Трейдинг: Что такое мартингал? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я оказывается и во второй раз неправильно прочел условия. Я-то думал, что игрок тоже ставит деньги и, соответственно, может проиграть если не сможет удвоить сумму сделки и будет вынужден выйти из игры. А если игрок только получает, то смысла в игре нет вообще, рано или поздно он своё отыграет. В чём вопрос-то тогда, вернее в чем парадокс? Если долго получать деньги, то рано или поздно получишь любую сумму, которую можешь себе вообразить, так что ли? При таких условиях я возвращаюсь к первой версии своего ответа - все деньги что у меня есть.
А из тонких вопросов теории вероятности вытекающих из того парадокса меня больше всего развлекает ситуация с 13-ым раундом - я знаю, что вероятность проигрыша 50%, но одновременно уверен, что вероятность выигрыша 4096 против одного. Это шизофриния? :-)
А насчет "тонкого вопроса" ... :) Ну конечно 50 на 50. Прошлое уже совершено, его нельзя так вот учитывать. Впрочем Вы кажется разделяете ошибку кого-то из великих физиков, кажется Паули, который считал что после серии орлов вероятность решки увеличивается :)
timbo писал(а):
Во-первых, всё-таки мартингейл, а не мартингал.
Нет, все же мартингал. Слова "мартингейл" в русском языке нет, есть слово "мартингал", заимствованное очень давно (подозреваю что до Вашего рождения, если уж на то пошло) и именно так. Не поддавайтесь сленгу.
Во как интересно...
Все до сих пор пользовали 'мартингЕЙл' - и всем было понятно о чем идет речь - будь то калька с английского а не 'укоренившаяся' в русском языке часть сбруи (взятая, кстати, из французского).
Выпады насчет 'до Вашего рождения' - попытка неустоявшегося автора наездом преподнести себя выше оппонентов.
Автор, а Вы в курсе, что в профессиональном общении (коим является и тема Forex для посетителей данного сайта) предпочтительным оказывается употребление (и понимание) именно 'сленга', а не выверенных по словарям понятий?
Упс... Я написАл 'сайт'... :-( А как будет правильно - без кальки с английского? ;-)
Во как интересно...
Все до сих пор пользовали 'мартингЕЙл' - и всем было понятно о чем идет речь - будь то калька с английского а не 'укоренившаяся' в русском языке часть сбруи (взятая, кстати, из французского).
Выпады насчет 'до Вашего рождения' - попытка неустоявшегося автора наездом преподнести себя выше оппонентов.
Автор, а Вы в курсе, что в профессиональном общении (коим является и тема Forex для посетителей данного сайта) предпочтительным оказывается употребление (и понимание) именно 'сленга', а не выверенных по словарям понятий?
Упс... Я написАл 'сайт'... :-( А как будет правильно - без кальки с английского? ;-)
Выпад насчет возраста на самом деле очень по делу - не понял почему Вы считаете что я ставлю себя выше собеседника (тем более что с тем же успехом можно сказать что мартингал был заимствован и до моего рождения) но имелось в виду именно то что мартингал назывался мартингалом в рассматриваемом смысле задолго до появления тусовки трейдеров. И Ваше "все" в первом абзаце ровно ту же самую тусовку и имеет в виду.
Вообще говоря спорит о проиношении смысла не имеет, кто-то вообще звОнит и ничего, вполне хорошо себя чувствует. Просто на верное произношение тыкать новоязом - не очень нормально.
"Все" - это кто? Часть сбруи - это вообще заимствование страшной давности, я о нем не говорю. Слово мартингал было заимствовано как стратегия удвоения ставки (см. напимер цитату из Флеминга) и как процесс-мартингал - причем довольно давно.
Выпад насчет возраста на самом деле очень по делу - не понял почему Вы считаете что я ставлю себя выше собеседника (тем более что с тем же успехом можно сказать что мартингал был заимствован и до моего рождения) но имелось в виду именно то что мартингал назывался мартингалом в рассматриваемом смысле задолго до появления тусовки трейдеров. И Ваше "все" в первом абзаце ровно ту же самую тусовку и имеет в виду.
Вообще говоря спорит о проиношении смысла не имеет, кто-то вообще звОнит и ничего, вполне хорошо себя чувствует. Просто на верное произношение тыкать новоязом - не очень нормально.
ОК, тогда, ради интереса, наберите в Рамблере 'форекс мартингал' и 'форекс мартингейл' и сравните результаты.
Я не спорю, что есть в математике упомянутое понятие, но в контексте Форекса Мартингал мне встречается впервые...
Про предпоследний абзац - ну почему Вы не читаете статью! Если Вы поставите стопы близко, то 10 удвоений вам не хватит, если далеко - то будете за полгода зарабатывать рубль (время ожидания закрытия пропорционально произведению стоплосса и тейкпрофита).
GBPUSD. Прибыль за год 105К, т.е. ровно 100%. Неплохо как мне кажется.
USDJPY - 25К. Согласен малова-то.
EURUSD - слил, не смог сделать 8-ое удвоение - пожадничал я с начальным лотом.
Нет, Вы все же неверно поняли парадокс, там же выдача денег прекращается с поределенного момента так что Вы не "сколько угодно" получите. То что процитировал AgentRX вполне полно отражает объяснение парадокса.
А насчет "тонкого вопроса" ... :) Ну конечно 50 на 50. Прошлое уже совершено, его нельзя так вот учитывать. Впрочем Вы кажется разделяете ошибку кого-то из великих физиков, кажется Паули, который считал что после серии орлов вероятность решки увеличивается :)
"Какую сумму вы должны заплатить мне, чтобы я согласился играть с вами в эту «одностороннюю игру», а вы не остались в убытке?" Этот вопрос меня просто убивает. Игра на деньги обязательно окажется невыгодна для одной из сторон, если степень невыгодности возможно просчитать, то либо первый не согласится, либо для второго игра будет убыточна. Можно подумать и попробовать считать (или прикидывать) где граница между выгодой для одного или другого (если она есть), но поскольку посчитать могут оба, то эта игра никогда не состоится. Вопрос не имеет смысла.
А с тонким вопросом не все так просто. Да, я понимаю, что вероятность выигрыша конкретного раунда 50%. Однако, очевидно, что вероятность такого события как "13 раз подряд чёрное" 1 к 4-ем тысячам, и стоя на пороге этого события я чётко отдаю себе в этот отчёт. Парадокс.
ОК, тогда, ради интереса, наберите в Рамблере 'форекс мартингал' и 'форекс мартингейл' и сравните результаты.
Я не спорю, что есть в математике упомянутое понятие, но в контексте Форекса Мартингал мне встречается впервые...
Вообще забавно мы с Вами в этимолоию ударились :)
Да я уже понял, что тот парадокс мне не понять... "Два раза ошибиться в одном человеке - похоже старею" С какого момента прекращается выдача денег?
"Какую сумму вы должны заплатить мне, чтобы я согласился играть с вами в эту «одностороннюю игру», а вы не остались в убытке?" Этот вопрос меня просто убивает. Игра на деньги обязательно окажется невыгодна для одной из сторон, если степень невыгодности возможно просчитать, то либо первый не согласится, либо для второго игра будет убыточна. Можно подумать и попробовать считать (или прикидывать) где граница между выгодой для одного или другого (если она есть), но поскольку посчитать могут оба, то эта игра никогда не состоится. Вопрос не имеет смысла.
А с тонким вопросом не все так просто. Да, я понимаю, что вероятность выигрыша конкретного раунда 50%. Однако, очевидно, что вероятность такого события как "13 раз подряд чёрное" 1 к 4-ем тысячам, и стоя на пороге этого события я чётко отдаю себе в этот отчёт. Парадокс.
2) Пуфф, ну естественно имеется в виду граница, так всегда в таких играх. Но тут есть правда еще одна тонкость - например прибегая к услугам (в условиях полной конкуренции скажем) страховой компании - Вы ведь будете это делать, хотя цена вроде строго такая чтобы в среднем покрыть убытки? Или например, Вас не удивляло что рынок опционов огромен хотя у них есть справедливая цена и стратегия реплицирования? Так что Вы не горячитесь со своим "не имеет смысла" :)
3) Парадокса мало, хотя иногда в детских книжках пишут что это парадокс. Суть-то в том что Вы уже прошли определенный путь, и обеспечили себе вероятность 50/50 после маловероятной цепочки из орлов. В конце концлв, подумайте - какая бы серия длины n перед этим не выпала, вероятность ее равна 2^{-n} :) Парадокс по-вашему?
Наконец про Ваше тестирование - Вы рандомизировать нехотите из каких-то идеологических сообраений, или как?
2) Утверждение: При любой стратегии с независимыми результатами сделок мартингал сделает ее только "хуже". Хуже в смысле общепринятых мер "хорошести" в финансовой сфере - я их уже перечислял: Sharp Ratio, когерентные меры риска, etc. Это те самые численные меры "хорошести", которые используют люди, стоящие у руля столпов мировой финансовой системы. Собственно говоря, ничего кроме того, что мартингал портит стратегию в объясненном выше смысле, я не утверждаю, kamal (Амир), как я понял, - тоже. Именно по этой причине я крайне не рекомендую в каком бы то ни было виде использовать мартингал на большинстве стратегий (а точнее на всех, кроме стратегий, у которых график баланса имеет выраженную антиперсистентность). Больше ничего не утверждается, и если Вы хотите с нами поспорить то, пожалуйста, критикуйте исключительно этот пункт, как единственно содержательный.
Если же Вы имеете какую-либо свою меру и свой измеритель качества стратегии/портфеля - пожалуйста, представьте его общественности, мы с удовольствием его обсудим и сравним с уже существующими. Это сильно удивит финансовый мир, если она будет как-нибудь иным, нежели негативным, образом реагировать на мартингал и быть при этом полезной, причем не только в качестве пособия из ряда "как делать НЕ надо".
Наконец про Ваше тестирование - Вы рандомизировать нехотите из каких-то идеологических сообраений, или как?
Всех с наступающими праздниками - уехал в отпуск.