Некоторые признаки правильных ТС - страница 28

[fxsaber]

Aleksey Mavrin:

Это речь о какой ТС и главное каком инструменте?

Скальпер, кросс.

[Алексей Тарабанов]

fxsaber:

Скальпер, кросс.

Ожидаемо. Применимо? 

[fxsaber]

Алексей Тарабанов:

Ожидаемо. Применимо? 

Да.

[fxsaber]

"Обобщенно правильная" ТС - лучший результат оптимизации по всем параметрам инвариантен к озвученным преобразованиям.

Можно подставить эту EA-функцию в проверочный советник.

// https://www.mql5.com/ru/blogs/post/734146
input group "EA"
input bool inEven = false;
input datetime t_enter = D'01.03.2019';
input datetime t_exit = D'01.12.2019';

void EA()
{
  MqlTick Tick;

  if (SymbolInfoTick(_Symbol, Tick) && (Tick.time >= t_enter))
  {
    if (Tick.time >= t_exit)
    {
      if (OrderSelect(0, SELECT_BY_POS))    
        OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), OrderClosePrice(), 0);
    }    
    else if (!OrderSelect(0, SELECT_BY_POS))
      OrderSend(_Symbol, inEven, 1, inEven ? Tick.bid : Tick.ask, 0, 0, 0);  
  }
}

Чтобы убедиться, что эта ТС является "обобщенно правильной".

Промежуточный итог:

• Математически правильная ТС - любой проход инвариантен к преобразованиям цВР.
• Обобщенно правильная ТС - лучший/худший проход Оптимизации по всем параметрам инвариантен к преобразованиям цВР. Критерий Оптимизации - относительная прибыльность.

[Aleksey Nikolayev]

fxsaber:

"Обобщенно правильная" ТС - лучший результат оптимизации по всем параметрам инвариантен к озвученным преобразованиям.

Промежуточный итог:

• Обобщенно правильная ТС - лучший/худший проход Оптимизации по всем параметрам инвариантен к преобразованиям цВР. Критерий Оптимизации - относительная прибыльность.

Вполне обычно для математики помимо формального определения иметь конструктивное. Первое удобно для умозрительных заключений, а второе - для решения прикладных задач. Причём они, к сожалению, не всегда эквивалентны и с этим приходится либо просто мириться, либо как-то пытаться учесть в вычислениях - в матстате много такого.

Единственное, что хотелось бы уточнить в вашем варианте - оптимизация не обязательно идёт по всем возможным наборам параметров. По вашему варианту моего "советника" хорошо видно, что моменты входа и входа должны быть исключены из оптимизации - иначе фактическое преобразование котировок окажется совершенно отличным от изучаемого. Другое дело, что для осмысленного советника точное определение нужного подмножества набора значений параметров вряд ли возможно.

[Aleksey Nikolayev]

fxsaber:

Отвечу здесь же по поводу недостатка возможностей кастомных символов в МТ (вы писали, что общение в блоге не вполне удобно).

Возможно, я ошибаюсь, но если нам нужно провести тестирование на достаточно большом числе кастомных символов, то единственная возможность - это составление из них одного очень длинного по времени кастомного символа. Если же нам нужна оптимизация на достаточно большом числе кастомных символов, то этот способ вроде бы уже не подходит.

Некоторую возможность применения "обобщённой правильности" я смутно вижу в построении портфеля из одного советника с разными параметрами. Для этого проводим оптимизацию на наборе из преобразованных котировок. Преобразование котировок заключается, например, в разрезании на заданное число кусков и затем перестановке и склеивании их во всех возможных порядках.

[fxsaber]

Aleksey Nikolayev:

По вашему варианту моего "советника" хорошо видно, что моменты входа и входа должны быть исключены из оптимизации - иначе фактическое преобразование котировок окажется совершенно отличным от изучаемого.\

Если Even участвует в оптимизации, то остальные параметры оптимизировать возможно.

[fxsaber]

Aleksey Nikolayev:

Некоторую возможность применения "обобщённой правильности" я смутно вижу в построении портфеля из одного советника с разными параметрами. Для этого проводим оптимизацию на наборе из преобразованных котировок. Преобразование котировок заключается, например, в разрезании на заданное число кусков и затем перестановке и склеивании их во всех возможных порядках.

Портфель из разных наборов делаю иначе. Что касается кастомных символов, то делал перемешивание суточных интервалов. Возможно, для каких-то ТС это имеет смысл. Но не в моем случае.

Оптимизировать много кастомных символов - MultiTester.

[Dmitry Fedoseev]

Так вот почтаешь и такое впечатлние возникает, что у людей сплошные прибыльные системы, система на системе, девать их некуда. Остается только из всего этого изобилия прибыльных систем выбрать одну - и вот это уже сложная, непосильная задача.

[Dmitry Fedoseev]

Nikolai Semko:
я бы добавил главное:

• не имеет периодо-зависимых параметров.
• работа ТС не зависит от текущего таймфейма графика
• работа ТС не зависит от символа-инструмента
• вся настройка ТС - это только настройка управления рисками (размера используемого депозита)

Утопические фантазии