От теории к практике. Часть 2 - страница 64
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Хз. Человек, под разным соусом, уже много лет проталкивает в массы идею о том, что если предыдущий бар был восходящим, то надо покупать и наоборот. Т.е. следовать "по тренду" - по направлению движения. Ему что - делать больше нечего? Более того, подобные тактики я встречал и на СЛ, но там тоже это всерьез не воспринимается и не проверяется. Не знаю, что сказать... Мне самому она кажется слишком простой, но как знать... Как-нибудь проверю.
Видимо нечего, я же говорю: хобби такое, походить чсв почесать. Мало что ли таких? Да в каждую ветку приползают одни и те же.
Тот случай, когда просто = плохо. Нельзя примитивными средствами решить сложную задачу, как нельзя построить небоскреб из глины и веток, с луком победить врага на танке и в космос слетать на махолете.
Делал гистограммы для величины трендов по пройденной цене - на основе зигзага. Получалось удручающе похоже на СБ (экспоненциальное распределение)
Гистограммы для времён трендов не делал, поскольку сложно (перерывы во времени, колебания волатильности и тд) и непонятен смысл их возможного применения.
Ну как же, явный провал в частоте говорит о большей вероятности появления именно этой длительности. Разве это не Грааль знать когда по времени будет финал тренда?
Ну, возможно в этом что-то и есть. Мне с временными промежутками работать не очень нравится. Удобно работать с временем в смысле часа суток или дня недели.
Ну, возможно в этом что-то и есть. Мне с временными промежутками работать не очень нравится. Удобно работать с временем в смысле часа суток или дня недели.
Вот тут как раз можно тот же зигзаг использовать.
Главное ещё понять какой ЗигЗаг выбрать. Можно строить с минимальным фиксированным шагом в n -пунктов, можно шаг менять по суточной волатильности (тогда можно убрать ненужный шум в виде отрезков зз )
Главное ещё понять какой ЗигЗаг выбрать. Можно строить с минимальным фиксированным шагом в n -пунктов, можно шаг менять по суточной волатильности (тогда можно убрать ненужный шум в виде отрезков зз )
Вопрос, такая стационарность годится для торговли в профит?
))) Ну, теоретически, на этом участке постоянная дисперсия и МО - хватит для профильной торговли.
Если это форвард-тест, конечно.
Но так сказать нельзя - это нечто, вырванное из контекста.
Такой же ряд можно получить простым детрендированием ценового ряда, но торговать то все равно придется на исходном ценовом ряде - профита нет.
Любой ценовой ряд можно привести к стационарному вид - толку в этом мало.
Торговать то придется на исходном ряду, а не на преобразованном
Почему это на рынках должна существовать 100% повторяемость в виде синусоиды?
Стыдно слушать, как такие мужи науки ищут в синусоиде цены прибыль.))
Хотя в палате это в порядке вещей.))