А прибыль на форексе есть??? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Странно но после написания этой темы, мой советник в тестере(сразу после замены знака "<" на противоположный) показал прибыль в 44% на прогоне за последние 12 лет с просадкой меньше 10%. Это сеточный мартин выставляющий отложенные ордера со сложным шагом(около 50 пунктов). Правда от обычных мартинов(помимо шага) он отличается тем что открывает ордера в противоположную сторону предыдущему ордеру. Ну. Хоть что то.... мой первый робот с прибылью и без слива. Кстати максимальное колено которое пришлось использовать было 3. По моему не плохо, для совы с шагом в 50 пунктов. Хотя подобных сообщений я видел на форуме уже и не сотню раз....
"Робот с прибылью без слива" - это тогда, когда у тебя получится иметь прибыль хотя бы на демо. У меня было дохрена роботов, которые в тестере показывали отличные результаты, а после выставления на демо - сразу переставали работать. Более того, немало было и таких, которые на демо сперва работали успешно, а потом ВНЕЗАПНО переставали, уходили глубоко в даун, и больше не поднимались, постоянно показывая убытки.
Странно но после написания этой темы, мой советник в тестере(сразу после замены знака "<" на противоположный) показал прибыль в 44% на прогоне за последние 12 лет с просадкой меньше 10%.
Думаете, есть связь? Тогда пишите, постоянно пишите! :)
Если переключение между системами происходит по некоторому заданному алгоритму, то получится лишь ещё одна система, хоть и более сложная, но которая также может работать с переменным успехом.
Или же речь о некоем ручном (интуитивном, творческом) подходе к переключению между системами?
Со статистикой тяжело в этой системе. К тому же советники периодически оптимизируются. Советник это метод, вид метода и инструмент. Всего больше 600. Смотрел, но сходу даже не смог сделать логику сравнения для выделения более менее одинаковых периодов.) Но материал для работы есть) и набирается.
Со статистикой тяжело в этой системе. К тому же советники периодически оптимизируются. Советник это метод, вид метода и инструмент. Всего больше 600. Смотрел, но сходу даже не смог сделать логику сравнения для выделения более менее одинаковых периодов.) Но материал для работы есть) и набирается.
В общем виде, это задача оптимизации портфеля систем. Задача не новая, но не сказать, чтобы окончательно решёная)
В общем виде, это задача оптимизации портфеля систем. Задача не новая, но не сказать, чтобы окончательно решёная)
только есть небольшая неувязка. задача оптимизации портфеля систем обычно решается для набора в котором каждая система изначально прибыльная с целью максимизации фактора восстановления.
для портфеля в котором нет прибыльных систем задача не имеет смысла.
только есть небольшая неувязка. задача оптимизации портфеля систем обычно решается для набора в котором каждая система изначально прибыльная с целью максимизации фактора восстановления.
для портфеля в котором нет прибыльных систем задача не имеет смысла.
Будем считать, что системы можно шортить и что портфель можно часто пересчитывать и перестраивать (скользящая оптимизация), тогда всё обязательно получится)
Будем считать, что системы можно шортить
ну не знааю, очень смелое допущение. как по мне если изначально прибыльная система работает в минус, переворачивать ее бессмысленно.
основной смысл - задача поиска прибыли должна решаться на уровне систем, а не на уровне портфеля.
ну не знааю, очень смелое допущение. как по мне если изначально прибыльная система работает в минус, переворачивать ее бессмысленно.
Если эквити - глобальный тренд вверх, то в перевороте нет смысла. А если она образует что-то вроде канала, то почему бы и не попробовать?
основной смысл - задача поиска прибыли должна решаться на уровне систем, а не на уровне портфеля.
Согласен в целом, но один из возможных вариантов развития "лиги" - некий аналог бустинга из МО, когда можно попытаться собрать что-то работающее из кучи плохих деталек.
..., когда можно попытаться собрать что-то работающее из кучи плохих деталек.
Надёжность системы, собранной из ненадёжных деталей, многократно ухудшается.
Если эквити - глобальный тренд вверх, то в перевороте нет смысла. А если она образует что-то вроде канала, то почему бы и не попробовать?
по принципу бритвы Оккама, вы гарантированно усложняете систему, по сути перенося торговую систему с инструментов на производные синтетики.
т.е. к нерешенной задаче прирастает допущение что вы можете найти прибыль на синтетиках, при том что не смогли найти ее на базовых инструментах.
причем синтетики не фундаментально обоснованные.
___
На примере Жоржа.
Он ищет сакральный способ переключения между стратегиями, который вознесет его депозит до небес и которого не существует, т.к. см. выше.
Фишка в том что с нормальными ТС любая адекватная система переключения будет работать хорошо (плюс\минус), и наоборот.