Лаборатория - статистический анализ графиков цен. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Речь про H1?
Да, EURUSD Н1, на больших тф также +/- 1%, на других инструмнтах картина другая
Отклонение интенсивности тикового потока от средней будем считать по формуле:
[Интенсивность потока] = ([Количество тиков текущего бара] - [среднее количество тиков за последние 100 баров])/ [среднее количество тиков за последние 100 баров]
Ну, и ? ...
Евгений, а где Вы берете данные?
Вы их проверяли? Хотя бы на сложение числа тиков по разным периодам. Как-то, помнится, я взял из терминала архивные 15-минутки и минутки. Оказалось, что за одну 15-минутку число тиков (если речь идет о показателе "Объем") вовсе не равно сумме числа тиков в минутках за эти же 15 минут из того же архива.
А как у Вас?
Евгений, а где Вы берете данные?
Вы их проверяли? Хотя бы на сложение числа тиков по разным периодам. Как-то, помнится, я взял из терминала архивные 15-минутки и минутки. Оказалось, что за одну 15-минутку число тиков (если речь идет о показателе "Объем") вовсе не равно сумме числа тиков в минутках за эти же 15 минут из того же архива.
А как у Вас?
Не проверял, просто взял данные тиков H1 с графика. Но структура графика тикового потока за разные участки похожа получается, а значит некая закономерность есть.
Vladimir:
Как-то, помнится, я взял из терминала архивные 15-минутки и минутки. Оказалось, что за одну 15-минутку число тиков (если речь идет о показателе "Объем") вовсе не равно сумме числа тиков в минутках за эти же 15 минут из того же архива.
Вспомнил, то же так делал и действительно был разный результат. Видимо рисуют как хотят.
Анализ интенсивности тиковых потоков показал устойчивые закономерности на разных интервалах времени - год, месяц , дни.
А как же обстоят дела с почасовой волатильностью? Давайте выясним.
Исследование №2 - цель определить отклонение почасовой волатильности от среднего значения в зависимости от времени суток.
Период среднего значения определим как равный 100 часам.
Отклонение волатильности от средней будем считать по аналогичной формуле, только вместо тиков возьмём размах R = (High - Low) H1 бара:
R_значение = ([Размах текущего бара] - [Средний размах за последние 100 баров])/ [ Средний размах за последние 100 баров ]
Теперь так же проходим в скользящем окне и собираем необходимые данные. Обрабатываем полученные значения путём деления суммы отклонений почасовой волатильности для каждого часа в отдельности на количество наблюдений.
Смотрим на графики полученных результатов.
Как видим структура графиков имеет идентичный характер с исследованием №1. Так же просматриваются постоянства на разных интервалах времени - вся история, месяц, дни недели. Самые волатильные часы судя по результатам с 09:00 - 19:00 ( Серверное время UTC+2 , в летний период UTC+3 ) ,
Не проверял, просто взял данные тиков H1 с графика. Но структура графика тикового потока за разные участки похожа получается, а значит некая закономерность есть.
Вспомнил, то же так делал и действительно был разный результат. Видимо рисуют как хотят.
Зачем же Вы берете для исследования данные, которым сами не верите?
Какие Вы видите основания для того, чтобы верить полученным из них выводам?
Графики похожи по тикам, объёмам, OHLC -> активность)
Заметил интересную штуку; тело среднестатистической свечи немногим более 51%, то есть, можно предположить чисто статистически конечно), что новая свеча закроется в диапазоне немного более 51% от открытия)
Графики похожи по тикам, объёмам, OHLC -> активность)
Заметил интересную штуку; тело среднестатистической свечи немногим более 51%, то есть, можно предположить чисто статистически конечно), что новая свеча закроется в диапазоне немного более 51% от открытия)
Дело за малым - определить неизвестные (на не сформированной свече) min, max и цвет свечи. внутри "свечи" цена движется примерно по одному из двух "шаблонов".
Внутри же самой свечи можно сформировать еще много свечей с такими же шаблонами...
Зачем же Вы берете для исследования данные, которым сами не верите?
Какие Вы видите основания для того, чтобы верить полученным из них выводам?
Ну как видите графики тиков (опыт 1) и графики волатильности (размах high - low, опыт 2) похожи, что и логично, а поэтому совпадает ли сумма тиков с младшего тф или нет не столь важно. Наверное ... ))
Каждый может повторить подобные опыты и сделать выводы.
Лучше обсудить как применить полученную информацию с пользой для дела... или без пользы и такое может быть - даже скорее есть ;)
еще интереснее посчитать среднее тела, нижней и верхней тени
Можно. Использовался период за последние лет 9, более 60 000 баров, лучше истории у меня нет, если у кого есть то прекрепите csv файл с полной историей пересчитаем, формулы готовы только вставить новые данные) Итак из того, что было получилось 0,44% свечей без теней, 0,64% свечей без тел, 3,48% свечей без верхней тени, 4,43% свечей без нижней тени.
Это среднестатистические значения внутри дня всех баров вместе в пунктах в течении дня. Ряды 1,2,3 это верхняя тень, тело, нижняя тень, как и на гистограмме: