Алгоритмическая ''центрифуга'' - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если у тебя есть алгоритм поиска "идеальных" точек входа\выхода, то это и есть искомый индикатор, дающий соответствующие сигналы. Любые другие индикаторы в этом случае становятся уже не нужными.
Прикрутить к этим сигналам посылку приказов не сложно.
Но у тебя такого алгоритма нет. А поскольку в твоих размышлениях всё на нём основывается - а его нет - то и основываться не на чем.
Это не так. Алгоритм поиска точек работает ТОЛЬКО на исторических данных. Он показывает лучшие участки для сделок в ПРОШЛОМ.
Индикаторы используются для предсказания БУДУЩЕГО.
Возвращаясь в прошлое, мы знаем, где лучше всего было входить и выходить из сделок и задним числом подбираем индикаторы, которые меньше всего ошибались, рассчитывая, что и дальше они не будут часто ошибаться.
Ну пробуйте))
Я кажется понимаю, почему происходит недопонимание :)
Пётр говорит о создании автоматического поиска стратегий на основе какого-либо индикатора, пока не рассматривая результат этого эксперимента. А ребята хотят сразу увидеть смысл этого действия. Поэтому на вопрос зачем, Пётр говорит - это же эксперимент. Так?
Такую систему поиска стратегий построить можно. Я строил подобное через сохранение результатов прохода в файл, с дальнейшим изучением этого файла в следующих проходах. Но в четвёрке. Это очень удобно, не нужно сидеть возле компьютера, зарядил на весь день, и все результаты записываются.
Другое дело неплохо заглянуть чуть вперёд. Возможно ли найти прибыльную стратегию на стандартных индикаторах, чтобы не потратить много времени в холостую? Я отметил несколько идеальных точек на продажу на графике и набросил какой-то стандартный индикатор.
Какие значения индикатора мы видим в этих точках? На этом временном отрезке всего четыре идеальные точки на продажу. А сколько похожих значений индикатора? Штук 10-15. И так с любым индикатором. Вот в чём проблема.
Это не так. Алгоритм поиска точек работает ТОЛЬКО на исторических данных. Он показывает лучшие участки для сделок в ПРОШЛОМ.
Индикаторы используются для предсказания БУДУЩЕГО.
Возвращаясь в прошлое, мы знаем, где лучше всего было входить и выходить из сделок и задним числом подбираем индикаторы, которые меньше всего ошибались, рассчитывая, что и дальше они не будут часто ошибаться.
Если у тебя есть такой алгоритм, то это и есть искомый индикатор.
Но его у тебя нет.
дальше по кругу
Задача автоматически отобрать индикаторы для торгового сигнала собираемой ТС, опираясь на "идеальные" точки входа/выхода рассчитанные с помощью тестера ( тиковая история, оптимизатор, ГА, и спец.алгоритм поиска таких точек).
идеальные точки входа на истории - ЗигЗаг, Вы отвергли
ну да ладно, пусть будет Идеальные_Точки_Входа_ХХХ
и Вы предполагаете, что можно найти подборку индикаторов, которую можно гонять в тестере - хотя тестер тут совсем не нужен, и можно будет найти некий алгоритм по которому будут "плавать значения" настроек индикаторов
имхо, не найдете, даже на не идеальный, на Ваш взгляд, ЗигЗаг -, Вы сумеете лишь частично покрыть этой подборкой индикаторов, но полностью все вершины ЗЗ не сумеете закрыть - нейросети не в счет, они для другого
в общем, не интересно, думал что хоть структура будущей программы у Вас есть, написать то и сам напишу, а вот правильный макет программы готов бы был взять и готовый - нужная штука! придется маркет изучать, были там конструкторы
Я кажется понимаю, почему происходит недопонимание :)
Пётр говорит о создании автоматического поиска стратегий на основе какого-либо индикатора, пока не рассматривая результат этого эксперимента. А ребята хотят сразу увидеть смысл этого действия. Поэтому на вопрос зачем, Пётр говорит - это же эксперимент. Так?
Такую систему поиска стратегий построить можно. Я строил подобное через сохранения результатов прохода в файл, с дальнейшим изучением этого файла в следующих проходах. Но в четвёрке. Это очень удобно, не нужно сидеть возле компьютера, зарядил на весь день, и все результаты записываются.
Другое дело неплохо заглянуть чуть вперёд. Возможно ли найти прибыльную стратегию на стандартных индикаторах, чтобы не потратить много времени в холостую? Я отметил несколько идеальных точек на продажу на графике и набросил какой-то стандартный индикатор.
Какие значения индикатора мы видим в этих точках? На этом временном отрезке всего четыре идеальные точки на продажу. А сколько похожих значений индикатора? Штук 10-15. И так с любым индикатором. Вот в чём проблема.
Возникла идея как можно автоматизировать поиск и сборку стратегии с использованием возможностей тестера.
Ок,
- необходимо передавать в текущий проход данные с предыдущих проходов,
- сделать блок, который будет анализировать полезность текущего результата,
- создать возможность пропуска бесполезных проходов в Oninit,
- возможно что-то ещё...
да какие проблемы - используй вместо зигзага апроксимацию и экстраполяцию методом Фурье.
https://www.mql5.com/ru/forum/326818/page4#comment_14014309
https://www.mql5.com/ru/forum/325307/page2#comment_13709024
Петр, ты пойми, когда ты загружаешь индикатор, советник или даже скрипт, тебе доступны все исторические данные через CopyRates или CopyTicks. И тестер для этого не нужен, чтобы подбирать параметры методом перебора.
Фурье замечательна для демонстрации сути твоего топика тем, что по сути заменяет N индикаторов, каждый из которых содержит 3 параметра (амплитуда, период(частота) и фаза сдвига гармоники).
За несколько миллисекунд можно расчитать например 40 гармоник (значения которых служат аналогом значений параметров любого индикатора) скажем для последней 10-ти летней истории. И грааль для истории последних 10 лет гарантирован.
И полученные гармоники можно использовать для прогноза в будущее. Но проблема в том, что подобная "оптимизация" на исторических данных не работает для эффективного прогноза будущего, так же как и с другими индикаторами или их сочетанием. На истории грааль, в реале - слив.
Поэтому, прости конечно, но тогда твой топик - очередное мозгоблудие. Эта тема интересна только для аферистов, которые пытаются втереть доверчивым потенциальным покупателям их "чудо-советников", чтобы перед покупкой тест показывал красивые картинки и периодически обновлять "оптимизированные" под историю и под разные символы параметры, чтобы красивые картинки не превращались в некрасивую правду.
здесь наверное не хватит страницы, чтобы плюсануть
мне очень нравится Ваша работа
+++
сделайте продуктом, а то ведь переделают умельцы и у них все получитсяздесь наверное не хватит страницы, чтобы плюсануть
мне очень нравится Ваша работа
+++
сделайте продуктом, а то ведь переделают умельцы и у них все получитсяСпасибо, Ренат.
Только не совсем понимаю - где здесь продукт может быть.
Обычное разложение на гармоники с выводом самих гармоник на экран. Сам алгоритм разложения Фурье не мой. Взял его из КБ много лет назад.
Разложение Фурье в трейдерстве смогут с пользой применять лишь очень немногие.
Я этот код написал пару недель назад за полчаса лишь для одного скриншота, который нужен мне был по моей учебе.
Если выкладываю какой-то код - значит не жалко и пусть кто-угодно использует его для чего угодно. Иногда вижу в маркете, что кто-то воспользовался моей идеей. Мне только приятно от этого.
Какие значения индикатора мы видим в этих точках? На этом временном отрезке всего четыре идеальные точки на продажу. А сколько похожих значений индикатора? Штук 10-15. И так с любым индикатором. Вот в чём проблема.
Вот, я про это и писал пару страниц назад. Даже если найти индикаторы, то будет следующая задача - ложняки, и стратегия будет зависеть от % ложняков и соотношения прибыль/риск в сделке.
Кстати а если все индюки подать на вход НС. И учить приближая максимумы сигналов к идеальным точкам. Разве это не одно и тоже? и разве это уже не делали?
имхо, не найдете, даже на не идеальный, на Ваш взгляд, ЗигЗаг -, Вы сумеете лишь частично покрыть этой подборкой индикаторов, но полностью все вершины ЗЗ не сумеете закрыть - нейросети не в счет, они для другого
в общем, не интересно, думал что хоть структура будущей программы у Вас есть, написать то и сам напишу, а вот правильный макет программы готов бы был взять и готовый - нужная штука! придется маркет изучать, были там конструкторы
Насчёт зиг-зага согласен. Для трендовой стратегии он идеальный на истории показатель.
Структура программы есть у меня ;) Немного по другому идею реализую.