Немного удивлен :) Решил поделиться и задать НЕ риторический вопрос. - страница 19
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Мишек, НИЧЕГО я продавать не собираюсь. :) Будет время и настроение бесплатно раздам.
Но откройте для себя массовые продажи. :)
Скорость с которой Вы меняете свои планы просто ошеломляет. Ошеломительная скорость . Ошеломительные доказательства , ошеломительные посты
Дальше по закону жанра как правило следует "дураки вы все и не лечитесь" , " у меня папа космонавт" и под "уйду я от вас и вы умрете" надо громко хлопнуть дверью.
Можно несколько раз. Главное чтобы помогло.
Скорость с которой Вы меняете свои планы просто ошеломляет. Ошеломительная скорость . Ошеломительные доказательства , ошеломительные посты
Дальше по закону жанра как правило следует "дураки вы все и не лечитесь" , " у меня папа космонавт" и под "уйду я от вас и вы умрете" надо громко хлопнуть дверью.
Можно несколько раз. Главное чтобы помогло.
Планы я меняю? Да ну вы с луны свалились. :) Что продавать по 20 басков что раздавать даром это при обьемах потенциальных покупателей одно и тоже.
Уйду? :) Мишек, я же уже послал. :) Могу еще раз. Мне не жалко.
Планы я меняю? Да ну вы с луны свалились. :)
Приведите пример когда не обойтись без перевода в double?
При мультивалютном анализе почти всегда необходимо фундаментальное действие: переход в логарифму цены.
К сожалению, в целочисленной арифметике с достаточной точностью такое не проделать.
Не заставляйте меня искать Ваш пост.
При мультивалютном анализе почти всегда необходимо фундаментальное действие: переход в логарифму цены.
К сожалению, в целочисленной арифметике с достаточной точностью такое не проделать.
Да ладно, мне просто смешно. Ребята - вот у меня сейчас на 20 символах примерно 22 Гигабайта тиков. Вы себе как это представляете. :)
Вообщем - странно что я еще тут пищу, где бан. Д.федор что за фигня - обещал так давай. :)
Расчет МА из 10 значений
SUM (10,11, 12, 10, 25, 14, 9, 21, 17, 10 ) 139
------------------------------------------------------ = ------ = 13.9
10 10
Принимаем значении пункта равным 1000 получаем
SUM ( 10000,11000, 12000, 10000, 25000, 14000, 9000, 21000, 17000, 10000 ) = 139000/10=13900 ( пунктов )
Вы можете сколько угодно часто и долго обманывать себя, но остальных-то не всегда можно обмануть.
Берем числовой ряд цен из реальной жизни:
2011.04.01 14:00,1.41563,1.41588,1.40900,1.41018,4863,0
2011.04.01 15:00,1.41022,1.41160,1.40614,1.40654,4841,0
2011.04.01 16:00,1.40655,1.41480,1.40616,1.41440,5160,0
2011.04.01 17:00,1.41442,1.42140,1.41332,1.42115,5216,0
2011.04.01 18:00,1.42114,1.42151,1.41935,1.42151,3220,0
2011.04.01 19:00,1.42155,1.42246,1.42117,1.42185,2537,0
2011.04.01 20:00,1.42183,1.42443,1.42175,1.42336,2539,0
2011.04.01 21:00,1.42337,1.42448,1.42189,1.42227,2012,0
2011.04.01 22:00,1.42224,1.42347,1.42197,1.42328,1759,0
Превращаем его в целочисленный и получаем среднее (причем SMA, не говоря уже о взвешенном LWMA):
(141563 + 141022 + 140655 + 141442 + 142114 + 142155 + 142183 + 142337 + 142224 ) / 9 = 1 275 695 / 9 = 141743,8888888889
Вот так вот легко на ровном месте получили дробный результат при делении. Чем длиннее идут расчеты (особенно в накопительных формулах расчетов индикаторов), тем больше растет погрешность. Верить результатам таких "ускорившихся" расчетов никак нельзя.
Масштаб катастрофы можно оценить, взглянув на формулы самых простейших индикаторов экспоненциальной и линейно-взвешенных скользящих средних:
Где:
CLOSE (i) — цена закрытия текущего периода;
EMA (i - 1) — значение скользящего среднего предыдущего периода;
P — доля использования значения цен.
Где:
SUM — сумма;
CLOSE(i) — текущая цена закрытия;
SUM (i, N) — сумма весовых коэффициентов;
N — период сглаживания.
Академик наверняка компьютеры увидел в 1982 году, но последующие 30 лет он явно не занимался практикой и не написал мегатонн кода.
Поэтому - в детский сад с таким уровнем знаний программирования.
Вы можете сколько угодно часто и долго обманывать себя, но остальных-то не всегда можно обмануть.
Академик наверняка компьютеры увидел в 1982 году, но последующие 30 лет он явно не занимался практикой и не написал мегатонн кода.
Поэтому - в детский сад с таким уровнем знаний программирования.
Да откройте же для себя рациональные числа - вычисления без потери точности. :) Есть даже библиотеки готовые - для ленивых.
Я же уже приводил ссылки. :)
В детский сад? Ну дак а куда же вам с вашим вечно работающим оптимизатором?
Вы сделали тестер который нельзя использовать на практике - ну только на недельных данных погонять. :) Кого вы обманываете.
Народ начнет пользоваться по настоящему и вас завалят вопросами - "Как с этим работать?"
Да ладно - :) Говорю же забаньте вы этот мой аккаунт нафиг. Привала же забанили - он писал правду - давайте и меня уже туда же. Я то же правду пишу.
Да откройте же для себя рациональные числа - вычисления без потери точности. :) Есть даже библиотеки готовые - для ленивых.
Я же уже приводил ссылки. :)
То есть, исходное утверждение "целочисленная математика спасает/ускоряет в финансовых расчетах" полностью рассыпалось.
С библиотеками, постоянными перекодировками int <-> double и снижением уровня доверия к полученному коду на два порядка (никто в здравом уме не поверит в целочисленный вариант сложных расчетов из-за потенциальных переполнений и потери точности) Вы проиграете обычной вещественной математике на SSE2.
В детский сад? Ну дак а куда же вам с вашим вечно работающим оптимизатором?
Вы сделали тестер который нельзя использовать на практике - ну только на недельных данных погонять. :) Кого вы обманываете.
Народ начнет пользоваться по настоящему и вас завалят вопросами - "Как с этим работать?"
Да ладно - :) Говорю же забаньте вы этот мой аккаунт нафиг. Привала же забанили - он писал правду - давайте и меня уже туда же. Я то же правду пишу.
С нашим оптимизатором все хорошо и будет еще лучше - он ведь сделан под реальные практические задачи. Проверен практикой и подкреплен нашим большим опытом в разработке.
С самого начала абсолютно было ясно, что Вы с Привалом одного поля ягоды.
Теоретиков видно издалека, особенно когда они сдают свои позиции с улыбочкой. Не вышло с одним заявлением - легко заменим следующим и так постоянно.