Лаборатория - статистический анализ графиков цен. - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну так сделайте и выложте здесь результат. Всем будет интересно.
исключено, мне быстрее ТС в тестере ГА прогнать, чем собирать цифры и затем придумывать, что бы это значило
На мой взгляд, смысл в подобных вычислениях есть. Любая возможность заработать - это некое отклонение цены от СБ, но не всякое отклонение от СБ - это возможность заработать. При этом, бесполезные отклонения мешают искать полезные. Например, если смотреть в естественном времени, то кажется, что развороты цен кучкуются в определённых временных промежутках. Но если перейти ко времени, в котором волатильность равномерна, то развороты цен окажутся распределёнными в нём гораздо равномернее.
Нужно считать теоретические распределения этих величин для СБ и проверять насколько велики отклонения от них для реальных цен. Потом нужно искать какие-то индикаторы, в зависимости от значения которых это отклонение может меняться. Честно говоря, сложно всё это, чтобы делать для форума)
флет будет СБ - цена ищет больших покупателей/продавцов или пытается их заинтересовать предложением
тренд - конкурирующие покупатели/продавцы, по моему это не может быть СБ
как отделить тренд от флета - давно уде писал - был тренд, будет флет, когда не ясно, но точно ясно, что будет переход из одного состояния во второе, т.е. задача торговать между состояниями по 2-м ТС (или не торговать если 1 ТС)
а исследования в этом топике как бы есть - но цели? да и методика "хромает на обе лапы" - мы знаем время работы рынка (торговые сессии), но почему в статистику добавляем межсессионный флет? - ну да так проще
исключено, мне быстрее ТС в тестере ГА прогнать, чем собирать цифры и затем придумывать, что бы это значило
флет будет СБ - цена ищет больших покупателей/продавцов или пытается их заинтересовать предложением
тренд - конкурирующие покупатели/продавцы, по моему это не может быть СБ
как отделить тренд от флета - давно уде писал - был тренд, будет флет, когда не ясно, но точно ясно, что будет переход из одного состояния во второе, т.е. задача торговать между состояниями по 2-м ТС (или не торговать если 1 ТС)
а исследования в этом топике как бы есть - но цели? да и методика "хромает на обе лапы" - мы знаем время работы рынка (торговые сессии), но почему в статистику добавляем межсессионный флет? - ну да так проще
Вы же изучали эконометрику и должны помнить модель с аддитивным трендом) Есть некая детерминированная функция от времени (тренд в эконометрическом смысле) и случайные колебания вокруг неё (случайный процесс с нулевым матожиданием).
Флэт - нулевой тренд плюс стационарный процесс
СБ - нулевой тренд плюс нестационарный процесс
Тренд (в трейдерском смысле) - монотонно растущий (падающий) тренд плюс какой-то процесс, в зависимости от вида которого выделяют варианты TS и DS рядов
Уже вопрос звучал - И ЧТО?
Ну хоть какие-то предположения есть, как это использовать? Или это просто статистика, а что, как и зачем - решайте сами?
Уже вопрос звучал - И ЧТО?
Ну хоть какие-то предположения есть, как это использовать?
Нету, но вы можете высказать свои предположения как это использовать. Будет интересно узнать ваше экспертное мнение.
поискали бы например - сколько раз в сутки цена пересекает цену открытия дня? или сколько раз обновляется хай/лоу по ТФ?
прапорщик просит солдата подмести плац и говорит: Солдат возьми лом и подметай.
солдат отвечает: Товарищь прапорщик давайте я возьму метлу и подмету. Это будет хорошо и качественно?
прапорщик: Солдат я не хочу чтобы было качественно и хорошо. Я хочу чтобы ты заеб.....ся)
Зная амплитуду и периоды волатильности можно сделать динамичные SL/TP в зависимости от периода например...
Нету, но вы можете высказать свои предположения как это использовать. Будет интересно узнать ваше экспертное мнение.
Честно скажу - ответ, хуже не придумаешь... Если мой вопрос Вас обидел, искренне прошу прощения.
И ещё вопрос - в "эксперты" Вы меня записали с целью поиздеваться? Я давал повод считать себя "знатоком"?
Я понимаю, что моё "экспертное" мнение Вас не интересует, но я был о Вас гораздо лучшего мнения...
Исследование №3 - цель определить отклонение продолжительности движения отрезка ЗигЗага от среднего значения в зависимости от времени суток.
Вводные данные: период графика M1 ( часовой пояс сервера зимой UTC+2, летом UTC+3 ), ЗигЗаг строящий отрезки с порогом = минимальный шаг = 100 пунктов 5-ти знак. Выборка для расчёта средней n = 100 последних отрезков ЗигЗага.
Формула и подход тот же - считаем среднее значение абсолютных разностей временных точек в минутах между соседними экстремумами (сколько минут длилось движение) и вычисляем относительное значение к текущему интервалу движения.
Zt = (Zt_текущий - Zt_средний)/ Zt_средний
Проходим в скользящем окне , собираем данные и группируем по часам времени суток.
Посмотрим на несколько результатов по паре EURUSD:
Видно, что есть некая структура и она повторяется на 3-х графиках.
Исходя из этого можно сделать выводы - что утром и вечером интервалы между соседними экстремумами зигзага больше, а в период с 10:00 по 18:00 интервалы времени меньше.
Исследование №3 - цель определить отклонение продолжительности движения отрезка ЗигЗага от среднего значения в зависимости от времени суток.
Вводные данные: период графика M1 ( часовой пояс сервера зимой UTC+2, летом UTC+3 ), ЗигЗаг строящий отрезки с порогом = минимальный шаг = 100 пунктов 5-ти знак. Выборка для расчёта средней n = 100 последних отрезков ЗигЗага.
Формула и подход тот же - считаем среднее значение абсолютных разностей временных точек в минутах между соседними экстремумами (сколько минут длилось движение) и вычисляем относительное значение к текущему интервалу движения.
Zt = (Zt_текущий - Zt_средний)/ Zt_средний
Проходим в скользящем окне , собираем данные и группируем по часам времени суток.
Посмотрим на несколько результатов по паре EURUSD:
Видно, что есть некая структура и она повторяется на 3-х графиках.
Исходя из этого можно сделать выводы - что утром и вечером интервалы между соседними экстремумами зигзага больше, а в период с 10:00 по 18:00 интервалы времени меньше.
Получается что утром и вечером правильнее торговать по тренду, а в дневное время краткосрочные откаты...
утром и вечером волатильность меньше исходя из предыдущих исследований, а днём больше. Получается что днём временные интервалы ЗЗ меньше, но размах по цене больше.
утром и вечером волатильность меньше исходя из предыдущих исследований, а днём больше. Получается что днём временные интервалы ЗЗ меньше, но размах по цене больше.