Случайное блуждание - страница 52

[[Удален]]

Наглядно здесь и далее.

[[Удален]]

secret #:
Переименуйте уже ветку в "Канализацию")

Ещё один неуч.

На жердь!

[[Удален]]

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Случайное блуждание :

Олег avtomat, 2018.11.04 08:29

 

.

А здесь СБ с распределением Лапласа.

На графиках представлены :  СБ, метод, фазовый портрет, АКФ, результат, МО, дисперсия.

Но вряд ли здешние крикуны понимают хотя бы половину из представленного на этих графиках.

[Maxim Kuznetsov]

Осень, грачи улетели, прилетели дятлы :-) 

теперь до слива дождей будут долбить про обыгранную монетку. 

[vladavd]

Олег avtomat #:

С другой стороны, я вижу, что и ты упёрся в фальшивую догму. И напрочь отрицаешь даже возможность. А это в полной мере указывает на твою некомпетентность в данном вопросе.

А вот и нет, у меня как раз практика подтвердила теорию. Мне из теории понятно, почему заработок на СБ невозможен, и в принципе можно было бы остановиться и дальше не копать, но я специально проверял на разных случайных рядах то, что у меня показывает результат на рыночных. Итог закономерен: то что работает на рынке, на СБ вообще ничего не показывает на OOS. Пока что убедительных аргументов или эмпирики (только не курвафиттинг, как у А_К, конечно) в пользу возможности заработка на СБ я не встречал, в т.ч. и в вашей ветке. Кстати, не удивлюсь, если ваш гсч выдает не такой уж случайный ряд и именно этим вводит вас в заблуждение и создает впечатление возможности прогнозирования, вы уверены, что маткад всерьез озадачился устойчивостью своего генератора, проверяли это? Это серьезный вопрос, иначе может оказаться, что вы имеете дело не с тем, с чем думаете. Вообще говоря, то, что вы утверждаете, это нонсенс: от КГСПЧ требуется невозможность предсказания его значений, это требование удовлетворено (такие алгоритмы существуют), но вы говорите, что предсказать возможно, значит имеете дело с не вполне случайными рядами, иначе неверно утверждение, что надежные генераторы существуют. Но если заглянуть в реальный мир, то окажется, что данные в безопасности, а заработок на СБ пока что никто не продемонстрировал. 

[[Удален]]

vladavd #:

А вот и нет, у меня как раз практика подтвердила теорию. Мне из теории понятно, почему заработок на СБ невозможен, и в принципе можно было бы остановиться и дальше не копать, но я специально проверял на разных случайных рядах то, что у меня показывает результат на рыночных. Итог закономерен: то что работает на рынке, на СБ вообще ничего не показывает на OOS. Пока что убедительных аргументов или эмпирики (только не курвафиттинг, как у А_К, конечно) в пользу возможности заработка на СБ я пока не встречал, в т.ч. и в вашей ветке. Кстати, не удивлюсь, если ваш гсч выдает не такой уж случайный ряд и именно этим вводит вас в заблуждение и создает впечатление возможности прогнозирования, вы уверены, что маткад всерьез озадачился устойчивостью своего генератора, проверяли это? Это серьезный вопрос, иначе может оказаться, что вы имеете дело не с тем, с чем думаете. Вообще говоря, то, что вы утверждаете, это нонсенс: от КГСПЧ требуется невозможность предсказания его значений, это требование удовлетворено (такие алгоритмы существуют), но вы говорите, что предсказать возможно, значит имеете дело с не вполне случайными рядами, иначе неверно утверждение, что надежные генераторы существуют. Но если заглянуть в реальный мир, то окажется, что данные в безопасности, а заработок на СБ пока что никто не продемонстрировал. 

Твоя ошибка в том, что ты не видишь различия между ГСЧ и СБ. А это очень разные сущности.

[[Удален]]

Maxim Kuznetsov #:

Осень, грачи улетели, прилетели дятлы :-) 

теперь до слива дождей будут долбить про обыгранную монетку. 

Прилетел очередной попугай.

На жердь!

[Maxim Kuznetsov]

apr73 #:

Хорошо, покажите график на котором за 10000(десять тысяч) бросков линия  ушла далее 250  по оси Y.

График СБ не нужно прогнозировать, нужно использовать статистические свойства последовательности.

пока дятел долбит  побеждает монетку, написал короткую программу, вот собственно то что вы хотели :

желанный вами CSV в прицепе, программа вот (С-шник в аттач нельзя, поэтому так вот):

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

#define TOTAL 10000
#define MAXDEV 250

long Pass(long *result,int total)
{
        long p=0;
        long dev=0;
        result[0]=p;
        for(int i=1;i<total;i++) {
                if (rand()>RAND_MAX/2.0) {
                        p++;
                } else {
                        p--;
                }
                result[i]=p;
                if (p>0 && p>dev) dev=p;
                else if (p<0 && p<-dev) dev=-p;
        }
        return dev;
}

int main(int argc, char **argv)
{
        long *data=(long *)malloc(sizeof(long)*TOTAL);
        unsigned int pass=1;
        while(1) {
                long dev=Pass(data,TOTAL);
                if (dev>MAXDEV*2 || dev<=-MAXDEV*2) printf("pass %d, max deviance=%ld, last=%ld\n",pass,dev,data[TOTAL-1]);
                if (data[TOTAL-1]>=MAXDEV || data[TOTAL-1]<=-MAXDEV) {
                        printf("Final data[last]=%ld",data[TOTAL-1]);
                        break;
                }
                pass++;
        }
        FILE *f=fopen("randomwalk_10000_250.csv","w");
        if (f!=NULL) {
                for(int i=0;i<TOTAL;i++) {
                        fprintf(f,"%d ; %ld\n",i,data[i]);
                }
                fclose(f);
        }
        return 0;
}

[Uladzimir Izerski]

Проверено. С кем дел водить не надо))

[pribludilsa]

Олег avtomat #:
А кто тут кричал о том, что готов оплатить 50000$ за демонстрацию зарабатывания на СБ ?

Готов платить за прогноз, а не за сетку, нужно внимательно читать.