ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 103

prostotrader
5639
prostotrader  
Комбинатор:

нет )) вы это определение сами придумали. гугл в помощь

ОК, тогда ошибся в названии, но суть, которую я изложил - правильная.

Путь это будет называться "Придерживание" или как Вам угодно...

Добавлено

Хотя есть 3 определения Фронтраннинг

Фронтраннинг (Front running или «забегание вперед»)

I. один из классических приемов скальпинга,  когда заявка на покупку/продажу выставляется перед крупной заявкой, в надежде/с целью, что крупная заявка сыграет роль поддержки/сопротивления...
 
II. Неэтичная и в некоторых случаях незаконная практика, когда брокер ставит свой собственный ордер перед крупным ордером клиента, который, по его мнению, приведет к движению рынка. Трейдеру от клиента поступает заказ на приобретение пакета ценных бумаг, однако он вначале покупает их для себя, а затем продает трейдеру или на рынке по более высокой цене.

III. Торговая стратегия в алготрейдинге, основанная на автоматическом анализе количества завок в стакане (моментальной ликвидности) инструмента. Сделка осуществляется если вблизи цен bid/ask появляется заявка, суещственно превышающая средний объем заявок в стакане или средний объем сделок за определенный период времени. Стратегия рассчитана на то, что прежде чем большие заявки будут удовлетворены, рынок несколько раз отскочит в обратном направлении.

Второй пункт явно в тему (II. Неэтичная и в некоторых случаях незаконная практика)

Aleksey Vyazmikin
12781
Aleksey Vyazmikin  
prostotrader:

Я "руками" не торгую вообще - только роботы, что происходит, Вы видели.

Но я уверен, что в данном случае, это не биржевой "косяк". В конце-концов можно

торговать только лимитниками (т.е по цене, указанной в ордере) на текущих фьючерсах, даже при достаточно

сильном движении Вы должны успевать. Т.е устанавливать в ордере не самую лучшую цену, а на шаг выше или ниже (в зависимости от напраления ордера).

Если успели, то взяли по лучшей, нет - то взяли на шаг хуже, что равносильно "проскальзыванию" на рыночном ордере.

Хм, а в стакане получается хрень - выставляется стоплмит, и не происходит отоваривания... Не пробовал, как Вы говорите программно.

Если в спред лимитку кидать, то заливают, но чаще только часть и убегают.

prostotrader
5639
prostotrader  
Aleksey Vyazmikin:

Хм, а в стакане получается хрень - выставляется стоплмит, и не происходит отоваривания... Не пробовал, как Вы говорите программно.

Если в спред лимитку кидать, то заливают, но чаще только часть и убегают.

Вы что-то путаете, не может лимитный ордер оставаться в стакане после заливки.

Лимитник должен исполнится по цене не хуже указанной в ордере,  и УДАЛИТСЯ автоматически с любым остатком.

Добавлено

Вот пример устаноки лимитного/рыночного ордера

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert set order function                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void SetOrder(const string aSymbol, uint &order_id, const double price, const double volume, const bool buy_sell)
{
  MqlTradeRequest request = {0};
  MqlTradeResult  result  = {0};
  main_order_ticket = 0;
  main_mem_magic = magic_storage + 1;
  main_order_symbol = aSymbol;
//---  
  if(magic_storage >= (magic_number + 65530)) main_mem_magic = magic_number;
//--- Fill structure
  request.magic = main_mem_magic;
  request.symbol = aSymbol;
  request.volume = volume; 
  request.type_filling = ORDER_FILLING_IOC;
  request.type_time = ORDER_TIME_DAY;
  if(price == 0)
  {
    request.action = TRADE_ACTION_DEAL;
    request.comment = "Рыночный ордер...";
    if(buy_sell)
    {
      request.type = ORDER_TYPE_BUY;
    }
    else
    {
      request.type = ORDER_TYPE_SELL;
    }
  }
  else
  { 
    request.action = TRADE_ACTION_PENDING;
    request.price = price;
    request.comment = "Лимитный ордер...";
    if (buy_sell)
    {
      request.type = ORDER_TYPE_BUY_LIMIT;
    }
    else
    {
      request.type = ORDER_TYPE_SELL_LIMIT;
    }   
  }  
//--- Send order
  if(OrderSendAsync(request, result))
  {
    if((result.retcode == TRADE_RETCODE_PLACED) || (result.retcode == TRADE_RETCODE_DONE))
    {
      order_id = result.request_id;
      magic_storage = main_mem_magic;
      main_state = ORD_DO_SET;
      main_mem_time = GetMicrosecondCount();
      main_start_time = TimeCurrent();
      SetTransCount();
    }
    else
    {
      order_id = 0;
      main_mem_magic = 0;
      main_order_symbol = "";
      main_state = ORD_NO_STATE;
      main_mem_time = 0;
      main_start_time = 0;
      CheckError(result.retcode, "SetOrder: Ордер не установлен! Причина: ", MAIN_ORDER, main_order_ticket);
    }
  }
  else
  {
    order_id = 0;
    main_mem_magic = 0;
    main_order_symbol = "";
    main_state = ORD_NO_STATE;
    main_mem_time = 0;
    main_start_time = 0;
    CheckError(result.retcode, "SetOrder: Ордер не отправлен! Причина: ", MAIN_ORDER, main_order_ticket);
  }
}
Aleksey Vyazmikin
12781
Aleksey Vyazmikin  
prostotrader:

Вы что-то путаете, не может лимитный ордер оставаться в стакане после заливки.

Лимитник должен исполнится по цене не хуже указанной в ордере или УДАЛИТСЯ автоматически.

Так я делал так - ставлю в стакан лимитку на покупку под спредом и перетаскиваю её мышкой в сторону лимиток на продажу и бац, она там повисает уже в стоплимитки.

prostotrader
5639
prostotrader  
Aleksey Vyazmikin:

Так я делал так - ставлю в стакан лимитку на покупку под спредом и перетаскиваю её мышкой в сторону лимиток на продажу и бац, она там повисает уже в стоплимитки.

Нельзя поставить в стакан "лимитку", можно установить ОТЛОЖЕННЫЙ ордер.

Я много раз поднимал вопрос об названии ордеров, так меня "закидали помидорами".

Я предлагал называть ордера так, как они называютя самой БИРЖЕЙ, но не тут-то было, ведь

сам МТ5 ввел внеберживые названия ордеров, плюс добавил свои типы.

Ну, естественно, то что сделано в МТ5 - апреоре ПРАВИЛЬНО. :))

Добавлено

Вот типы ордеров на самой Бирже

• Поле type может принимать следующие значения:
1 котировочная заявка (остаётся в очереди после частичного сведения)
2 встречная заявка (снимается после проведения аукциона)
3 заявка Fill-or-Kill
Совершение сделок - Торговые операции - MetaTrader 5
Совершение сделок - Торговые операции - MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Торговая деятельность в платформе связана с формированием и отсылкой рыночных и отложенных ордеров для исполнения брокером, а также с управлением текущими позициями путем их модификации или закрытия. Платформа позволяет удобно просматривать торговую историю на счете, настраивать оповещения о событиях на рынке и многое другое. Открытие позиций...
Aleksey Vyazmikin
12781
Aleksey Vyazmikin  
prostotrader:

Нельзя поставить в стакан "лимитку", можно установить ОТЛОЖЕННЫЙ ордер.

Я много раз поднимал вопрос об названии ордеров, так меня "закидали помидорами".

Я предлагал называть ордера так, как они называютя самой БИРЖЕЙ, но не тут-то было, ведь

сам МТ5 ввел внеберживые названия ордеров, плюс добавил свои типы.

Ну, естественно, то что сделано в МТ5 - апреоре ПРАВИЛЬНО. :))

Добавлено

Вот типы ордеров на самой Бирже

От названия суть то не меняется.

prostotrader
5639
prostotrader  
Aleksey Vyazmikin:

От названия суть то не меняется.

Очень многое меняется, Вы подразумеваете один тип ордера, я другой.

На основании неразберихи и получаются не правильные выводы...

Добавлено

1 котировочная заявка (остаётся в очереди после частичного сведения) - ОТЛОЖЕННЫЙ ОРДЕР
2 встречная заявка (снимается после проведения аукциона)             - ЛИМИТНЫЙ/РЫНОЧНЫЙ ОРДЕР (если есть цена, то ЛИМИТНЫЙ, максимальная (минимальная) цена - РЫНОЧНЫЙ) 
3 заявка Fill-or-Kill                                                - ЛИМИТНЫЙ/РЫНОЧНЫЙ ОРДЕР с исполнением ВСЕМ объёмом, указанным в ордере    
Aleksey Vyazmikin
12781
Aleksey Vyazmikin  
prostotrader:

Очень многое меняется, Вы подразумеваете один тип ордера, я другой.

На основании неразберихи и получаются не правильные выводы...

Добавлено

Да, теперь запутали. Значит я открываю тип 1, потом перетаскиваю этот ордер в стакане и он становится типом которого нет в вашей классификации, ибо где тут BuyStop/SellStop?

prostotrader
5639
prostotrader  
Aleksey Vyazmikin:

Да, теперь запутали. Значит я открываю тип 1, потом перетаскиваю этот ордер в стакане и он становится типом которого нет в вашей классификации, ибо где тут BuyStop/SellStop?

Неужели не понятно?

BuyStop/SellStop - выдуманные MQ типы ордеров, которые хранятся на сервере.

Добавлено

Вот как MQ называют ордера

Добавлено

Как бы MQ не называли ордера и не описывали их принцип действия, в конечном счёте, ВСЕ ими названные типы

ордеров приводятся ими же к следующеиу:

1 котировочная заявка (остаётся в очереди после частичного сведения) - ОТЛОЖЕННЫЙ ОРДЕР
2 встречная заявка (снимается после проведения аукциона)             - ЛИМИТНЫЙ/РЫНОЧНЫЙ ОРДЕР (если есть цена, то ЛИМИТНЫЙ, максимальная (минимальная) цена - РЫНОЧНЫЙ) 
3 заявка Fill-or-Kill                                                - ЛИМИТНЫЙ/РЫНОЧНЫЙ ОРДЕР с исполнением ВСЕМ объёмом, указанным в ордере  

Моя классифиуация простая и понятная (вытекает из биржевого названия ордеров)

1. Отложенный ордер (котировочная заявка) - СТОИТ в стакане, пока полностью не исполнится по цене, указанной в ордере, или пользователь сам не снимет ордер.

2. Рыночный ордер (встречная заявка) - исполняется сразу же с доступным в данный момент объёмом по любой цене

3. Лимитный ордер (встречная заявка) - исполняется сразу же (как рыночный), но только по цене, не хуже, указанной в ордере (поэтому ЛИМИТНЫЙ)

3а. FOK ордер (заявка Fill-or-Kill) - расновидность рыночного (лимитного) ордера, но с условием наличия на рынке объёма, указанного в ордере.

TheXpert
17386
TheXpert  
prostotrader:

BuyStop/SellStop - выдуманные MQ типы ордеров, которые хранятся на сервере.

не выдуманный, а производный, который сводится к рыночному. и придуманный задолго до MQ.

по типам ордеров MQ отложенный ордер это не всегда лимитка, а по приведенному вами на бирже всегда лимитка.

вообще не вижу смысла спорить из-за таких мелочей. тем более у другой биржи могут быть дополнительные типы ордеров