Порядок, время и потенциал процесса торговли - страница 4

[[Удален]]

Ну да, шучу конечно.

Понимаете, Юсуф, со стороны Ваши умозаключения выглядят примерно так. Возможно Вам они очевидны, но людям вокруг нет. Постарайтесь объяснить термины и их связь между собой, не используя слова:

Yousufkhodja Sultonov #:

-Наиболее загадочным параметром является

-влияние которого до конца еще не выявлено, хотя, он объективно присутствует и однозначно определяется

-без его учета невозможно обойтись

-Я не смог найти ему внятного объяснения, но, надеюсь, анализ фактов позволит понять природу

А постараться придерживаться научной линии доказательства.

[Yousufkhodja Sultonov]

Aleksei Stepanenko #:

Ну да, шучу конечно.

Понимаете, Юсуф, со стороны Ваши умозаключения выглядят примерно так. Возможно Вам они очевидны, но людям вокруг нет. Постарайтесь объяснить термины и их связь между собой, не используя слова:

А постараться придерживаться научной линии доказательства.

Все, что, можно было доказывать по научной линии, я уже попробовал в течении 10-ти лет. Далее у меня не хватает научного кругозора. Великий Леонард Эйлер, объясняя придуманный им Гамма-функцию, ограничился тем, что "n - это параметр функции" и не дал формулу для его определения. Даже в ГОСТах СССР его оценивали приблизительно. Сейчас имеем формулу, но, все равно, не понимаю его физического смысла. Чем не загадка?

В принципе, Гамма-функция Эйлера- это распространение понятия "факториал" на все числа, как целых, так и не целых. В случае с целыми числами все понятно: 0!=1, 1!=1, 2!=1*2=2, 3!=1*2*3=6, ..... Чему равна, например, 2,5!? Это значение определяет только Гамма-функция Эйлера Г(n+1)=n! при любых n. У нас этот параметр принимает любые значения, как видно из графика. Теперь, попробуйте понять его физический смысл! Вот, в чем проблема.

А Вы попробуйте перевести на научный лад все, что я хотел сказать или передать https://www.mql5.com/ru/forum/379872/page4#comment_25270805

[[Удален]]

Ваши идеи, Вы откуда их взяли? Это теоретическое предположение или получили какие-то данные в результате экспериментов? 

Откуда такая идея, что эквити зависит от порядка (что это и как относится к эквити?). Ну от времени Окей, зависит. А от потенциала процесса (что это?). Как это всё относится к эквити?
Всё это похоже на фантазии без подтверждения.

PS. Апелляция к великим учёным с примерами из другой области не улучшает понимания того, о чём Вы говорите. Можете говорить конкретно по существу вопроса?

[[Удален]]

Aleksei Stepanenko #:

Ваши идеи, Вы откуда их взяли? Это теоретическое предположение или получили какие-то данные в результате экспериментов? 

Откуда такая идея, что эквити зависит от порядка (что это и как относится к эквити?). Ну от времени Окей, зависит. А от потенциала процесса (что это?). Как это всё относится к эквити?
Всё это похоже на фантазии без подтверждения.

PS. Апелляция к великим учёным с примерами из другой области не улучшает понимания того, о чём Вы говорите. Можете говорить конкретно по существу вопроса?

Для начала нужно все таки научиться включать тестер

[הטרנסצנדנטלי בעל-חזון]

Если отбросить наукообразную шелуху вокруг этой темы - то суть будет в продолжении движения по построенной регрессионной кривой - что понятно далеко не всегда случается - а так как на валютном рынке обычно преобладает возвратность то и вообще тлен будет - что и подтверждается монитором - слишком часто будет ломать модельку - поэтому даже лучше уж ставить на излом модели чем на её продолжение - и то не всегда потому что нужны значимые условия отклонения/заскоки от которых может случиться разворот/отсечка в новое движение - в общем лучше на завод наверное пойти... 

[Yousufkhodja Sultonov]

Aleksei Stepanenko #:

Ваши идеи, Вы откуда их взяли? Это теоретическое предположение или получили какие-то данные в результате экспериментов? 

Откуда такая идея, что эквити зависит от порядка (что это и как относится к эквити?). Ну от времени Окей, зависит. А от потенциала процесса (что это?). Как это всё относится к эквити?
Всё это похоже на фантазии без подтверждения.

PS. Апелляция к великим учёным с примерами из другой области не улучшает понимания того, о чём Вы говорите. Можете говорить конкретно по существу вопроса?

1. Идея десятилетней давности https://www.mql5.com/ru/articles/250 ;

2. Теоретическое предположение, получившее своё практическое подтверждение;

3. По этому принципу работают индикаторы для МТ4 и МТ5  https://www.mql5.com/ru/code/10339 ,  https://www.mql5.com/ru/code/32939 ;

4. Все процессы в природе описываются уравнением П из цепи функций ПНБ, чтобы смотреть формулы, почитайте, например https://cyberleninka.ru/article/n/zakonomernost-protsessa-rasprostraneniya-dinamiki-vyzdorovleniya-zarazivshihsya-i-nastupleniya-smertey-ot-koronavirusa-2019-ncov-v/viewer ;

5. По аналогии с вышеприведенными сведениями, заключено, что и эквити (Э) должны подчиняться закономерности: Э=DГамма-расп(t/T;n+1;1;1).

[Yousufkhodja Sultonov]

Vladimir Baskakov #:
Для начала нужно все таки научиться включать тестер

В своё время и тестер был включен:

Торговля среднесрочная - от внутри-дневной до месяцев. Тестировался на паре EURUSD.

Соответствующая торговая позиция открывается по сигналу индикатора в начале появления новой свечи выбранного ТФ с равными значениями стоп-приказов Тейк-профита (ТП) и Стоп-лосс (СЛ), которые назначаются в настройках советника и закрывается по обратному сигналу индикатора или по стоп - приказам ТП и СЛ.

Позиции могут закрываться как оптом сразу при смене сигнала индикатора, так и по стоп-приказам.

Параметры:

• Hour Begin trade - время начала торговли;
• Hour End trade - время конца торговли;
• The maximum numbers of open trades simultaneously - максимальное количество одновременно открытых торговых ордеров;
• Volume of the lot (if=0, use the Risk) - размер изначального лота ( если = 0, то используется параметр Risk);
• Risk Automaticaly- as a % of the account - автоматическое реинвестирование как % от средств на счете;
• Experts magic number - специфический номер советника;
• Maximum deviation from quoted prices (Sippage) - максимальное отклонение от котировок (проскальзывание);
• Reverse signal - разворотный сигнал;
• Close the transaction if the amount varies with the trend+/- m - закрытие всех открытых позиций при смене направления тенденции с + (плюс) на - (минус);
• TakeProfit, 0 = empty - фиксируемая прибыль, 0 = нет фиксации прибыли;
• StopLoss, 0 = empty - фиксируемый убыток, 0 = нет фиксации убытка;
• Calculate the number of bars - количество баров истории, используемые для расчета параметров торговли и выработки сигнала индикатором;
• Number of bars forecast(how many lines extend into the future) - используемый прогнозный бар для расчета сигнала закрытия позиций (сколько строк расширить в будущем);
• if=0- use the current bars also, =1 - only closed -=0 - используется текущий бар, =1 - только после закрытия бара;
• Minimum distance between points P3 (max) and P - минимальное расстояние между расчетным P3 и фактическим значениями цены P.
• The minimum amount trend1 + + trend2 trend3 - минимальная сумма трендов 1, 2 и 3;
• Number of bars to calculate the signals on the history - число баров для вычисления сигналов на истории.

Например, на паре Евро/Доллар с начала 2009 года по 07 июля 2015 года советник добивается следующих результатов на ТФ Д1, постоянным лотом 0,01, ТП = СЛ = 300 пп (4-х знак), график приведен в разделе "Скриншоты".

• Bars in test 2272
• Ticks modeled 3961
• Modeling quality n/a
• Mismatched charts errors 0
• Initial deposit 2000.00
• Spread Current (2)
• Total net profit 13988.22
• Gross profit 29744.90
• Gross loss -15756.68
• Profit factor 1.89
• Expected payoff 8.28
• Absolute drawdown 0.00
• Maximal drawdown 2009.69 (35.95%)
• Relative drawdown 37.69% (1974.76)
• Total trades 1689
• Short positions (won %) 881 (63.79%)
• Long positions (won %) 808 (58.54%)
• Profit trades (% of total) 1035 (61.28%)
• Loss trades (% of total) 654 (38.72%)
• Largest
• profit trade 29.98
• loss trade -32.60
• Average
• profit trade 28.74
• loss trade -24.09
• Maximum
• consecutive wins (profit in money) 89 (2613.36)
• consecutive losses (loss in money) 72 (-797.32)
• Maximal
• consecutive profit (count of wins) 2613.36 (89)
• consecutive loss (count of losses) -1480.85 (60)
• Average
• consecutive wins 18
• consecutive losses 11

Есть возможность изменения периода истории, которую рассматривает индикатор при выработке сигнала для входа в рынок и выхода из него.

[Uladzimir Izerski]

Yousufkhodja Sultonov #:

1. Идея десятилетней давности https://www.mql5.com/ru/articles/250 ;

2. Теоретическое предположение, получившее своё практическое подтверждение;

3. По этому принципу работают индикаторы для МТ4 и МТ5  https://www.mql5.com/ru/code/10339 ,  https://www.mql5.com/ru/code/32939 ;

4. Все процессы в природе описываются уравнением П из цепи функций ПНБ, чтобы смотреть формулы, почитайте, например https://cyberleninka.ru/article/n/zakonomernost-protsessa-rasprostraneniya-dinamiki-vyzdorovleniya-zarazivshihsya-i-nastupleniya-smertey-ot-koronavirusa-2019-ncov-v/viewer ;

5. По аналогии с вышеприведенными сведениями, заключено, что и эквити (Э) должны подчиняться закономерности: Э=DГамма-расп(t/T;n+1;1;1) ;

Всё дело не формуле, а в подходе к торговле.

Каждый инструмент имеет свой характер. Может быть флетовым или трендовым. У каждого инструмента свой размер спреда, свопа, комиссии. В ночное время спред может раздвигаться на значительную величину. Вы игнорируете всеми этими нюансами торговли. Из них складывается ваш убыток.

Думаете - "авось пронесёт"? 

[[Удален]]

Yousufkhodja Sultonov #:

В своё время и тестер был включен:

Торговля среднесрочная - от внутри-дневной до месяцев. Тестировался на паре EURUSD.

Соответствующая торговая позиция открывается по сигналу индикатора в начале появления новой свечи выбранного ТФ с равными значениями стоп-приказов Тейк-профита (ТП) и Стоп-лосс (СЛ), которые назначаются в настройках советника и закрывается по обратному сигналу индикатора или по стоп - приказам ТП и СЛ.

Позиции могут закрываться как оптом сразу при смене сигнала индикатора, так и по стоп-приказам.

Параметры:

• Hour Begin trade - время начала торговли;
• Hour End trade - время конца торговли;
• The maximum numbers of open trades simultaneously - максимальное количество одновременно открытых торговых ордеров;
• Volume of the lot (if=0, use the Risk) - размер изначального лота ( если = 0, то используется параметр Risk);
• Risk Automaticaly- as a % of the account - автоматическое реинвестирование как % от средств на счете;
• Experts magic number - специфический номер советника;
• Maximum deviation from quoted prices (Sippage) - максимальное отклонение от котировок (проскальзывание);
• Reverse signal - разворотный сигнал;
• Close the transaction if the amount varies with the trend+/- m - закрытие всех открытых позиций при смене направления тенденции с + (плюс) на - (минус);
• TakeProfit, 0 = empty - фиксируемая прибыль, 0 = нет фиксации прибыли;
• StopLoss, 0 = empty - фиксируемый убыток, 0 = нет фиксации убытка;
• Calculate the number of bars - количество баров истории, используемые для расчета параметров торговли и выработки сигнала индикатором;
• Number of bars forecast(how many lines extend into the future) - используемый прогнозный бар для расчета сигнала закрытия позиций (сколько строк расширить в будущем);
• if=0- use the current bars also, =1 - only closed -=0 - используется текущий бар, =1 - только после закрытия бара;
• Minimum distance between points P3 (max) and P - минимальное расстояние между расчетным P3 и фактическим значениями цены P.
• The minimum amount trend1 + + trend2 trend3 - минимальная сумма трендов 1, 2 и 3;
• Number of bars to calculate the signals on the history - число баров для вычисления сигналов на истории.

Например, на паре Евро/Доллар с начала 2009 года по 07 июля 2015 года советник добивается следующих результатов на ТФ Д1, постоянным лотом 0,01, ТП = СЛ = 300 пп (4-х знак), график приведен в разделе "Скриншоты".

• Bars in test 2272
• Ticks modeled 3961
• Modeling quality n/a
• Mismatched charts errors 0
• Initial deposit 2000.00
• Spread Current (2)
• Total net profit 13988.22
• Gross profit 29744.90
• Gross loss -15756.68
• Profit factor 1.89
• Expected payoff 8.28
• Absolute drawdown 0.00
• Maximal drawdown 2009.69 (35.95%)
• Relative drawdown 37.69% (1974.76)
• Total trades 1689
• Short positions (won %) 881 (63.79%)
• Long positions (won %) 808 (58.54%)
• Profit trades (% of total) 1035 (61.28%)
• Loss trades (% of total) 654 (38.72%)
• Largest
• profit trade 29.98
• loss trade -32.60
• Average
• profit trade 28.74
• loss trade -24.09
• Maximum
• consecutive wins (profit in money) 89 (2613.36)
• consecutive losses (loss in money) 72 (-797.32)
• Maximal
• consecutive profit (count of wins) 2613.36 (89)
• consecutive loss (count of losses) -1480.85 (60)
• Average
• consecutive wins 18
• consecutive losses 11

Есть возможность изменения периода истории, которую рассматривает индикатор при выработке сигнала для входа в рынок и выхода из него.

Угомонись уже нести бред постоянно, выпей таблеточку уже

[Uladzimir Izerski]

Yousufkhodja Sultonov #:

В своё время и тестер был включен:

....

Есть возможность изменения периода истории, которую рассматривает индикатор при выработке сигнала для входа в рынок и выхода из него.

Видно, что один инструмент настроен и показывает 

• Profit trades (% of total) 1035 (61.28%)
• Loss trades (% of total) 654 (38.72%)

А в общей корзине результат выглядит намного хуже

  Прибыльных  трейдов: 23.5%

  Убыточных  трейдов: 76.5%

Потери на инструментах, к которым не адаптирован индикатор??