Сведение заявок на Срочном рынке МОЕХ
К сожалению, я уже не помню, где брал документ о порядке сведения заявок на МОЕХ, но я его читал лет 14 назад.
Я запросил техподдержку биржи где его взять.
Будем ждать дополнительной информации.
Пока же, немного пробежавшись по документу, я извлек следующую информацию:
Торговая информация включает в себя:
• Агрегированные стаканы Формируются на основе системных заявок пользователей путем суммирования объёма для каждого инструмента, ценового уров- ня и направления заявки. Обновляются в режиме он-лайн и являются основным способом получения информации о текущих ценах и объёмах. Пользователь может выбрать желаемую глубину стакана из вариантов 5, 20 или 50 ценовых уровней в каждом из направлений; данный выбор осуществляется при конфигурировании логина и не может быть изменен в ходе торговой сессии. Стаканы транслируются несколькими потоками репликации Plaza-2: FORTS_AGGR5_REPL, FORTS_AGGR20_REPL и FORTS_AGGR50_REPL.
• Общерыночные показатели В составе общерыночных показателей транслируется такая информация как лучшие заявки на покупку и продажу, цены открытия, закрытия, текущие расчетные цены и т.п. Данная информация транслируется в потоке FORTS_COMMON_REPL.
• Журнал заявок пользователя (а также - полный журнал заявок торговой системы) В журнале заявок пользователя транслируется вся история операций по заявкам пользователя. Журналы заявок пользователя доступны в таблице orders_log потока FORTS_TRADE_REPL для фьючерсов и опционов, а также в таблице multileg_orders_log потока FORTS_TRADE_REPL для заявок по составным инструментам. В случае, если пользователь при конфигурации логина указал опцию "Полный журнал заявок", помимо своих заявок, пользо- ватель будет получать полный журнал всех операций с заявками на рынке в анонимизированном виде, доступный в таблице orders_log потока FORTS_ORDLOG_REPL.
• Журнал сделок пользователя Содержит список всех совершенных пользователем за текущую сессию сделок. Журналы сделок пользователя доступны в таблице user_deal потока FORTS_TRADE_REPL для фьючерсов и опционов, а также в таблице user_multileg_deal потока FORTS_TRADE_REPL для сделок по составным инструментам.
• Журнал сделок торговой системы Содержит список всех сделок, совершенных всеми пользователями за текущую сессию. Данные сделок чужих пользователей представлены в анонимизированном виде. Журналы сделок пользователя доступны в таблице deal потока FORTS_DEALS_REPL для фьючерсов и опционов, а также в таблице multileg_deal для сделок по составным инструментам.
Как я понимаю, MT5 в своём стакане миксует FORTS_AGGR20_REPL (стакан) и FORTS_TRADE_REPL (история тиков), а вот FORTS_COMMON_REPL не используется для сохранения истории.
При этом:
Синтетическая ликвидность в агрегированных стаканах обновляется с той же частотой, с какой обновляется агрегированные ста- каны. Частота обновления агрегированных стаканов ниже частоты торговых событий, происходящих в системе.Иными словами, агрегированный стакан, а значит и синтетическая ликвидность в нем не обновляется на каждую заявку или сделку. Участник, же- лающий оценивать полную глубину синтетической ликвидности (более 5 ценовых уровней) и ее изменение при каждом торговом событии (транзакции), должен самостоятельно рассчитывать доступную синтетическую ликвидность на основании информации в публичном orders_log.
Если кто-то из Открывашки читает, выложите, пожалуйста range_ticks.csv на GAZR-12.21
Он ничем не отличается от вашего. Но это не точно, время у меня 3 ночи мог и не заметить отличия.
Думаю не стоит это делать.
Судя по довольно низкой активности форума, разрабы успевают все темы и сообщения просмотреть и если не отвечают то по трём причинам:
1. У вас ошибка, но объяснять в чём она, им лениво.
2. Над этой ошибкой работают или собираются работать.
3. Про эту ошибку знают, но исправлять её не собираются.
Нет смысла настаивать. ИМХО.
P.S. Я не вник в суть проблемы, время позднее, но мне очень не понравилось поведение некоторых "товарищей" , а также двойные стандарты модератора.
Этот файл я выложил, больше для того чтоб поддержать вас, а не помочь.
Для mktr8591
На Биржу поступает масса заявок, которые выстраиваются в очередь.
Пока не исполнится 1-я заявка, другие ожидают в очереди.
После "разъедания" объема лучшей цены, формируется новая лучшая цена, иначе не понятно по какой
цене сводить заявки, стоящие в очереди.
Так.
Хочу понять, в какой момент формируется новая лучшая цена?
а) Сразу после того, как выполнена первая сделка объема 13@37237 (по вашему примеру)? а потом опять после сделки на 1@37238 ?
б) Или после выполнения обоих сделок и закрытия всей заявки №1? В этом случае следующие заявки в очереди могут спокойно сводиться.
Так.
Хочу понять, в какой момент формируется новая лучшая цена?
а) Сразу после того, как выполнена первая сделка объема 13@37237 (по вашему примеру)? а потом опять после сделки на 1@37238 ?
б) Или после выполнения обоих сделок и закрытия всей заявки №1? В этом случае следующие заявки в очереди могут спокойно сводиться.
ASK или BID формируется каждый раз, если скушан весь объем лучшей цены.
Дело не в очереди заявок (наших), ведь есть еще заявки оппонентов.
Представьте, что когда сводится мой объем 14 (а в стакане 13) в стакан прилетела (туда откуда мы берем)
заявка объемом 1 и с ценой, которая находится между лучшей ценой и следующей, которая была в стакане!
Если не возникнет новый ASK/BID, то последняя сделка будет совершена ПО НЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ цене,
а такого, на Бирже, быть не может!
Следовательно Лучшая цена формируется каждый раз, после сведения предыдущей Лучшей цены.
Так понятно?
ASK или BID формируется каждый раз, если скушан весь объем лучшей цены.
Дело не в очереди заявок (наших), ведь есть еще заявки оппонентов.
Представьте, что когда сводится мой объем 14 (а в стакане 13) в стакан прилетела (туда откуда мы берем)
заявка объемом 1 и с ценой, которая находится между лучшей ценой и следующей, которая была в стакане!
Если не возникнет новый ASK/BID, то последняя сделка будет совершена ПО НЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ цене,
а такого, на Бирже, быть не может!
Следовательно Лучшая цена формируется каждый раз, после сведения предыдущей Лучшей цены.
Так понятно?
А что будет если прилетит не лимитная, а рыночная заявка, противоположная вашей? Она сведётся с вашей по какой-то средней цене или будет ждать свою очередь?
А что будет если прилетит не лимитная, а рыночная заявка, противоположная вашей? Она сведётся с вашей по какой-то средней цене или будет ждать свою очередь?
Во время матчинга не может прилететь (или быть снята) лимитная (или маркет) заявка в стакан. Абсолютно все операции последовательны.
Сейчас только ленивый не написал биржевое ядро (для крипты). Заметьте, что технический вопрос пропуска данных не рассматривается. Просто чьи-то представления о том, как должно работать, выдаются за истину.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Для mktr8591
На Биржу поступает масса заявок, которые выстраиваются в очередь.
Пока не исполнится 1-я заявка, другие ожидают в очереди.
После "разъедания" объема лучшей цены, формируется новая лучшая цена, иначе не понятно по какой
цене сводить заявки, стоящие в очереди.