ФорумРазделы

Моя прибыльная статегия.Без индикатора. - страница 9

Новый комментарий

вы для себя открываете нюансы торговли сетками ? примыкаете к секте сетки так сказать...

следующие чудесные открытия которые вас ждут:

- надо учитывать "ход" инструмента, то есть высчитывать типичный диапазон и отклонения

- надо учитывать "трендовость или возвратность" - как ход на дневном ТФ складывается в недельный и месячный

- надо учитывать реальное время, в разное время валюты ходят по разному

- шаг это хорошо, но также важно место с которого его делать

- сам размер шага переменный (уже догадались)

- прямые уровни превратятся в подобие изолиний

- будете высчитывать и учитывать каждый цент и пункт по каждой статье. Перестанете махать рукой на спред.

- и ещё много кое-чего

- итоговое решение не будет иметь ничего общего с исходным топиком, потому что будет уже про рынок :-) 

и кстати, без всего перечисленного робот будет гарантированно лить



- 

- 

Vitaly Murlenko #:

550 долларов заработка. Хорошая (приятная) цифра. Скажите, а сколько денег пришлось для этого сунуть на депозит?

$80. За 2 недели заработал $550 по этой стратегии. Только нужно тейк-профиты больше ставить у 5-6 стопов, расположенных друг на друге ( через каждые 50-100 пунктов). И входить по сигналу индикатора. Сильные движения бывают на 4 некоррклирующихся парах каждый квартал (фунт доллар стоит, франк йена движется например). Самое главное войти перед сильным движением - для этого нужен индикатор. Так можно зарабатывать как сказал топик стартер 100-400% в месяц. И ещё главное в этой стратегии то, что 5 стопов со стоп лоссом в 50 пунктов ( в сумме 250) могут дать профит на сильном движении в 500 пипсов: 1 ордер 500 пипсов, 2-ой вылетает, 3-й прибыль в 300 пипсов, 4-ый в 100 пипсов. Стоп лоссы 250 пипсов ( это -75 долларов при лоте в 0.01 на 4-х парах) зато прибыль в 900*4 , то есть +$360). Я поставил на 6 парах по 5 стопов с лотом 0.02 и получил $550 за 2 недели, вложив $80
Oleksandr Volotko #:

Я тормоз. Это всё так давно было, забыл уже, конечно же надо добавить в советник в функцию старт код простой:

Пардон.

В блок деинициализации также нужно добавить:

if(IsVisualMode()){
        GlobalVariableDel("Balance");
        GlobalVariableDel("Equity");
        GlobalVariableDel("Margin");
        GlobalVariableDel("Free");
}

P.S.

Не знаю, зачем этот индикатор нужен в режиме визуализации, если сам тестер показывает то же самое. Но на реальный торг кинуть его довольно любопытно. За это спасибо.

Oleksandr Volotko #:

да, в тестере есть график баланса и средств, но там горизонтальная шкала измеряется в сделках, а мне удобнее когда и там и там временная шкала, но кому-то всё это возможно и не нужно


На графике видим усреднитель.
;)
[Удален]
Sergey Gridnev #:
На графике видим усреднитель.
;)

если я не ошибаюсь это какая-то разновидность илана с прошлого десятилетия в тестере осталась, так что не удивительно, что там виден усреднитель

Oleksandr Volotko #:

если я не ошибаюсь это какая-то разновидность илана с прошлого десятилетия в тестере осталась, так что не удивительно, что там виден усреднитель

А я уже подумал, что это советник, который на сигнале стоит.
Vitaly Murlenko #:

Целью теста было получить примерное время, за которое советник удваивает депозит. Вот скрин конечного результата. Депозит был удвоен на 5-й день теста. Если бы с ростом депозита я увеличивал бы лот, то результата достиг бы быстрее.


А спред Вы принципиально не хотите поставить ближе к реальному?
[Удален]
Vitaly Murlenko #:

Большое спасибо за индикатор, который Вы постами выше для меня выложили. Я его малость изменил и прицепил к советнику.

Да на здоровье, таки ж удобная штука оказалась :) всё синхронизировано, наглядно, практично и модифицируемо, что не маловажно как по мне.

Вы хотели увидеть визуализацию с его участием? Я сделал промежуточный видео-результат с возможностью вмешиваться руками в торги советника. В благодарность за индюка я покажу Вам это видео.

Ну я хотел на примере понять больше используемых нюансов, текстовое описание не достаточно полное (но и цели такой не было как я понимаю).

Целью теста было получить примерное время, за которое советник удваивает депозит. Вот скрин конечного результата. Депозит был удвоен на 5-й день теста. Если бы с ростом депозита я увеличивал бы лот, то результата достиг бы быстрее.

А вот здесь я поддержу вопрос Сергея, т.к. если уж цель теста касается времени, то и параметры логично использовать реальные, т.е. реальный спред, под него соответственно реальные размеры СЛ и ТП, иначе на выходе относительное значение получается, вроде бы и 5 дней, но не пять дней, а то ли 50 дней, ну или сколько там получится после использования реального спреда.

Но в целом важнее устойчивость такого алгоритма, его бы без визуализации и вмешательства руками (соответственно) прогнать за последние годы, там всякое было - посмотреть как справлялся алгоритм с этим всяким.

пока есть деньги, сетки конечно-же "выгребают из минусов". Любые сетки, но это именно "пока есть деньги".

Тут есть нюанс для плавающих спредов. Поскольку работа идёт отложенными ордерами, то как только изменился спред, нужно всю сетку отложек модифицировать под новый спред. И так на каждом тике. У меня на фиксированном-то спреде порядка 1300 ордеров в день. А тут ещё и потоки модификаций. Да с такой ТС диллер мне просто закроет к себе доступ да и всё. Сама Торговая Система изначально сформулирована под фиксированный спред. Я не хочу изобретать велосипед :)
12345678910111213
Новый комментарий