Лаборатория - статистический анализ графиков цен. - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это среднестатистические значения внутри дня восходящих баров:
Это среднестатистические значения внутри дня нисходящих баров:
Это среднестатистические значения внутри дня безтельных баров:
Дело за малым - определить неизвестные (на не сформированной свече) min, max и цвет свечи. внутри "свечи" цена движется примерно по одному из двух "шаблонов".
Внутри же самой свечи можно сформировать еще много свечей с такими же шаблонами...
Согласен)
Нужно бы ещё валюты проанализировать, может есть закономерность, что волатильность некой валюты в определённые часы больше других.. но что-то пока лень. Да и не знаю как правильнее подойти к вопросу.
Пробовал, небольшая разница к австралийскому доллару, йене, что и логично, эти валюты активно торгуются во время азиатской сессии. Значительная разница между форексом и фондовым рынком)
Пробовал, небольшая разница к австралийскому доллару, йене, что и логично, эти валюты активно торгуются во время азиатской сессии. Значительная разница между форексом и фондовым рынком)
На арбитраж?
На арбитраж?
На брудершафт :)
Ну как видите графики тиков (опыт 1) и графики волатильности (размах high - low, опыт 2) похожи, что и логично, а поэтому совпадает ли сумма тиков с младшего тф или нет не столь важно. Наверное ... ))
Каждый может повторить подобные опыты и сделать выводы.
Лучше обсудить как применить полученную информацию с пользой для дела... или без пользы и такое может быть - даже скорее есть ;)
Повторить опыты над рисуемыми, по Вашим словам, кем-то данными о числе тиков - интересная мысль. Также можно брать данные о числе тиков сразу из генератора случайных чисел. Вы создали эту тему "лаборатория", чтобы продемонстрировать, что нет пользы от выводов, делаемых на основе использования дезинформации вместо информации?
PS. В то же время анализ динамики волатильности, для которого данные - сами котировки, приветствую. Предлагаю в помощь анализ внутрисуточной динамики по минутам https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925, который выявляет, в частности, моменты открытия сессий форекс в разных часовых поясах планеты https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6170686. Да, еще я думаю, что вместо произвольного размера подвижного окна в 100 часов лучше взять 120 часов - котировочную неделю, реально ощутимый на розничном форекс диапазон времени.
Vladimir:
Вы создали эту тему "лаборатория", чтобы продемонстрировать, что нет пользы от выводов, делаемых на основе использования дезинформации вместо информации?
Я же не виноват, что там ерунда с суммарным количеством тиков с меньших ТФ за час? Я просто провёл исследование на тех данных что у меня в терминале и всё, а потом только выяснили (и я вспомнил) что разный показатель тиков.
Но ведь даже при этом на графиках за разные промежутки времени видно постоянство интенсивности тиков в разное время, т.е. оно не меняется.
Если бы тики были нарисованы как попало, то такого бы не было. Или не так?
Можно сделать анализ на разных ДЦ, тогда 'нарисовано' у каждого будет по своему, но если структура повторится значит истина есть. Но мне не охота этим заниматься.