Клиринг по существу???? - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Скорее всего в МТ5 данные берутся из orders_log или по FAST.
В том-то и дело, что МТ-5 использует Plaza II, так говорили разработчики.
А откуда оно вызывается? Из эксперта? Если их эксперта, то пропуски будут.
Вызывается из обработчика потока данных API Plaza II.
В том-то и дело, что МТ-5 использует Plaza II, так говорили разработчики.
Если Plaza, то данные берутся из orders_log. Только эта таблица содержит 100% достоверные данные.
Если Plaza, то данные берутся из orders_log. Только эта таблица содержит 100% достоверные данные.
Это понятно, но согласитесь, что расхождения очень большие
на 31 запись BID - 4 расхождения, а на 23 записи ASK - 2 (фрагмент на предыдущем скрине)
Кстати, Вы не замеряли время исполнения торговых приказов?
Кстати, Вы не замеряли время исполнения торговых приказов?
Да, замерял. Среднее время акцептирования ордера 450 микросекунд.
Нашел свои сделки в МТ5
лог cgate:
2021-10-26 10:03:29.058579;cgate.user;;VTBR-12.21: Send order buy; volume: 212; price: 5665;TID 140228798285632
cделки в МТ5
Время от отправки ордера до сделки меньше 420 микросекунд.
Да, замерял. Среднее время акцептирования ордера 450 микросекунд.
Нашел свои сделки в МТ5
лог cgate:
2021-10-26 10:03:29.058579;cgate.user;;VTBR-12.21: Send order buy; volume: 212; price: 5665;TID 140228798285632
cделки в МТ5
Время от отправки ордера до сделки меньше 420 микросекунд.
420 микросекунд - вот это круто!
У меня в МТ-5 из дома
Так как МТ-5 не логирует ответ биржи, при асинхронной отправке ордеров, то нужно к этому времени прибавить еще немного...
Кстати, где же Вы живете, что у Вас полночь?
На Дальнем востоке?
Кстати, где же Вы живете, что у Вас полночь?
На Дальнем востоке?
Да, Владивосток.
Да, Владивосток.
:)
Я давно на Бирже, и за много лет понял, что без хеджирования, веревочка все-равно кончится.
Я это к тому, что какая бы не была Ваша стратегия, риски, при торговле одним инструментом очень велики.
И использование СПОТа в качестве поводыря, не очень хорошая идея, даже при очень быстром исполнении сделок.
Добавлено
Другое дело, используя 3 часа разницы в торговле Фьючерса и СПОТа, пытаться в Классическом арбитраже
увеличивать дельту, что в разы сократит риски.
Если в период с 7-00, ориентируясь на последнюю сделку СПОТа в 23-49 предыдущего дня, продать
фьючерсы, даже если СПОТ подскочит в цене в 10-00, то вероятность дельты <= 0 очень маленькая,
следовательно прибыль всегда будет обеспечена.
Разбивая депо на покупку арбитража на несколько дней, средняя прибыль будет выше, чем, если затарится на все депо сразу.
Получается увеличить дельту?
В большинстве случаев да, но иногда нет (я просто не продаю фьючерсы, если дельта ко вчерашнему дню сильно не выросла)
Добавлено
А что Вам мешает торговать с нулевым риском и с гарантированной прибылью?