Тики в реальном времени - страница 23
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Как раз наоборот, каждый тик(событие) пришедший в обработчик ОнТик, должен попадать в ОнБук.
Смотри, в обработчике ОнТик есть три события, изменение цены лучшего бид, изменение цены лучшего аск, и трейд(last).
Если измениться цена бид или цена аск без трейда, это будет событие, и в ОнТик придут эти события.
И ОнБук так же эти события должен отловить, только свои события, своего обработчика, иначе будут рассогласования цен бид аск между обработчиками.
А если в ОнТик приходит событие last, значит прошёл трейд.
Трейд порождает событие в ОнБук, ведь после трейда цена или объем банда, изменяться в стакане.
Получается замкнутый круг.
Как в ОнТик так и в ОнБук, есть события лучший бид и лучший аск. Они должны быть всегда одинаковыми.
А событие last само по себе, и оно порождает событие в ОнБук после трейда.
По этому любое событие пришедшее в обработчик ОнТик, должно синхронно отражаться в ОнБук.
Да, у меня в коде была ошибка. альтернативный способ показал что всё норм. Тики подряд идут очень редко по 3, чуть чаще по 2. Но таких скопов точно нет.
А если в ОнТик приходит событие last, значит прошёл трейд.
Трейд порождает событие в ОнБук, ведь после трейда цена или объем банда, изменяться в стакане.
Получается замкнутый круг.
Вопрос.
Что произойдёт если на бирже будут исполнены две встречные заявки по рыночным ценам и при этом объемы и цены этих заявок совпадают?
При таком исполнении заявок, какая информация должна отражаться в биржевом журнале заявок, книге заявок и ленте сделок?
Вопрос.
Что произойдёт если на бирже будут исполнены две встречные заявки по рыночным ценам и при этом объемы и цены этих заявок совпадают?
При таком исполнении заявок, какая информация должна отражаться в биржевом журнале заявок, книге заявок и ленте сделок?
Кстати да, я ещё подумал, что могут же быть серии из двух или нескольких тиков, которые вызывают только один ОнБук. Но таких наверное не часто возникают?
Кстати да, я ещё подумал, что могут же быть серии тиков, которые вызывают один ОнБук. Но таких наверное не часто возникают?
Любое изменение объемов в стакане без изменения цен, не обрабатываются в ОнТик.
Ответив на мой вопрос, вы поймете почему не каждый тик обязательно должен пройти через ОнБук.
Любое изменение объемов в стакане без изменения цен, не обрабатываются в ОнТик.
Ответив на мой вопрос, вы поймете почему не каждый тик обязательно должен пройти через ОнБук.
Да, я вас понял. Я биржевую торговлю только изучаю. Но вывод понятен - ОнБук - только для мониторинга ситуации в стакане. И без обработки ОнТик полноценный анализ что происходит на рынке не сделаешь. Спасибо всем.
Вопрос.
Что произойдёт если на бирже будут исполнены две встречные заявки по рыночным ценам и при этом объемы и цены этих заявок совпадают?
При таком исполнении заявок, какая информация должна отражаться в биржевом журнале заявок, книге заявок и ленте сделок?
Встречные исполненные заявки попадут в ленту сделок.
И как мне кажется, в ОнТик так же будет порождено событие last.
Встречные исполненные заявки попадут в ленту сделок.
И как мне кажется, в ОнТик так же будет порождено событие last.
Всё правильно.
При этом заявки сначала попадут в журнал заявок,
Затем будет попытка их исполнить, если заявки исполнены, то они попадают в ленту сделок. Здесь в МТ5 приходит тик сделки.
Если заявки не исполнены, то они либо отклоняются либо попадают в книгу заявок и ожидают своего исполнения. Здесь в МТ5 обновляется стакан.
Для этого скорее всего и сделали в ENUM_BOOK_TYPE
BOOK_TYPE_SELL_MARKET
Заявка на продажу по рыночной цене
BOOK_TYPE_BUY_MARKET
Заявка на покупку по рыночной цене
Но ни одного такого события не приходит с биржи. Не допилили...
Вопрос.
Что произойдёт если на бирже будут исполнены две встречные заявки по рыночным ценам и при этом объемы и цены этих заявок совпадают?
При таком исполнении заявок, какая информация должна отражаться в биржевом журнале заявок, книге заявок и ленте сделок?
Если заявка рыночная, то цены у нее нет.
Если без цена, просто две рыночные заявки, то сначала первая пришедшая будет сведена с тем, что есть в стакане, потом вторая с тем что осталось в стакане. Между собой свестись они не могут.
Если заявка рыночная, то цены у нее нет.
Если без цена, просто две рыночные заявки, то сначала первая пришедшая будет сведена с тем, что есть в стакане, потом вторая с тем что осталось в стакане. Между собой свестись они не могут.
Да, цены у этих заявок нет.
Рыночная заявка имеет приоритет над лимитной.Но чтобы утверждать, что эти заявки будут сводиться с книгой заявок, нужно видеть журнал заявок, а именно очередь заявок.
И если в журнале будут встречные заявки, то они будут исполнены, а если нет, то только потом будет обращение к книге заявок.