Тики в реальном времени - страница 25

Новый комментарий
 
Aleksey Mavrin:

Мне без разницы :) Определились уже - могут две рыночные заявки свестись или нет?)

Обязательно сведутся, при наличии ликвидности.

Но самому себе Вы купить/продать не можете.
 
Roman:

В ядре биржи нет рыночных заявок, в ядре исполняются всё лимитными ордерами.
Или лимитный ордер по лучшей цене(который сначала попадает в книгу заявок)
Или лимитный ордер по худшей цене, который исполняется сразу по ближайшей доступной цене.
Всё, не каких рыночных заявок нет. Всё что пишут что заявка рыночная, маркетная и т.д. это сленг для упрощения понимания заявки.
Рыночная, маркетная и т.д. означает что ты отправил лимитный ордер по худшей цене, он сразу исполняется, система это распознает, и присваивает ему статут рыночный.
Признак ноль, как раз это всё скрыто выполняет, где то в глубине системы.


Откуда такая информация? От разработчиков ядра московской биржи?

 
Vladimir Mikhailov:

Откуда такая информация? От разработчиков ядра московской биржи?

От знакомого, который раньше работал в брокерской компании, в алгоритмическом отделе.

И в структуре запроса, вы так же указываете признак ближайшей цены.

req.volume       = 1;
req.symbol       = _Symbol;
req.price        = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK);   <<<
req.sl           = 0;
req.tp           = 0;
req.deviation    = 10;
req.type_filling = ORDER_FILLING_RETURN;
req.action       = TRADE_ACTION_DEAL;
req.type         = ORDER_TYPE_BUY;   <<<
req.magic        = 2020;        

Внутри биржевой системы, всё равно отправляется лимитный ордер, не знаю куда, на планку наверно, но статус у него будет рыночный.
То есть при любом сквизе, как лимитная она в стакан не попадет. Короче алгоритм биржевой системы.
От куда ваша маркет заявка знает ближайшую доступную цену, при любом размере сквиза?    :))

 
Roman:

От куда ваша маркет заявка знает ближайшую доступную цену, при любом размере сквиза?    :))

Маркет заявка не знает лучшую цену. Биржа знает.
Рыночная заявка будет исполнена по последней лучшей цене last.
Правило гарантии лучшей цены.

 
Vladimir Mikhailov:

Маркет заявка не знает лучшую цену. Биржа знает.
Рыночная заявка будет исполнена по последней лучшей цене last.
Правило гарантии лучшей цены.

Имелось ввиду, что при отправке маркет ордера, ваша заявка всегда найдёт ближайшую цену, что бы исполниться.
Естественно это обеспечивает система биржи, и чтобы удовлетворить вашу заявку она должна как то рассчитать ближайшею цену. 
Из каких показателей она будет рассчитывать? Скорее всего от планки до текущей худшей цены.

!!! Рыночная заявка будет исполнена по ближайшему бид или аск, чем породит цену last.
     Или исполниться об встречную заявку.

 
Roman:

Имелось ввиду, что при отправке маркет ордера, ваша заявка всегда найдёт ближайшую цену, что бы исполниться.
Естественно это обеспечивает система биржи, и чтобы удовлетворить вашу заявку она должна как то рассчитать ближайшею цену. 
Из каких показателей она будет рассчитывать? Скорее всего от планки до текущей худшей цены.

!!! Рыночная заявка будет исполнена по ближайшему бид или аск, чем породит цену last.
     Или исполниться об встречную заявку.

Всё верно. Те же яйца, только в профиль.

 
Vladimir Mikhailov:

Всё верно. Те же яйца, только в профиль.

Не те же!
Смоделируем ситуацию.
Представим, что за какой то период времени не прошло ни одного трейда, т.е. цена ласт долго стоит на одной отметке.
Это часто бывает на неликвидных инструментах, или в ночное время(не обязательно мос. биржа).
За этот период времени цены бид аск, потихоньку переместились к примеру на 100 пунктов вверх. Представили ситуацию?
Последняя цена ласт осталась на 100 пунктов внизу, от текущих бид аск.
Приходит Вася Пупкин смотрит на график и цену last, чешет репу и думает дайка прикуплю, вроде last норм :))
Кричит своему брокеру, покупаю по рынку! Жажах...
И Вася недоумевает от сквиза в 100 пунктов, чешет репу, и думает чё за фигня, я же по last покупал :))

 
Vladimir Mikhailov:

Откуда такая информация? От разработчиков ядра московской биржи?

Из спецификации МОЕХ шлюза Plaza II (ФОРТС)


 
Roman:

Не те же!
Смоделируем ситуацию.
Представим, что за какой то период времени не прошло ни одного трейда, т.е. цена ласт долго стоит на одной отметке.
Это часто бывает на неликвидных инструментах, или в ночное время(не обязательно мос. биржа).
За этот период времени цены бид аск, потихоньку переместились к примеру на 100 пунктов вверх. Представили ситуацию?
Последняя цена ласт осталась на 100 пунктов внизу, от текущих бид аск.
Приходит Вася Пупкин смотрит на график и цену last, чешет репу и думает дайка прикуплю, вроде last норм :))
Кричит своему брокеру, покупаю по рынку! Жажах...
И Вася недоумевает от сквиза в 100 пунктов, чешет репу, и думает чё за фигня, я же по last покупал :))

Всё правильно.

 
prostotrader:

Из спецификации МОЕХ шлюза Plaza II (ФОРТС)


Вообще не в тему.

1...181920212223242526
Новый комментарий
Причина обращения: