Stop Loss не работает больше - сливать, так сливать. - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Есть лимитные и рыночные заявки - эти понятия официальные для Московской биржи. Вопрос их технической реализации второстепенен - понятно, что купить/продать нельзя сразу, это все происходит через сведение с определенной частотой.
Все остальные вариации реализуются через терминал на сервере брокера и выливаются так же в лимитные или рыночные заявки в момент наступления определенных условий.Есть адресные заявки, обезличенные заявки, лимитные заявки, лимитные айсберг, стоп заявки, и стоп лимитные заявки. ВСЁ !
Рыночных заявок нет!
Рыночный ордер в покупку (читай как сленг), исполняется как buy limit выше offer.
Рыночный ордер в продажу (читай как сленг), исполняется как sell limit ниже bid.
По этому stop ордера (на сленге) рыночные, но отправляются в ядро биржи они как limit.
А раз биржа видит их как limit, по этому и требуется ГО для stop заявок (в вашем случае это стоп лосс, опять же сленг).
То что пишет биржа в своих мануалах, она применят биржевой сленг!
Ядро биржи работает иначе, и это нужно понимать.
Как раз вопрос технической реализации первостепенен, если вы используете алгоритмические программы.
На мой взгляд, спор неуместен. В связи с отсутствием чёткого понятия ТЕРМИНЫ.
Логически, стопы, с равным успехом, можно заменить противоположными ордерами (что, по сути то, и происходит). Вопрос о приоритете на выполнение - вот это да.
Так лимитная заявка уже на бирже, а всякие стопы только на бумаге у брокера. Видимо от того, что ГО уже учтено по лимитке как нулевое (проверил специально - в терминале маржа не меняется (в MT5 это и есть ГО)), реализация стопов невозможна, так как они исполняются по рыночной заявке. Тут либо терминал не должен давать ставить тейки, или хотя бы давать предупреждение о риске не исполнения, либо и более правильно должна быть расчетная оценка рисков и ГО не в момент совершения сделки, а после её совершения, т.е. происходить расчет последствий совершения сделки, чего и не происходит! А не происходит по вине брокера и его ПО или по вине правил/регламентов не могу понять.
Есть лимитные заявки, лимитные айсберг, стоп заявки, и стоп лимитные заявки. ВСЁ !
Рыночных заявок нет!
То что пишет биржа в своих мануалах, она применят биржевой сленг!
Ядро биржи работает иначе, и это нужно понимать.
Как раз вопрос технической реализации первостепенен, если вы пишите алгоритмические программы.
Успокойтесь :) Первичен юридеческий вопрос, т.е. посыл - что хотели сделать, реализация вторична, если она не совпадает с посылом, то реализация неверная и подлежит изменению - это во всех так сферах деятельности человека, за исключением обратных процессов - область научных изысканий.
Айсберги реализуются софтом, и не предусмотрены протоколом Плаза2, на сколько мне известно.
Биржа заказчик софта, и цитирую я не мануалы, а именно юридически значимый документ - в суде именно он приоритет имеет, и если биржа работает по факту не по нему, то это и есть нарушение с её стороны.
И потом, расхождений тут нет, кроме терминов - суть то не меняется, куда важней знать, что у заявок есть флаги по приоритету исполнения и заявки маркетмейкера выполняются в первую очередь.
Кстати, по технической реализации я больше верю этой цитате
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Финты в стакане - попытка понять произошедшее по тикам
prostotrader, 2019.04.19 19:31
А я утверждаю, что на ФОРТС действительно существует 3 вида заявок,
но они не рыночные и не лимитные (см. поле type)
Успокойтесь :) Первичен юридеческий вопрос, т.е. посыл - что хотели сделать, реализация вторична, если она не совпадает с посылом, то реализация неверная и подлежит изменению - это во всех так сферах деятельности человека, за исключением обратных процессов - область научных изысканий.
Айсберги реализуются софтом, и не предусмотрены протоколом Плаза2, на сколько мне известно.
Биржа заказчик софта, и цитирую я не мануалы, а именно юридически значимый документ - в суде именно он приоритет имеет, и если биржа работает по факту не по нему, то это и есть нарушение с её стороны.
И потом, расхождений тут нет, кроме терминов - суть то не меняется, куда важней знать, что у заявок есть флаги по приоритету исполнения и заявки маркетмейкера выполняются в первую очередь.
Кстати, по технической реализации я больше верю этой цитате
Да про юридический посыл я понял, просто хотелось детальнее разъяснить работу заявок на бирже.
Так как после форекса у многих есть не понимание, многие же читают эту тему.
Про приоритет и реализацию софта, я уже высказывался, что это не доработка на сервере MQ, почему нет проверок? предупреждений и т.д.
Что касается скрина и type, всё правильно, только написано как всегда не понятно (специально)
Котировочная заявка - это limit заявки в стакане (ликвидность).
Встречная заявка - это заявки которые забирают ликвидность.
FOK всё или не чего - это условие заявки.
Но все эти заявки по сути исполняются в ядре биржи как limit ))
Рыночных заявок не наблюдается ))
Мос биржа ещё та кухня, с постоянно меняющимся регламентами.
Поле hedge позволяет держать разнонаправленные позиции до клиринга, на одном инструменте.
Разнонаправленные и равнозначные по объёму заявки перекрываются по ГО, то есть обнуляются.
То есть это тот же hedge как на форекс ))
В терминале Quik этот hedge можно делать с помощью комментария к заявке.
В структуре отправки заявок MQL тоже есть поля для комментариев, но не понятно то ли это или нет.
Про приоритет и реализацию софта, я уже высказывался, что это не доработка на сервере MQ, почему нет проверок? предупреждений и т.д.
Вот тут про приоритет пока не ясно, так как не ясно до конца где происходит проверка у брокера или в клиринговом центре, и если у брокера, то есть ли ошибка в реализации правил клирингового центра. А то что нет информирования со стороны сервера (брокра) клиента - это беда. Интересно, есть ли она в Quik?
Что касается скрина и type, всё правильно, только написано как всегда не понятно (специально)
Котировочная заявка - это limit заявки в стакане.
Встречная заявка - это заявки которые перекрывают вашу позицию по ГО.
FOK всё или не чего - это условие заявки.
Рыночных заявок не наблюдается ))
Не уверен, что встречная заявка это именно то, что уменьшает ГО, ведь там написано, что она снимается после проведения аукциона, а аукцион это момент сведения, а лимитные заявки остаются висеть, ведь у нас два варианта закрытия без увеличения ГО - по рынку (в том числе через SL/TP) или выставив в стакан лимитный ордер. Больше как раз похоже на рыночную заявку.
Поле hedge позволяет держать разнонаправленные позиции до клиринга, на одном инструменте.
Встречные равнозначные по объёму заявки перекрываются по ГО, то есть обнуляются.
То есть это тот же hedge как на форекс ))
В терминале Quik этот hedge можно делать с помощью комментария к заявке.
В структуре отправки заявок MQL тоже есть поля для комментариев, но не понятно то ли это или нет.
Это какой конкретно нужно сделать комментарий в заявке? И что будет в этом случае с ГО?
Вот тут про приоритет пока не ясно, так как не ясно до конца где происходит проверка у брокера или в клиринговом центре, и если у брокера, то есть ли ошибка в реализации правил клирингового центра. А то что нет информирования со стороны сервера (брокра) клиента - это беда. Интересно, есть ли она в Quik?
Не уверен, что встречная заявка это именно то, что уменьшает ГО, ведь там написано, что она снимается после проведения аукциона, а аукцион это момент сведения, а лимитные заявки остаются висеть, ведь у нас два варианта закрытия без увеличения ГО - по рынку (в том числе через SL/TP) или выставив в стакан лимитный ордер.
Это какой конкретно нужно сделать комментарий в заявке? И что будет в этом случае с ГО?
Скорее всего у брокера, клирингу пофиг на проверки, он сводит результат за сессию, подбивает
Да, Quik информирует о нехватке ГО, да и по вашим скринам было видно, что mt5 тоже проинформировал что нет мани.
Но нет мани для закрывающего стоп лосса это просто катастрофа, которую нужно разработчикам менять.
Про встречную заявку и ГО, да, ошибся, имелось ввиду для hedge позиции.
При равнозначном по объёму hedge позиции, ГО обеих заявок перекроет друг друга, то есть обнулиться.
При 50% перекрытии, обнулится на 50% и так далее.
То есть можно управлять нагрузкой на ГО, к примеру лимитными ордерами далеко от рынка, и которые ты не планируешь чтобы они открывались.
В окне отправки заявок Quik, есть поле комментарий, пишешь что угодно, это как магик в mql.
Но что бы закрыть позицию или лимитку которая была выставлена с комментарием, нужно прописать тот же комментарий.
И хедж позиция живёт только до клиринга, не помню дневной клиринг проходит она или кроется. По моему живёт до основного вечернего.
Скорее всего у брокера, клирингу пофиг на проверки, он сводит результат за сессию, подбивает
Пока не ясно, как выяснить поточней - из документов не могу понять это пока. Возможно, что напишу по данному вопросу брокеру или бирже, а может и клиринговому центру.
Да, Quik информирует о нехватке ГО, да и по вашим скринам было видно, что mt5 тоже проинформировал что нет мани.
Надо будет попробовать воспроизвести ситуацию в Quik, но помню я там так и не разобрался, как выставлять TP/SL.
Скрины мне прислал брокер, это у них на сервере видно, а лог свой я так же выкладывал и из него ничего подобного не видно - т.е. информирования о нехватке маржи (ГО) нет!
Но нет мани для закрывающего стоп лосса это просто катастрофа, которую нужно разработчикам менять.
Если все происходило по регламенту, и ошибки нет, то нужно тогда в момент срабатывания SL снимать встречную лимитку, а потом сразу ставить обратно. Или не ставить вовсе. Иначе получается, что процентов 30% ГО, в случае закрытия не по TP, а по лимитному ордеру, мы должны морозить, а то стопы не сработают.
При равнозначном по объёму hedge позиции, ГО обеих заявок перекроет друг друга, то есть обнулиться.
В окне отправки заявок Quik, есть поле комментарий, пишешь что угодно, это как магик в mql.
Но что бы закрыть позицию или лимитку которая была выставлена с комментарием, нужно прописать тот же комментарий.
И хедж позиция живёт только до клиринга, не помню дневной клиринг проходит она или кроется. По моему живёт до основного вечернего.
Кстати, мне почему то помнится, что Quik у меня морозил деньги до клиринга, даже если была прибыль после открытия/закрытия... Открываться можно было только на ещё не использованое ГО в сессии, что раздражало... хм, или это по акциям так было - вот запамятовал - дааавно его не включал уже.
Пока не ясно, как выяснить поточней - из документов не могу понять это пока. Возможно, что напишу по данному вопросу брокеру или бирже, а может и клиринговому центру.
Надо будет попробовать воспроизвести ситуацию в Quik, но помню я там так и не разобрался, как выставлять TP/SL.
Скрины мне прислал брокер, это у них на сервере видно, а лог свой я так же выкладывал и из него ничего подобного не видно - т.е. информирования о нехватке маржи (ГО) нет!
Если все происходило по регламенту, и ошибки нет, то нужно тогда в момент срабатывания SL снимать встречную лимитку, а потом сразу ставить обратно. Или не ставить вовсе. Иначе получается, что процентов 30% ГО, в случае закрытия не по TP, а по лимитному ордеру, мы должны морозить, а то стопы не сработают.
Кстати, мне почему то помнится, что Quik у меня морозил деньги до клиринга, даже если была прибыль после открытия/закрытия... Открываться можно было только на ещё не использованое ГО в сессии, что раздражало... хм, или это по акциям так было - вот запамятовал - дааавно его не включал уже.
Аа, понял, это скрин лог брокера, а я подумал на терминал, похоже просто.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Stop Loss не работает больше - сливать, так сливать.
Aleksey Vyazmikin, 2019.09.07 16:17
Вот по сути скрин, как у них воспринимала ситуацию система - это сообщение шло по кругу - просто вырезал кусок.
Вопрос в том, откуда взялась эта расчетная маржа 6504,45? Из чего она сложилась? У лимитного ордера на продажу плюс минус такая же маржа, как и у лимитного на покупку - пусть 4500, а получается что маржа считалась так, как будто планировали совершить открытие по рынку в моменте! Почему так считалась плановая маржа?
Но то что этого не происходит на клиенте, это беда, и причём очень серьёзная.
Надеюсь разработчики или модераторы читают тему, и поймут что это серьёзная проблема терминала.
А лучше наверно сообщить в тему багов и ошибок.
Забудьте про сленг TP/SL, и всегда трактуйте свои заявки как limit и stop.
Если не хватает ГО на "стоп лосс терминала", Об этом я писал ранее, что нужно делать проверку на выставленные лимитные заявки, и если они есть то удалять их.
Возможно заморозка была с предыдущей сессии, а так как расчётная сессия начинается после вечернего клиринга, и переходит на следующий день, то у многих возникает путаница.
Фактически весь сегодняшний расчёт, начинается после вчерашнего вечернего клиринга ))
Начинается новый денежный расчёт всех трёх сессий.
А не с открытия рынка в 10:00 как многие думают.
По большому счёту, я бы трактовал открытие рынка не в 10:00, а после вечернего клиринга.
По сути так и есть, многие не понимают этого, а в 10:00 продолжение торгов, но в дневную сессию.
Вот такая вот хитрая эта Мос биржа.