Трейдинг: Что такое мартингал? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
>> а у меня есть возможность встать и уйти, когда я этого захочу.
И что Вы кому доказали? Привели советник, сделавший за год 1.5 прибыли, да при том еще и сделали его методом подгонки под историю (сами пишите про оптимизацию). :)))
Что такое "стратегия в среднем"? Если ставить конкретные ограничения, как пытался автор, то ни о каком среднем говорить нельзя. Если мы имеем ограниченную сумму депозита и неограниченное время, то система проигрышная, ибо рано или поздно наступит черная полоса достаточной длины. Если депозит достаточно большой (неограниченный), а время ограничено, то какова вероятность того, что и так низкая вероятность серии из 13 подряд черное выпадет именно сегодня вечером в те два часа, что я провёл у рулетки?
Martingale - мартингейл. Do you speak English? Ну а если "у нас у русских особенная гордость", то почему трейдеры? Надо говорить традер (trader).
>> Прогнал по десятку пар с теми же данными за тот же срок. Три слива. Остальные в плюсе.
Три слива. Т.е. потеряны x*3 депозита. Остальные в плюсе. Т.е. выйграно 7*0.5*x = 3.5 депозита. Итого плюс - 0.5*x на 10*x депо. Вы искренне считаете это доказательством? Лучше положите деньги в банк! Так как 5% процентов Вам там точно предложат :)))
Читаем про stopping times - то самое моё право встать и прекратить игру - и оказывается, что эта "неразумная теория" уже не является заведомо проигрышной даже в столь любимом некоторыми "среднем" - In other words, the gambler leaves with the same amount of money on average as when he started.
http://www.lingvo.ru/lingvo/Translate.asp - наберите слово Martingale. Вы никогда не слышали, что одни слова переводятся по одному правилу, а другие - по другому?
Во-первых, всё-таки мартингейл, а не мартингал.
Во-вторых, практика критерий истины. Вот эксперт, который открывает сделки строго случайным образом. Настолько случайным, насколько случаен генератор случайных чисел в МетаТрейдере. За год накапало пол-дипозита - 50 штук, кроме того заплачено две с половиной тысячи спредов, что тоже деньги не маленькие. Т.е. условия гораздо менее радужные, чем монетка с равными по весу сторонами.
Рано или поздно эксперт сольёт всё? Да. И поигравшись с параметрами эксперта этого можно легко добиться. Но мы тоже все рано или поздно умрём, т.е. результат заведомо проигрышный, тем не менее никто не спешит отказаться от своей попытки пожить.
По поводу Питерского Парадокса - вы неверно поняли задачу. Там необходимо определить взнос за одну игру, при этом взнос не влияет на выигрыш.
Сумма, которую вы можете себе позволить потерять - это не все ваши деньги, иначе у вас не будет будущего. Как правило, инвестор определяет риск от своего капитала, который и определяет ставку.
Вашего эксперта я протестировал за год. У меня он сливал ровно в половине случаев из 10ти. Для нормального тестирования в Init измените на MathSrand(GetTickCount());
Внимательно прочитайте пример с орлянкой. В результате вашей торговли на Форексе эксперт либо выигрывает N лотов, либо проигрывает столько же.
Зачем Вы защищаете мартингал? Обогатились на нем? Вот, Вам AgentRX дело гооврит - Ваш советник есть не что иное, как пойти в казино и поставить 100 штук на черное или красное. А зеро в данном случае является спердом ;) И при правильной рандомизации сливает в половине случаев!!!
Рекламировать мартингал - это то же самое, что рекламировать казино. И самое интересное - казино тоже посейщают! Но только мы все здесь собрались не для игры в казино! Нам нужны только стратегии с хорошим отношением прибыльности к риску (как мы мерить будем хорошесть - отдельная тема). Но по всем общепринятым мерам хорошести (Sharp, Weighted VaR, etc) мартингал - полный отстой. И что Вы нам хотите доказать? Вы на это все говорите - все равно с небольшой вер-ю Вам всем на голову упадет кирпич, так что париться - играйте рандомом!
Интересный момент. VaR считает мартингал хорошим. 2 Amir - привет Саше Черному и его классическому примеру про spiking трейдера и обанкротившийся банк из введения про когерентные меры риска.
Заметьте - VaR за то и критикуют, что он мартингал пропускает. Прочитайте про когерентные меры риска.
timbo писал(а):
Во-первых, всё-таки мартингейл, а не мартингал.
Нет, все же мартингал. Слова "мартингейл" в русском языке нет, есть слово "мартингал", заимствованное очень давно (подозреваю что до Вашего рождения, если уж на то пошло) и именно так. Не поддавайтесь сленгу.
Во-вторых, практика критерий истины. Вот эксперт, который открывает сделки строго случайным образом. Настолько случайным, насколько случаен генератор случайных чисел в МетаТрейдере.
За год накапало пол-дипозита - 50 штук, кроме того заплачено две с половиной тысячи спредов, что тоже деньги не маленькие. Т.е. условия гораздо менее радужные, чем монетка с равными по весу сторонами.
Ошибку с генерацией случайных числе Вам ниже уже указали. Эксперт сливной, и выборка красивых картинок/отчетов - иллюзия, тем более не вижу никакого смысла представлять какой-то один отчет. Прогонять надо многократно, генерируя при этом действительно случайные числа - и сами увилите результат. Впрочем, и это Вам кажется уже сказали.
Если мы имеем ограниченную сумму депозита и неограниченное время, то система проигрышная, ибо рано или поздно наступит черная полоса достаточной длины. Если депозит достаточно большой (неограниченный), а время ограничено, то какова вероятность того, что и так низкая вероятность серии из 13 подряд черное выпадет именно сегодня вечером в те два часа, что я провёл у рулетки?
Вы правда прочитали статью? Я ровно ту мысль и хотел донести, что маленькая вероятность плохого события в мартингале компенсируется огромным убытком в случае его исполнения. И в среднем Вы в нуле - а если еще и спред... Кроме того, я не понимаю что хорошего в первом утверждении - в том что рано или поздно стратегия уйдет в ноль. Гордится казалось бы нечем, особенно если учесть что это совершенно необязательный атрибут стратегии :)
Особенно мне не понравилась Ваша бравада про моменты остановки - прежде чем посылать людей в википедию почитали бы сами. Из зацитированной Вами (совершенно справедливой) ремарки следует ровно то, что Вам сказали - что начав с 10 рублями мартингалом Вы из них статистически достоверно 20 не сделаете (т.е. у Вас не получится провернуть это многократно). Если Вы уже выиграли 20 рублей то да, Вы их в среднем и не потеряете - но сначала их нужно выиграть а сделать не так просто :)
2 timbo:
Зачем Вы защищаете мартингал? Обогатились на нем? Вот, Вам AgentRX дело гооврит - Ваш советник есть не что иное, как пойти в казино и поставить 100 штук на черное или красное. А зеро в данном случае является спердом ;) И при правильной рандомизации сливает в половине случаев!!!
Эксперт сливает в половине случаев? Ничего удивительного, он же сделки открывает как попало. А если взять кукую-нибудь осмысленную идею и прогнав по истории убнаружить, что она делает не более Х убыточных сделок подряд, прикрутить к ней мартингейл? На бесконечности, возможно, сольёт, но никто не планирует жить вечно...
Поражаюсь просто порой способности некоторых людей бать мало того что некомпетентными, так еще и с жаром доказывать свою неправильную позицию.