Немного удивлен :) Решил поделиться и задать НЕ риторический вопрос. - страница 20
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
То есть, исходное утверждение "целочисленная математика спасает/ускоряет в финансовых расчетах" полностью рассыпалось.
С библиотеками, постоянными перекодировками int <-> double и снижением уровня доверия к полученному коду на два порядка (никто в здравом уме не поверит в целочисленный вариант сложных расчетов из-за потенциальных переполнений и потери точности) Вы проиграете обычной вещественной математике на SSE2.
С нашим оптимизатором все хорошо и будет еще лучше - он ведь сделан под реальные практические задачи. Проверен практикой и подкреплен нашим большим опытом в разработке.
С самого начала абсолютно было ясно, что Вы с Привалом одного поля ягоды.
Теоретиков видно издалека, особенно когда они сдают свои позиции с улыбочкой. Не вышло с одним заявлением - легко заменим следующим и так постоянно.
НО-Но. ! Я ничего не сдавал. :)
Если до вас не доходит - то увы - уже надо понять что при таких обьемах уже не реально гонять. :)
Что вы дурачком то притворяетесь - вы должны понимать ( хотя ... хз . ) что даблы тоже вычисляются в целых числах. :) После приведения мантиссы. Вообщем - такое понятие как вычисление с ЗАДАННОЙ точностью для повышения быстродействия вы не знакомы вообще. Так что продолжайте бить себя в грудь. :)
Время покажет - будет ваш тестер годен или нет. ИМХО - так только - по ценам открытия погонять на часовиках. :)
:)
...
С самого начала абсолютно было ясно, что Вы с Привалом одного поля ягоды.
Теоретиков видно издалека, особенно когда они сдают свои позиции с улыбочкой. Не вышло с одним заявлением - легко заменим следующим и так постоянно.
Не корректно их сравнивать, у Привала хотя бы с теорией всё в порядке.
Пожалуйста не ровняйте Academic'a и Prival'a.
Не корректно их сравнивать, у Привала с теорией всё в порядке.
Пожалуйста не ровняйте Academic'a и Prival'a.
А мы с Привалом так не считаем. :)
А мы с Привалом так не считаем. :)
НО-Но. ! Я ничего не сдавал. :)
Это практик не сдает, отстаивая то, что он своим потом вымучил.
А Вы реально все сдали, когда сказка/теория про ускорение на целочисленных вычислениях провалилась. Достаточно было достать SMA/EMA/LWMA, чтобы все рассыпалось.
Что вы дурачком то притворяетесь - вы должны понимать ( хотя ... хз . ) что даблы тоже вычисляются в целых числах. :) После приведения мантиссы. Вообщем - такое понятие как вычисление с ЗАДАННОЙ точностью для повышения быстродействия вы не знакомы вообще. Так что продолжайте бить себя в грудь. :)
Вы занимаетесь откровенной глупостью, пытаясь приписать мне незнание вещественных чисел.
Ваш уровень "заданной точности" был отлично показан примером целочисленного вычисления мувинга. Даже уровня точности double не хватает, хотя некоторые мировые программы типа MetaStock (по крайней мере версии 7.xx, давно не проверял) вовсю ради экономии все считали во float, что давало серьезные расхождения с другими программами. Например, наш FX Charts (1999-2001 годы) индикаторы считал точнее (математика double vs float) тогдашнего MetaStock.
Не корректно их сравнивать, у Привала хотя бы с теорией всё в порядке.
Пожалуйста не ровняйте Academic'a и Prival'a.
Он точно такой же теоретик, не желающий даже посчитать циферки и объемы (ему - ваш подход потребует NN гб тиковых данных! - не потребует! - ну и что что потребует!), а потом сопоставить с физической выполнимостью.
Теория не важна(нет пользы) окружающим, когда человек ее на практике не проверял, да еще оценивая ее однобоко (с точки зрения одной/трейдера стороны вместо оценки с 3-5 участвующих сторон). Он наоборот своей "теорией" вводит в заблуждение людей, заменяя потенциальный полезный эффект лишь словесными упражнениями без доказательств.
Ладно бы это делалось в среде, где нет разбирающихся в вопросе.
Это практик не сдает, отстаивая то, что он своим потом вымучил.
А Вы реально все сдали, когда сказка/теория про ускорение на целочисленных вычислениях провалилась. Достаточно было достать SMA/EMA/LWMA, чтобы все рассыпалось.
Вы занимаетесь откровенной глупостью, пытаясь приписать мне незнание вещественных чисел.
Ваш уровень "заданной точности" был отлично показан примером целочисленного вычисления мувинга. Даже уровня точности double не хватает, хотя некоторые мировые программы типа MetaStock (по крайней мере версии 7.xx, давно не проверял) вовсю ради экономии все считали во float, что давало серьезные расхождения с другими программами. Например, наш FX Charts (1999-2001 годы) индикаторы считал точнее (математика double vs float) тогдашнего MetaStock.
Эххх - Рационаольные числа, это числа в виде дроби.
Вычисление в этих числах вообще не знает такого понятия как ошибки округления. По определению. И вы говорите, что понимаете о чем я говорю?
Числа виду - A/B+C/D
В Wolfram Mathematica НАПРИМЕР подобные расчеты делаются не раз.
Не надо тянуть за уши, преобразование к даблам для вычесления. Нет там нужды в никаких преобразованиях. Вообще. Все просто.
Эххх - Рационаольные числа, это числа в виде дроби.
Легко перескакиваете с одного неудавшегося утверждения на другое.
Вот когда у Вас будет процессор с рациональными типами данных и когда очередной набор команд SSExxx сможет с ними работать быстрее double, тогда и сможете прилинковать рациональные числа к обсуждению темы ускорения расчетов. Когда опубликуете тесты расчета SMA разными методами и покажете победу над double, тогда это будет речь практика.
А пока исходное утверждение об ускорении реальных математических расчетов при переходе на целые числа провалено.
Вычисление в этих числах вообще не знает такого понятия как ошибки округления.
Вообще-то знать обязано -- случай переполнения знаменателя.
Это раз. А во-вторых сильно сомневаюсь, что арифметика с double медленней, чем с рациональными числами.
Вообще-то знать обязано -- случай переполнения знаменателя.
Это раз. А во-вторых сильно сомневаюсь, что арифметика с double медленней, чем с рациональными числами.