Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
(к топик-стартеру не относится никоим боком) отчасти это вообще вопрос возможности хеджирования отдельных стратегий (экземпляров одной и той-же) на сильно-связанных инструментах. А на форекс они все сильно связаны.
апологеты такой возможности заявляют что в теории "общий риск пакета стратегий близок к среднеквадратичному". То есть невелик и ровен, они друг-друга компенсируют. Что-то сливает а что-то наоборот
противники отвечают что "если льёт, то всё сразу" - риски просто тупо суммируются и никогда не усредняются. Потому как они риски это их свойство. Трейдера волнут пик вниз, потому что он может стать последним и ему есть из чего сложиться.
на бирже проще - там есть независимые инструменты или производные. Там возможен хедж, как он есть - торговля активом сопровождается операциями с фьючами, опционами и долгосрочными активами (облигациями).
А у нас тут? покупку EURUSD "хеджируют" покупкой USDCHF ?? и чего...левой рукой бакс продали, правой купили. Спред отдали, маржа удержана. Посмотреть через валютную корзину - в остатке кросс и неприкаянные баксы, при лютых издержках
хреновый трейд вышел. А из множества отдельных хреновостей ничего не-хренового не выстраивается. Нельзя в разные стороны торговать на смежных или корелированных инструментах. А торговать в одну и ту-же, то из набора стоит выбрать "Дункан Маклауда", которыйдолжен остаться только один, зато красавчег.
Да... и хеджирование еще нужно отдельно тестировать - смотреть ковариационную матрицу для кривых доходностей - чтобы не оказалось что условно подсистема А сливает одновременно с подсистемой Б и вместе они усугубляют просадку... но вместо традиционного и давно хулимого Марковица можно было бы например просто оптить пакет кривых на линейный тренд, при условии конечно БТС торгуются фикс объемом без реинвеста и это даже в ms excel несложно если выгрузить данные дневных доходностей БТС... а что касается garbage in = garbage out полностью согласен и даже интуитивно понятно что из множества негодных сливающих кривых невозможно построить растующую (за исключением очень редкого случая истинной коинтеграции которой почти никогда не бывает) и даже динамическое перераспределение не поможет... я не должен шутить про завод! не должен!
Да... и хеджирование еще нужно отдельно тестировать - смотреть ковариационную матрицу для кривых доходностей - чтобы не оказалось что условно подсистема А сливает одновременно с подсистемой Б и вместе они усугубляют просадку... но вместо традиционного и давно хулимого Марковица можно было бы например просто оптить пакет кривых на линейный тренд, при условии конечно БТС торгуются фикс объемом без реинвеста и это даже в ms excel несложно если выгрузить данные дневных доходностей БТС... а что касается garbage in = garbage out полностью согласен и даже интуитивно понятно что из множества негодных сливающих кривых невозможно построить растующую (за исключением очень редкого случая истинной коинтеграции которой почти никогда не бывает) и даже динамическое перераспределение не поможет... я не должен шутить про завод! не должен!
"Я на редкость туп. Вас не затруднит расписать по шагам? ... " ?