Методы проведения валкинг форварда - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Как по мне самый клевый способ реализации WF это делать стратегии в виде индикаторов.
Базовый индикатор дает универсальные сигналы на открытие\закрытие. Еще один универсальный индикатор строит по базовому индикатору линию баланса.
Все остальное несложно цепляется сверху. Причем скорость обработки будет на порядок (ки) выше тестера.
Сразу оговорюсь что разговор идет исключительно про стратегии входящие по рынку по сигналу, не использующие нулевой бар для анализа, без сеток, мартинов и иже с ними.
Правда есть вопросы по загрузке\выгрузке
Не соглашайтесь сколько угодно, делайте как вам угодно, эта тема про Walk-Forward, поэтому если вы не хотите говорить про него, позвольте попросить вас отсюдова
Позвольте не согласиться. Оптимизация на всем диапазоне длиной в 43 года - это для определения, раз и навсегда, параметров ТС "в среднем". Затем, ТС запускается ежегодно 43 раза. Предполагается, что, ТС обязательно встретится с аномальными состояниями рынка. Ваше заблуждение в том, что, на истории нельзя встретить случаи, которые встретятся в будущем. Раз ТС справляется со всеми случаями истории, уверен, она справится с будущим, с незначительными отклонениями.
Определив параметры ТС на всей истории, вы лишили вашу ТС шанса встретить неоптимизированное будущее. Ваша ТС уже однажды обрабатывала все участки, включая аномальные нормальные и пр., что отразилось на ее настройках Смысл волкина в том, что мы имитируем наступление будущего на прошлом материале. Т.е. то, что вы делаете это не волкинг-форвард, а что-то еще. Волкинг работает так.
Форвард, как правило ХУЖЕ бэка и сделок на нем меньше.
Определив параметры ТС на всей истории, вы лишили вашу ТС шанса встретить неоптимизированное будущее. Ваша ТС уже однажды обрабатывала все участки, включая аномальные нормальные и пр., что отразилось на ее настройках Смысл волкина в том, что мы имитируем наступление будущего на прошлом материале. Т.е. то, что вы делаете это не волкинг-форвард, а что-то еще. Волкинг работает так.
В картинках тестера это выглядит так.
Форвард, как правило ХУЖЕ бэка и сделок на нем меньше.
Тут дело вкуса, логики ТС и взгляды исследователя на проблему оптимизации ТС. Что является губительным для любого ТС? Правильно, большая просадка или максимальная просадка. Когда рассматриваете всю историю, закладываете в ТС для работы в будущем самую максимальную просадку, которая когда-либо была на истории. Небольшим бэк-тестом Вы не сможете это выявить. Любой неблагоприятный участок истории может стать прообразом ситуации в будущем. Правда, в моём случае эффективность ТС будет существенно ниже в угоду надежности, чем непрерывный поиск вариантов по схеме, изложенной Вами.
Речь о том, что для волкинг-форврада должен соблюдаться принцип, который я изложил. А уж конкретика - т.е. соотношение бэка к форварду, длительность истории, критерии оптимизации и пр. -это, конечно, каждый делает, как считает нужным.
Как по мне самый клевый способ реализации WF это делать стратегии в виде индикаторов.
Базовый индикатор дает универсальные сигналы на открытие\закрытие. Еще один универсальный индикатор строит по базовому индикатору линию баланса.
Все остальное несложно цепляется сверху. Причем скорость обработки будет на порядок (ки) выше тестера.
Сразу оговорюсь что разговор идет исключительно про стратегии входящие по рынку по сигналу, не использующие нулевой бар для анализа, без сеток, мартинов и иже с ними.
Правда есть вопросы по загрузке\выгрузке
Нельзя ли поподробнее, пошагово?
Igor Volodin:
Описал свою схему работы Walk Forward с использованием штатного тестера тут.
На следующей итерации советнику разрешается торговать M дней (на OOS первого участка), этот результат торговли мы запоминаем.Описал свою схему работы Walk Forward с использованием штатного тестера тут.
Делать свой генетический алгоритм? Это очень много работы, которая уже сделана в штатном тестере. Думаю Метаквоты потратили на его разработку не одну сотню часов.
Мне кажется проще 10 - 20 раз сторонней программой запускать генетическую оптимизацию в тестере. Вот Youri Tarshecki имеет какой-то автооптимизатор.
Да и вручную 20 раз запустить несложно, что я и делаю.
Для меня например самым важным и самым непонятным является критерий отбора одного из вариантов оптимизации (сета победителя), который пускаем в работу. Ведь именно это будет влиять на успешность реальной торговли.
4 года назад стали копать в сторону воллкинг трейдинга..... причем ооочень сильно.
И у меня вопросы к вам, что вы хотите от волкинг трейдинга? Узнать работает ли система чтобы не тетстить её на демо?
Ну это круто но потом все равно перед реалом по тестите на демо. Если вы надеетесь что что то протое будет работать на волкинге - то это не так, он зачастую при обширном тестировании буде говорить что все плохо.
Этож волкингу даем огромную выборку которую просто нельзя уменьшать (задать направление), иначе весь принцип волкинга ломается с ходу. Да и ресурсов надо просто тьма, и все по той причине что 80% всех вычеслений пойдут в пустую в причину осбенностей работы с агентами. Т.е. когда мы с первых трех дней понимаем что результат уже будет хуже чем есть у ежу имеющего прохода мы зачем то будем продолжать тестировать до конца.
Вы хоть представляете насколько обобщеной должна быть стратегия для волкинг трейдинга? - Там будет больше параметров для оптимизации чем когда вы в ручную пытаетесь оптимизировать заранее предопределяя прибыльные проходы - иначе все