Обсуждение статьи "Научный подход к разработке торговых алгоритмов" - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
за вероятность продолжения тренда отвечает смещение среднего, а не форма колокола
форма колокола отвечает за волатильность (больше\меньше\со скосом)
за вероятность продолжения тренда отвечает смещение среднего, а не форма колокола
смещение - за вероятность наличия, а не продолжения
т.е. "купил и держи", а не "покупай если выросло"
за вероятность продолжения тренда отвечает смещение среднего, а не форма колокола
форма колокола отвечает за волатильность (больше\меньше\со скосом)
Волатильность это амплитуда в единицу времени. Я использую блоковые графики без времени. Как можно измерить волатильность если нет времени? Если есть идеи, будет интересно почитать.
.
надеюсь, идея понятна, а это главное.
Время в объем писать
Я не хочу учитывать время. Можно придумать массу других способов. Например считать СКО за период или просто выводить амплитуду за период. Это вроде как волатильность, но не она. В итоге можно оценить насколько процесс склонен двигаться по вертикали. Мне под мои задачи время не нужно.
Хочу и от жестко заданного периода уйти. Почему я должен считать именно за 40 блоков например... хочу параметр сделать плавающим, чтобы сам менялся.
.
надеюсь, идея понятна, а это главное.
конечно понятно) отражает суть хорошо. Но вместо t0-t1, можно использовать любые другие параметры, но визуализация интересная на рисунке.
Maxim Romanov:
Волатильность это амплитуда в единицу времени. Я использую блоковые графики без времени. Как можно измерить волатильность если нет времени? Если есть идеи, будет интересно почитать.
Как примеры/предложения:
- возьмите фракталы и размах между вершиной/дном/текущей.
- крестики/нолики/ текущая цена
- т.е. любой индикатор в основе которого максимально нет времени.
Как примеры/предложения:
- возьмите фракталы и размах между вершиной/дном/текущей.
- крестики/нолики/ текущая цена
- т.е. любой индикатор в основе которого максимально нет времени.
Я уже взял блоки размером n пунктов) там максимально нет времени. Фракталы я пробовал, но делал по другому, мне не понравилось. остановился на блоках, по тому что зарабатываем мы от величины движения в пунктах.