Клиринг по существу???? - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Месячная подписка на Full orders log стоит 14500 руб.
И не понятно, можно ли подписаться на 1 месяц :)
Добавлено
Я бы давно это сделал, но так как ведет себя MQ по отношению к Биржевой части терминала,
это бесполезное занятие, даже если удастся что-то доказать, то все-равно делать не будут.
Яркий пример со временем котировок, явная ошибка MQ, исправят ли?
Бид давно изменился, а сделка произошла по предыдущему биду (данные вернула функция CopyTicksRange() GAZR-12.21)
Это не ошибка. Так работает реал-тайм поток. Сплошь и рядом такое происходит и на других площадках, например на крипте, при этом без всякого MetaTrader и плазы. Один пакет с котировкой может обогнать другой, особенно если они стартуют одновременно. Синим подчеркнуты такие моменты:
Видно, что сделка Last Buy дошла через 27 миллисекунд (поле Time Diff), и стартовала в 07:43:32.857, уровень Ask изменился вслед за ней в 07:43:32.858, но информация об этом дошла за 25 миллисекунд. получается что мы увидели изменения в обратном порядке: 1) изменение уровеня Ask в 07:43:32.883 2) событие last в 07:43:32.884
В этом же измененном порядке терминал получил эти котировки. Изменить порядок уже не возможно, так как первая котировка уже отослана пользователю. Ни один нормальный терминал не будет вводить дополнительную задержку в несколько миллисекунд (делать буфер), что бы сортировать полученные котировки в нужной последовательности. При записи истории дополнительную сортировку сделать уже можно.
Это не ошибка. Так работает реал-тайм поток. Сплошь и рядом такое происходит и на других площадках, например на крипте, при этом без всякого MetaTrader и плазы. Один пакет с котировкой может обогнать другой, особенно если они стартуют одновременно. Синим подчеркнуты такие моменты:
Видно, что сделка Last Buy дошла через 27 миллисекунд (поле Time Diff), и стартовала в 07:43:32.857, уровень Ask изменился вслед за ней в 07:43:32.858, но информация об этом дошла за 25 миллисекунд. получается что мы увидели изменения в обратном порядке: 1) изменение уровеня Ask в 07:43:32.883 2) событие last в 07:43:32.884
В этом же измененном порядке терминал получил эти котировки. Изменить порядок уже не возможно, так как первая котировка уже отослана пользователю. Ни один нормальный терминал не будет вводить дополнительную задержку в несколько миллисекунд (делать буфер), что бы сортировать полученные котировки в нужной последовательности. При записи истории дополнительную сортировку сделать уже можно.
Всем хорошо Ваше объяснение, вот только бид все время другой и до и после красных сделок (обведено синим)
Всем хорошо Ваше объяснение, вот только бид все время другой и до и после красных сделок (обведено синим)
Да, вижу. Разница между изменениями больше десяти секунд. Last Sell происходит по несуществующим ценам от 37230 до 37225, хотя Bid не меняется и на уровне 37224. Да, это не Time&Sales, это имитация какая-то.
Ну что я могу сказать: "Вы там держитесь"
Коллеги приветствую,
Что такое клиринг? Я так понимаю что торги останавливаются для того что бы свести баланс между покупателями и продавцами посредством перекрытия взаимозаменяемыми сделками, как пример. Суть его заключается в уточнении по проведённым торгам за торговую сессию. Однако что делает биржа если в процессе торгов не были учтены несколько сделок и баланс не бьётся? То есть в процессе клиринга они посчитали и выяснили что пару тройку контрактов были потеряны. ЧТО делает биржа? Изменяет ли она историю проторгованной сессии в области объёмов? Может кто нить на пальцах объяснить?
Я почему спрашиваю. С утра после оптимизации у меня на истории было 3 ошибки, однако после клиринга количество ошибок возросло до 5 такое ощущение что они подправили историю. Дело в том что я использую котирозависимые данные и при любом малейшем изменении истории конечный результат на нулевом баре значительно меняется. Как пример рассчитываю индикатор AD который использует реальный объём сделок и начинается рассчитыватся с определённого бара истории, так вот если на истории поменять объём бара хотя бы на одну единицу то к нулевому бару расхождение будет уже существенное. И с каждым клирингом ошибка становится всё больше и больше. И я понять не могу, либо это биржа правит историю, либо у меня где то кривой расчёт идёт. Может ктонить внятно объяснить? Заранее благодарствую!
так представляю механизм клиринга
то есть на МОЕХ обувают всех два раза в день на спред и пофигу всё
причем после клиринга по существу все в локе+в .опе
про стакан вообще молчу
написал тест стакана, он же расчет-проверка
вывод - фикция, плюшка для того, чтобы хоть чем то отличиться от других электронных рынков
одно что статьи пишут про ценообразование, хотя в этом не бельмеса ......
раза три, не меньше, рассказывал на форуме, как цена получается
хоть бы кто чо понял ;)
так представляю механизм клиринга
то есть на МОЕХ обувают всех два раза в день на спред и пофигу всё
причем после клиринга по существу все в локе+в .опе
Никого никуда не обувают.
Закрывают и тут же открывают по той же цене. Если актив рублевый, то общий фин. результат никак не меняется. (Если долларовый, то несколько влияет текущий курс).
Чисто техническая операция. Спреда никакого нет, так же как и лока.
После клиринга вы в той же позиции, что и были, только прибыль/убыток по позиции перетекает в баланс.Никого никуда не обувают.
Закрывают и тут же открывают по той же цене. Если актив рублевый, то общий фин. результат никак не меняется. (Если долларовый, то несколько влияет текущий курс).
Чисто техническая операция. Спреда никакого нет, так же как и лока.
После клиринга вы в той же позиции, что и были, только прибыль/убыток по позиции перетекает в баланс.Вы забыли добавить либо недопоняли
за счет операции клиринга всех смещают на текущий бид/аск и подводя итог торговли на текущий момент. бабосы либо капают, либо сливаются с баланса
а это значит, что?
о, тот то же ;)
Вы забыли добавить либо недопоняли
за счет операции клиринга всех смещают на текущий бид/аск и подводя итог торговли на текущий момент. бабосы либо капают, либо сливаются с баланса
а это значит, что?
о, тот то же ;)
Нет текущего ask/bid в клиринг.
Нет текущего ask/bid в клиринг.
а что есть, по каким ценам подводят итоги?
По цене закрытия, перед клирингом (18-44)