А прибыль на форексе есть??? - страница 2

Новый комментарий
 
Marat Zeidaliyev:

только ручная стратегия приносит прибыль на долгосроке

если делать все как надо

роботы не думают, зато не бояться, зато сливают... 

На скальпинге при *.5 рр цене можно получать + , при этом, как говорят,- не отходя от кассы  по 4-5 час в день. На японских свечах, используя признаки верх и нижних разворотов + Объемы + Продолжительный опыт и постоянный анализ. 

 
JRandomTrader:

Если за периоды прибыли он зарабатывает больше, чем сливает за периоды убытка, то в принципе годится.

НЕТ.

В долговременном сроке сливают ВСЕ системы. И единственная возможность быть в профите постоянно - это переключение между системами. 

 
Georgiy Merts:

НЕТ.

В долговременном сроке сливают ВСЕ системы. И единственная возможность быть в профите постоянно - это переключение между системами. 

Жорж, правильней сказать хендлы?

создать заранее номера хендлов в инит, ничего не стоит, пока не обратишься к им,

использую время заходов одного из хороших участникв, когда посмотрел откуда и сколько берется, так вообще можно?)

 
Georgiy Merts:

НЕТ.

В долговременном сроке сливают ВСЕ системы. И единственная возможность быть в профите постоянно - это переключение между системами. 

Если переключение между системами происходит по некоторому заданному алгоритму, то получится лишь ещё одна система, хоть и более сложная, но которая также может работать с переменным успехом.

Или же речь о некоем ручном (интуитивном, творческом) подходе к переключению между системами?

 
Fast235:

Жорж, правильней сказать хендлы?

создать заранее номера хендлов в инит, ничего не стоит, пока не обратишься к им

Не понял. Хендлы - это программная реализация каких-то объектов. 

Я говорю про торговые принципы и техники. По моему убеждению - ни один из наборов техник не может работать долго в плюс. Все они работают долго только в минус. 

У меня вот наметился рост депозита лишь тогда, когда я стал регулярно заменять используемые системы. И то, боюсь, это ненадолго... Сейчас вот, дошел до цифры $400... Опасаюсь,  что к концу весны опять упаду на $300. Но, надеюсь до дна (доходило до $220) уже не дойду. 

 
Aleksey Nikolayev:

Если переключение между системами происходит по некоторому заданному алгоритму, то получится лишь ещё одна система, хоть и более сложная, но которая также может работать с переменным успехом.

Или же речь о некоем ручном (интуитивном, творческом) подходе к переключению между системами?

Круто было бы найти этот самый "заданный алгоритм переключения". Увы, я его ищу уже третий год, и найти не могу. В результате приходится использовать этот самый "интуитивный, творческий подход", который лично меня регулярно подводит. И из-за этого я постоянно "топчусь на месте". Вроде как и не сливаю, но и профита - никакого. "Болтаюсь около нуля". 

 
Georgiy Merts:

Круто было бы найти этот самый "заданный алгоритм переключения". Увы, я его ищу уже третий год, и найти не могу. В результате приходится использовать этот самый "интуитивный, творческий подход", который лично меня регулярно подводит. И из-за этого я постоянно "топчусь на месте". Вроде как и не сливаю, но и профита - никакого. "Болтаюсь около нуля". 

Жорж хендл это указатель пути на индикатор, кешируется ли он еще

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                   Buffer_spy.mq5 |
//|                                                          Fast235 |
//|                                                 fax@yandex.ru |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Fast235"
#property link      "@yandex.ru"
#property version   "1.00"
#property description ""
//---
#define   RESET 0
#property indicator_chart_window //Выводить индикатор в окно графика
#property indicator_plots   0
//--- input parameters
input int   Count_bar   = 1; // сколько копировать
input int   Start_bar   = 0; // стартовый бар
//input uint  DigitsToShow= 10; //Digits to Show
//---
double buffer[];
int handle;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   ArrayResize(buffer,Count_bar);
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const int begin,
                const double &price[])
  {
//--- проверка на новый бар
   if(prev_calculated==rates_total)
      return(rates_total);
//+------------------------------------------------------------------+
//| основной цикл                                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
//--- получим кол-во индикаторов на графике
   long n_indicators = ChartIndicatorsTotal(0,0);
   string result_output = "";
//---
   for(int i=0; i<n_indicators && !_StopFlag; i++)
     {
      string name = ChartIndicatorName(0,0,i); //--- присвоим имя найденного индикатора
      handle = ChartIndicatorGet(0,0,name); //--- создадим хендл на указанный индикатор
      int buffer_num = 0;
      //--- найдем все буфера в созданном хендле
      while(CopyBuffer(handle,buffer_num,Start_bar,Count_bar,buffer) == Count_bar && !_StopFlag)
        {
         //--- в цикле проверяем номера буфера
         for(int ii=0; ii<Count_bar; ++ii)
            result_output +="\n"+name
                            +"["+IntegerToString(buffer_num)+"]"
                            +"["+IntegerToString(ii)+"]"
                            +"="+DoubleToString(buffer[ii],_Digits);
         ++buffer_num;
        }
      result_output += "\n";
      //--- удалим этот хендл,
      IndicatorRelease(handle);
     }
//comment the result
   if(result_output != "")
      Comment("BufferInspector "+":\n"+result_output);
   else
      Comment("BufferInspector "+":\n\nNo Buffers have been found.");
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   Comment("");
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
Странно но после написания этой темы, мой советник в тестере(сразу после замены знака "<" на противоположный) показал прибыль в 44% на прогоне за последние 12 лет с просадкой меньше 10%.   Это сеточный мартин выставляющий отложенные ордера со сложным шагом(около 50 пунктов). Правда от обычных мартинов(помимо шага) он отличается тем что открывает ордера в противоположную сторону предыдущему ордеру.  Ну. Хоть что то.... мой первый робот с прибылью и без слива. Кстати максимальное колено которое пришлось использовать было 3.   По моему не плохо, для совы с шагом в 50 пунктов.  Хотя подобных сообщений я видел на форуме уже  и не сотню раз....
 

это индикатор шпин буферов, на основе скрипта известного

здесь можно убрать удаление индкатора в конце буфера и посмотреть что получится

 
Fast235:

Жорж хендл это указатель пути на индикатор, кешируется ли он еще

Не обязательно. Хендл - это просто идентификатор некого объекта. Не только индикатора.


Сути моих слов это не меняет. Имеется набор неких техник, из которых можно сложить различные системы. Я утверждаю, что ни одна из них не будет прибыльной всегда. Все они будут иметь периоды заработка и слива, и периоды заработка принесут в сумме меньше профита, чем будет потеряно в периодах слива. 

123456789...19
Новый комментарий
Причина обращения: