Обсуждение статьи "Самоадаптирующийся алгоритм (Часть III): Отказываемся от оптимизации" - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я внимательно слежу за всеми вашими статьями, как бы то ни было,
Надеюсь, вы заметили, что ваш алгоритм расчета боксов в том виде, в котором вы его опубликовали, имеет фактор перерисовки, особенно когда рынок идет вбок и рисуются горизонтальные боксы. Время от времени после пробоя горизонтальной зоны количество боксов на истории меняется. Зная, что вы смотрите на количество боксов, я могу предложить два варианта решения:
1- найти причину перерисовки и устранить ее
2- найти способ идентифицировать эти горизонтальные зоны и считать 1 для бычьих и 1 для медвежьих коробок и не считать остальные коробки, которые тонут в этой зоне!
Эти картинки должны помочь.
На первом рисунке мы видим в общей сложности 5 коробок: https: GBPUSD-M1.
Как я вижу, вы должны действительно сесть и найти эту проблему перерисовки (пересчета с другим результатом), прежде чем двигаться дальше.
Я внимательно слежу за всеми вашими статьями, как бы то ни было,
Надеюсь, вы заметили, что ваш алгоритм расчета боксов в том виде, в котором вы его опубликовали, имеет фактор перерисовки, особенно когда рынок идет вбок и рисуются горизонтальные боксы. Время от времени после пробоя горизонтальной зоны количество боксов на истории меняется. Зная, что вы смотрите на количество боксов, я могу предложить два разных решения:
1 - найти причину перерисовки и устранить ее
2- найти способ идентифицировать эти горизонтальные зоны и считать 1 бычью и 1 медвежью коробки и не считать остальные коробки, которые тонут на этой зоне!
Эти картинки должны помочь.
На первом рисунке мы видим в общей сложности 5 коробок: https://prnt.sc/10secab
На втором рисунке при добавлении одного бокса не только пропадает горизонтальный рисунок, но и два бокса рисуются ниже остальных: https://prnt.sc/10seczw
А еще через несколько боксов мы получаем три бокса вместо 5: https://prnt.sc/10segad
Второе условие показывает, что мы даже не можем полагаться на сценарий подсчета 1-1, однако, если мы не будем заботиться о шуме, мы можем увидеть там 5 коробок, но последняя картинка показывает, что мы не можем полагаться на это "предположение" и количество коробок будет отличаться в течение времени. Я не использую настройки ATR со значениями по умолчанию для индикатора (просто переключил цвета) на GBPUSD-M1.
Как я вижу, вы должны действительно сесть и найти эту проблему перерисовки (пересчета с другим результатом), прежде чем двигаться дальше.
Да, блоки перерисовываются, если они нарисованы слева от фиксированного времени. Я знаю, что это не проблема, это сделано специально. Для тех целей, которые используют этот индикатор, такая ситуация является плюсом. При построении блоков, из-за их фиксированного размера, возникает некая погрешность в определении области тренда. Чтобы свести эту погрешность к минимуму и найти максимальный масштаб тренда, был сделан такой механизм. Когда блоки рисуются справа от фиксированного времени, они не перерисовываются.
Очень интересная работа! Спасибо, что поделились подходом.
Чаще всего цена выходит за пределы 100% оверлеев... но все разы она выходит на...
Я читаю только архитектурную часть документов.
Очень интересная работа! Спасибо, что поделились подходом.
Чаще всего цена выходит за пределы 100% оверлеев... но все разы она выходит на...
Я читал только архитектурную часть документов.
Алгоритмы, описанные в двух последних статьях, достаточно стабильны. С теми же настройками я тестировал их на 56 акциях SP500 (5 лет), 28 акциях российских компаний (8 лет), 28 валютных парах (9 лет) и 17 криптовалютных парах (3 года). Никакой оптимизации не было, робот все делал сам и показывал стабильный результат, показывал прибыль по итогам всех тестов. Так или иначе, но он торгует в плюс с учетом всех комиссий. Но еще есть над чем работать.
Вот как это работает на 28 акциях SP 500:
и вот так на 28 российских акциях, с теми же настройками
Я уже давно размышляю в том направлении, что движение не заканчивается эффективностью и новое движение не начинается с этого. Понятно, что никакого равновесия не существует, и рынок, все время пытаясь прийти к равновесию, создает новые отклонения от него. Пока рынок торгует, он всегда находится вне равновесия. И чем активнее торговля, чем больше приток средств, тем больше отклонение от равновесия. Но нужно на что-то опираться, все равно нужна какая-то нулевая точка. На каждой шкале эта нулевая точка находится в разных местах, поэтому, когда на одной шкале рынок достигает нулевой точки, на другой он, наоборот, ее покидает. Получается, что существует обратная связь от больших масштабов к меньшим в виде денежной массы.
Я не выкладываю новые коды, потому что они уже стоят дороже. Даже те коды, которые я выкладывал, приносили мне деньги, и я не готов выкладывать текущие разработки в открытый доступ.
Алгоритмы, использованные в этих статьях, являются очень эффективными. В соответствии с конфигурациями, мы протестировали 56 акций SP500 (5 лет), 28 акций российских компаний (8 лет), 28 пакетов акций (9 лет) и 17 пакетов акций криптомонет (3 года). Не было отимизаций, робот действовал спокойно и представил результат, который можно было оценить, получив прибыль на основе результатов всех тестов. Как в одном, так и в другом случае, он работает с выгодой, принимая во внимание все возможные варианты. Но все же есть над чем работать.
Именно так функционируют 28 компартиментов SP 500:
и 28 русских асов, с конфигурациями конфигураций
В течение многих лет мы думали о том, что движение не заканчивается с пользой, а новое движение не является комфортным. Ясно, что равновесия не существует, и рынок, стремясь к равновесию, создает новые препятствия для равновесия. Когда рынок работает, он постоянно теряет равновесие. Чем больше ативация в коммерции, чем больше приток средств, тем больше опустошение равновесия. Но вы должны быть уверены в чем-то, а также в том, что у вас есть хоть какая-то точка опоры. В каждом эскалаторе этот нулевой уровень локализуется в разных местах, поэтому, когда в одном эскалаторе рынок изменяется до нулевого уровня, в другом эскалаторе он, наоборот, исчезает. Вы можете заметить, что существует обратная связь между большими и меньшими эскалами в форме предложения товара.
Не размещайте новые кодировки, потому что они более дорогие. Если бы я разместил новые кодировки, я бы потратил много денег, и я не собирался бы выставлять свои разработки на всеобщее обозрение.
Seu trabalho é incrível e eu vejo nele, mas de outra dimensão ...
Считая, что в веле (фация, сжатая и относящаяся к цене), при том количестве, которое вы найдете для повышения эффективности своей работы, колебания между абертурой и температурой равны колебаниям, которые не претерпевают изменений, колебаниям части вела. Все виды вел в любых условиях, движениях, инструментах, при любом соотношении цены и качества, имеют одинаковый эффект. Именно поэтому вы получите практически одинаковые результаты при игре на всех инструментах. Можно считать, что движение заканчивается, когда откат достигает 50 %. Равновесие. Как бы мы ни старались в этом месте... Как я уже говорил, я не специалист в области математики и мне нужно несколько лет, чтобы справиться с задачей ... Contar velas pode ser um método muito rude ...:)
Abaixo, a imagem representa as variações de volatilidade das velas de dias em EURUSD, BRENT & SIEMENS, onde a última vela é hoje. EURUSD BRENT SIEMENS AG
Это результат соотношения между предложением и спросом, равновесие пространства в негативе. O meio, o equilíbrio das forças, é um fenômeno social.PS - talvez quando o número de velas para igual ao mesmo acúmulo de variações ...? Quem sabe! :)
Eu acho o contrário ... quanto mais liquidez, mais equilíbrio / equilíbrio. Esse método tende a ser melhor e garantido com mais liquidez ... É favorável para o futuro.
Seu trabalho é incrível e eu vejo nele, mas de outra dimensão ...
Считая, что в веле (фация, сжатая и относящаяся к цене), при том количестве, которое вы найдете для повышения эффективности своей работы, колебания между абертурой и температурой равны колебаниям, которые не претерпевают изменений, колебаниям части вела. Все виды вел в любых условиях, движениях, инструментах, при любом соотношении цены и качества, имеют одинаковый эффект. Именно поэтому вы получите практически одинаковые результаты при игре на всех инструментах. Можно считать, что движение заканчивается, когда откат достигает 50 %. Равновесие. Как бы мы ни старались в этом месте... Как я уже говорил, я не специалист в области математики и мне нужно несколько лет, чтобы справиться с задачей ... Contar velas pode ser um método muito rude ...:)
Abaixo, a imagem representa as variações de volatilidade das velas de dias em EURUSD, BRENT & SIEMENS, onde a última vela é hoje. EURUSD BRENT SIEMENS AG
Это результат соотношения между предложением и спросом, равновесие пространства в негативе. O meio, o equilíbrio das forças, é um fenômeno social.PS - talvez quando o número de velas para igual ao mesmo acúmulo de variações ...? Quem sabe! :)
Eu acho o contrário ... quanto mais liquidez, mais equilíbrio / equilíbrio. Esse método tende a ser melhor e garantido com mais liquidez ... É favorável para o futuro.
Я больше не анализирую свечи. Почему, я подробно описал в этой статье https://www.mql5.com/ru/articles/8136.
Но вкратце: временная дискретизация цены вносит случайную составляющую, от которой желательно избавиться.
На данный момент я работаю с блоками из N точек, но размер блоков не статичен, а динамичен и меняется от формы графика. Я разработал механизм "правильного" квантования цены, который максимально удаляет случайную составляющую из ценового ряда.
Мой робот показывает одинаковые результаты на разных инструментах, потому что я специально пытался понять, чем ценообразование на одних активах отличается от ценообразования на других. Когда мы смотрим на свечи, каритна искажается, и мы не понимаем, почему EURUSD отличается от нефти, мы не понимаем фундаментальных причин. Но если применить правильную дискретизацию, то все становится гораздо проще и основа становится ясной.
Я еще не описывал это в статьях, но ценовые ряды имеют некоторые особенности. Они не являются линейными. Ценовой ряд - это всегда функция x / y, и она обладает нелинейностью. А анализируя блоки нелинейной величины, становится видна структура рынка. Большинство активов имеют тренд, но есть и те, которые не меняются. Причем для роста они могут быть трендовыми, а для падения - плоскими. То есть вы правильно показали, что необходимо отдельно анализировать фазы роста и падения рынка. Мне пришлось разработать собственную концепцию трендов, и я писал о них в этой статье https://www.mql5.com/ru/articles/8184.
То есть у рынка есть фундаментальные причины для отклонения от 50% вероятности. И эта причина - нулевая точка, вокруг которой он колеблется. Но, насколько я понимаю, нужно анализировать не только последние значения, но и предыдущие. Исторические значения выступают в качестве дополнительного коэффициента к текущим отклонениям, увеличивая или уменьшая их значимость.
На графике, что вы показали, шкала в процентах, я правильно понял?
Я больше не анализирую свечи. Почему, я подробно описал в этой статье https://www.mql5.com/ru/articles/8136.
Но вкратце: временная дискретизация цены вносит случайную составляющую, от которой желательно избавиться.
На данный момент я работаю с блоками из N точек, но размер блоков не статичен, а динамичен и меняется от формы графика. Я разработал механизм "правильного" квантования цены, который максимально удаляет случайную составляющую из ценового ряда.
Мой робот показывает одинаковые результаты на разных инструментах, потому что я специально пытался понять, чем ценообразование на одних активах отличается от ценообразования на других. Когда мы смотрим на свечи, каритна искажается, и мы не понимаем, почему EURUSD отличается от нефти, мы не понимаем фундаментальных причин. Но если применить правильную дискретизацию, то все становится гораздо проще, и основа становится ясной.
Я еще не описывал это в статьях, но ценовые ряды имеют некоторые особенности. Они не являются линейными. Ценовой ряд - это всегда функция x / y, и она обладает нелинейностью. А анализируя блоки нелинейной величины, становится видна структура рынка. Большинство активов имеют тренд, но есть и те, которые не меняются. Причем для роста они могут быть трендовыми, а для падения - плоскими. То есть вы правильно показали, что необходимо отдельно анализировать фазы роста и падения рынка. Мне пришлось разработать собственную концепцию трендов, и я написал о них в этой статье https://www.mql5.com/ru/articles/8184.
То есть у рынка есть фундаментальные причины для отклонения от 50% вероятности. И эта причина - нулевая точка, вокруг которой он колеблется. Но, насколько я понимаю, нужно анализировать не только последние значения, но и предыдущие. Исторические значения выступают в качестве дополнительного коэффициента к текущим отклонениям, увеличивая или уменьшая их значимость.
На графике, что вы показали, шкала в процентах, я правильно понял?
Спасибо за ответ.
Еще один курьез, идеальное равновесие треугольника, показанное на практике. где через два-три месяца неравновесие составляет -0.0897% вариации.Как я бегал до того, что вы пишете, я понимаю некоторые вещи только после... :)
Да, я понял вашу цену/свечи теперь, и это точный способ, как я сказал с задержкой.
Да, тоже, мои изображения с % волатильности.
Как я уже говорил, все периоды в среднем, свечи, движения, любая часть цены, открытие-закрытие - это 50% вариаций, которые происходят внутри любого периода, действительно изменения, остальные 50%, не отражаются...
Как я тоже говорил, свечи - это только сжатая и ссылочная часть цены, но как вы сказали, это не лучшая ссылка для вашей работы, и теперь, я понял и это хороший подход. Вы создаете свою собственную систему для среза цены :)
Буду продолжать читать ваши статьи. Очень хороший материал. Спасибо, что делитесь!
Ниже, для любопытства, приведено изображение дневных колебаний EURUSD в % (волатильность плюс изменение цены).
Ежедневные наложенные свечи вариации % EURUSD, EURAUD и AUDUSD. Если открыть позицию с одинаковой маржой по каждой из них, то через три месяца результат будет равен стоимости спреда и свопа.
Ваши индикаторы показывают errr