Обсуждение статьи "Самоадаптирующийся алгоритм (Часть III): Отказываемся от оптимизации" - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Идея не тривиальна, и не очевидна. Мне сходу, почему при условии если блоков вверх больше открываем селл сходу не понятно.
Вообще на не очевидных утверждениях лучше поподробней останавливаться.
Пусть было измерено, что цена проходит в среднем за 24 шага 4.47 блока по вертикали. Это значит, что обычно цена проходит от 4.47*2=8.94 до 0 блоков по вертикали за 24 шага. Причем большую часть времени, исходя из распределения амплитуд, она колеблется возле 0. Измерим форму распределения амплитуд за 24 блока и 10 000 выборок.
Видно, что в ноль цена попадала 1360 раз. 9 блоков по вертикали цена не может пройти за 24 шага, ближайшие значения 8-10. В 8 блоков по вертикали она попала 528+577=1105 раза, а в 10 блоков по вертикали цена попала 306+277=583 раза. Если найти среднее, для 9 блоков по вертикали, то (1105+583)/2=844. На синусоиде за 25 выборок (для 24 блоков) цена пройдет 2 раза по 24 блока по вертикали (при условии, что размер блоков такой, что полная амплитуда укладывается в 24 блока). За 10 000 выборок она пройдет по вертикали 1000/25*2=800 раз. Но на реальном графике получилось для 9 блоков по вертикали около 844 раза. То есть график грубо можно представить как зашумленную синусоиду, у которой есть трендовая часть вверх, флетовая часть и трендовая часть вниз.
Тогда за трендовой частью должна следовать флетовая часть. Значит если находится движение равное удвоенной средней амплитуде, то нужно торговать на откат. Если цена проходит в среднем 4.47 блока по вертикали за 24 шага, то трендовое движение будет 8.94 блока по вертикали, а это 7.53 блока в одну сторону и 16.47 блока в другую сторону. Дробных значений быть не может, нужно округлить до целого. Это 8 блоков в одну сторону и 16 в другую или 66.6% перевес одного типа блоков. Поэтому когда алгоритм находит перевес одного типа блоков, он считает, что это было трендовое движение и будет откат.
Пусть было измерено, что цена проходит в среднем за 24 шага 4.47 блока по вертикали. Это значит, что обычно цена проходит от 4.47*2=8.94 до 0 блоков по вертикали за 24 шага. Причем большую часть времени, исходя из распределения амплитуд, она колеблется возле 0. Измерим форму распределения амплитуд за 24 блока и 10 000 выборок.
Видно, что в ноль цена попадала 1360 раз. 9 блоков по вертикали цена не может пройти за 24 шага, ближайшие значения 8-10. В 8 блоков по вертикали она попала 528+577=1105 раза, а в 10 блоков по вертикали цена попала 306+277=583 раза. Если найти среднее, для 9 блоков по вертикали, то (1105+583)/2=844. На синусоиде за 25 выборок (для 24 блоков) цена пройдет 2 раза по 24 блока по вертикали (при условии, что размер блоков такой, что полная амплитуда укладывается в 24 блока). За 10 000 выборок она пройдет по вертикали 1000/25*2=800 раз. Но на реальном графике получилось для 9 блоков по вертикали около 844 раза. То есть график грубо можно представить как зашумленную синусоиду, у которой есть трендовая часть вверх, флетовая часть и трендовая часть вниз.
Тогда за трендовой частью должна следовать флетовая часть. Значит если находится движение равное удвоенной средней амплитуде, то нужно торговать на откат. Если цена проходит в среднем 4.47 блока по вертикали за 24 шага, то трендовое движение будет 8.94 блока по вертикали, а это 7.53 блока в одну сторону и 16.47 блока в другую сторону. Дробных значений быть не может, нужно округлить до целого. Это 8 блоков в одну сторону и 16 в другую или 66.6% перевес одного типа блоков. Поэтому когда алгоритм находит перевес одного типа блоков, он считает, что это было трендовое движение и будет откат.
спасибо. понятно. не знаю. как то слишком просто. работать должно. но думаю выбирается достаточно малая часть прибыльных сделок. Хотя для верности лучше делать анализ работы.
Пересечет то оно обязательно МА. Но в этом смысла нет. Для нормальной работы, нужна теоретическая модель, без теории получается гадание. Вот сразу вопросы, почему цена должна возвращаться к средней, какой период усреднения брать, почему именно этот период?
Хе-хе...
Так ведь это - самые главные вопросы, на которые должен быть дан ответ. Прежде всего - самому себе. И здесь недостаточно одной математики и статистики. Здесь нужна ээээ... философия, некая парадигма мышления. Да.
спасибо. понятно. не знаю. как то слишком просто. работать должно. но думаю выбирается достаточно малая часть прибыльных сделок. Хотя для верности лучше делать анализ работы.
Теперь слишком просто)
В следующей статье покажу как работает.
Хе-хе...
Так ведь это - самые главные вопросы, на которые должен быть дан ответ. Прежде всего - самому себе. И здесь недостаточно одной математики и статистики. Здесь нужна ээээ... философия, некая парадигма мышления. Да.
да, именно поэтому я и делаю именно этот алгоритм, а не по стандартным индикаторам, по тому что я знаю, почему он должен работать не только со стороны математики, но и со стороны фундаментальных особенностей ценообразования.
Что-то комментов нет совсем... Не нравится или непонятно или настолько понятно что и сказать нечего?)
Статью прочитал с огромным интересом, понравилась, что то даже понял.
Но теперь называю себя американцем.
Вопрос прибыльности метода не раскрыт.
В следующей статье раскроется, это еще не весь метод
Вообще, оптимизация - это вынужденная мера, если не выявлены чёткие закономерности.
Чем больше реальных закономерностей. тем меньше необходимость оптимизации. В традиционном ТА с закономерностями беда, поэтому там оптимизация роботов - это попытка использовать предыдущие "якобы закономерности" на текущую ситуацию.
Вообще, оптимизация - это вынужденная мера, если не выявлены чёткие закономерности.
Чем больше реальных закономерностей. тем меньше необходимость оптимизации. В традиционном ТА с закономерностями беда, поэтому там оптимизация роботов - это попытка использовать предыдущие "якобы закономерности" на текущую ситуацию.