок естественно совершенно не тот что у мартингала, где люди редко доходят даже до 10 удвоения, которое еще ой как вероятно :)
Насчет Петербурга - да, в некотором роде вопрос философский. Все что я хочу показать - это то что искусственным образом можностроить теоретические примеры в которых эксремально малые вероятности с огромными лосями уже не воспринимаются и в некотором (узком) смысле теряют смысл.
Насчет Петербурга - да, в некотором роде вопрос философский. Все что я хочу показать - это то что искусственным образом можностроить теоретические примеры в которых эксремально малые вероятности с огромными лосями уже не воспринимаются и в некотором (узком) смысле теряют смысл.
Питербурский парадокс и торговля - абсолютно разные вещи. В случае с парадоксом взноз за игру остается константой, а выигрыш стремится к мат. ожиданию, исходя из вашего риск-менеджмента.
Кстати, вы написали, что не верите в 13 подряд проигрышей и готовы ставить за одну игру (именно это и имелось ввиду под словом "ставка") 4000 ?
Исходя из такого риск менеджмента, мат.ожидание вашего выигрыша за игру составит 6. Не забывайте, что проигрыш, в данном случае, расчитывается как выигрыш-ставка.
Мне кажется, по поводу экстремальной вероятности и стоп-лосса автор имел ввиду вот что: Произведение вероятности на стоп-лосс всегда 1/2 (т.к. первое уменьшается в 2 раза, второе увеличивается, а первоначально 1/2 * 1). Это произведение вносит свою лепту в мат. ожидание.
Но при увеличении стоп-лосса, вероятность настолько падает, что эти случаи необходимо отбрасывать, иначе прийдете к постоянному увеличению ставки.
А если экстремальные случаи отброшены, то получается, что размер ставки не должен превышать какого-то числа X, иначе прямой путь к разорению.
Кстати, вы написали, что не верите в 13 подряд проигрышей и готовы ставить за одну игру (именно это и имелось ввиду под словом "ставка") 4000 ?
Исходя из такого риск менеджмента, мат.ожидание вашего выигрыша за игру составит 6. Не забывайте, что проигрыш, в данном случае, расчитывается как выигрыш-ставка.
Кстати, вы написали, что не верите в 13 подряд проигрышей и готовы ставить за одну игру (именно это и имелось ввиду под словом "ставка") 4000 ?
Исходя из такого риск менеджмента, мат.ожидание вашего выигрыша за игру составит 6. Не забывайте, что проигрыш, в данном случае, расчитывается как выигрыш-ставка.
Сорри, я не совсем правильно понял суть ставки. Вот нормальное объяснение парадокса:
Самым знаменитым среди парадоксов теории вероятностей следует считать петербургский парадокс, впервые изложенный в «Мемуаре», который знаменитый математик Даниил Бернулли представил Санкт-Петербургской Академии. Предположим, что я бросаю монету и согласен уплатить вам доллар, если выпадет орел. В случае же выпадения решки я бросаю монету второй раз и плачу вам два доллара, если при втором подбрасывании выпадет орел. Если же снова выпадет решка, я бросаю монету в третий раз и плачу вам четыре доллара, если при третьем подбрасывании выпадает орел. Короче говоря, с каждым разом я удваиваю выплачиваемую сумму. Бросать монету я продолжаю до тех пор, пока вы не остановите игру и не предложите мне расплатиться. Какую сумму вы должны заплатить мне, чтобы я согласился играть с вами в эту «одностороннюю игру», а вы не остались в убытке?
В ответ трудно поверить: сколько бы вы мне ни платили за каждую партию, пусть даже по миллиону долларов, вы все равно сможете с лихвой окупить свои расходы. В каждой отдельно взятой партии вероятность того, что вы выиграете один доллар, равна 1/2, вероятность выиграть два доллара равна 1/4, четыре доллара — 1/8 и т.д. В итоге вы можете рассчитывать на выигрыш в сумме (1 x 1/2) + (2 x 1/4) + (4 x 1/8) ... Этот бесконечный ряд расходится: его сумма равна бесконечности. Следовательно, независимо от того, какую сумму вы будете выплачивать мне перед каждой партией, проведя достаточно длинный матч, вы непременно окажетесь в выигрыше. Делая такое заключение, мы предполагаем, что мой капитал неограничен и мы можем проводить любое число партий. Разумеется, если вы заплатили за право сыграть одну партию, например 1000 долларов, то с весьма высокой вероятностью вы эту партию проиграете, но ожидание проигрыша с лихвой компенсируется шансом, хотя и небольшим, выиграть астрономическую сумму при выпадении длинной серии из одних лишь орлов. Если же мой капитал, как это имеет место в действительности, ограничен, то и разумная плата за право сыграть партию также должна иметь верхний предел. Петербургский парадокс возникает в любой азартной игре с удваивающимися ставками. Подробный анализ этого парадокса приводит ко всякого рода тонким вопросам обоснования теории вероятностей.
Я не понимаю, Вы серьезно спорите с тем что игрок в казино это плохо? Или это такой оборот речи?
Про предпоследний абзац - ну почему Вы не читаете статью! Если Вы поставите стопы близко, то 10 удвоений вам не хватит, если далеко - то будете за полгода зарабатывать рубль (время ожидания закрытия пропорционально произведению стоплосса и тейкпрофита).
Ну и наконец про шарлатанов-трейдеров. Где Вы это от меня услышали что все трейдеры шарлатаны не знаю, но множество жуликов действительно попадаются. И мартингал для этих жуликов отец родной, так как им проще ввести в заблуждение инвестора. Играя на мартингале в среднем - Вы совершенно правы - мы при своих. Но при этом наш капитал шатается туда-сюда, т.е. увеличивается дисперсия, а дисперсия для нормального человека - зло, чистый риск, шум от которого он хочет избавится, потому что по жизни нормальный человек (тем более трейдер, я уже не говорю банк/инвестфонд) - risk averse. Если Вы наоборот любитель риска - идите в казино. У нас с вами разные цели. Просто не надо вводить людей в заблуждение. Напишите в подписи, например - "для меня форекс - казино". И это будет честно. А Вы с такой (позволю заметить крайне редко встречающейся) философией спорите с тем что я сказал для совершенно другого типа инвестора. Впрочем я кажется повторяюсь.
Ну и наконец про Петербургский парадокс - Вы заблуждаетесь если думаете что такие эффекты имеются на рынке. В данном случае сама игра так исскуственно устроена что позволяет поломать логику теории вероятности на чрезвычайно маловероятных событиях (в определенном смысле, если кому-то интересно поглубже - она не равномерно интегрируема). Ни один из известных нам рынков так себя не ведет, все они в этом плане рациональны. Попытка сыграть с ними в мартингал потерпит провал, так как "отложить риск" на событие малой вероятности за разумное время не выйдет. Так что этот пример я специально приводил чтобы было видно что именно в форексе надо сломать чтобы мартингальные техники давали результат менее анализируемый методами теории вероятностей.
Надеюсь я ясно изложил свою позицию.
Сорри, я не совсем правильно понял суть ставки. Вот нормальное объяснение парадокса:
А из тонких вопросов теории вероятности вытекающих из того парадокса меня больше всего развлекает ситуация с 13-ым раундом - я знаю, что вероятность проигрыша 50%, но одновременно уверен, что вероятность выигрыша 4096 против одного. Это шизофриния? :-)