"идеальный" советник - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Думаю, из чистого любопытства... Ну что может быть надо человеку, который еще на чемпионате 2006 года получил такой результат?
того же что и раньше... в стремлении нет границ
Почему? Почему без оптимизации? Рынок же меняется - цикл, период, правила и прочее - соответственно могут меняться параметры ТС.
Почему на любых?
Согласен.
Согласен.
Почему одновременно? Ведь каждый инструмент имеет свои особенности.....
- Для принятия решения необходимо анализировать не только рабочий инструмент, ну а также и набор смежных. (минимум 6)
- Анализ должен проводится на 3-х ТФ, рабочем и двух старших.
Не кажется что многовато будет? - велика вероятность подгонки.
Ничего идеального не бывает !
Приемлемый советник - это тот, который приносит ощутимую прибыль при приемлемой просадке для данного депозита в течении достаточно продолжительного времени.
И скорее, для такого советника приведённые тезисы надо инвертировать, а именно:
1. Советник должен следовать за рынком, ибо ему ничего более не доступно, кроме истории.
2. Торговая система должна учитывать особенности инструмента, на котором работает.
3. В условиях неопределённости лучше быть вне рынка.
4. Стоп-лосс обязателен, тэйк-профит желателен (или трейлинг-стоп), лучше войти повторно с новыми параметрами, соответствуюшими новым условиям.
5. Советник открывает позиции по мере возникновения условий по наиболее перспективным парам, выявленным по определённым критериям, можно и по одной.
Не кажется что многовато будет? - велика вероятность подгонки.
Но решения то всеравно принимаються исходя из рабочего ТФ
Но решения то всеравно принимаються исходя из рабочего ТФ
Зачем тогда нужны другие?
Спасибо, что приняли участие в дискуссии. Я постараюсь ответить на прямые и косвенные вопросы.
Да, наверняка эту тему или её элементы поднимали на этом форуме. Я просто хотел собрать это все вместе (в свете подготовки к Чемпу-2009 (если он будет)), чтобы изложить свою точку мнения и послушать тех, кто также думал на эту тему.
По поводу замечаний относительно SL. Да согласен, рынок резко может изменить направление движения и сделать глубокий откат, но обычно это происходит в коррекциях, потом же цена возвращается. В тренде такого сразу не бывает - чтобы изменить тенденцию, необходимо, скажем так, сделать 1 и 2 волны.
Так вот чтобы не было напрасно закрытых позиций, как раз и не хочется ставить SL.
А теперь еще 1 довод, с другой грани. Я считаю, что должна быть некоторая симметрия. Если допускается, что TP можно не ставить, потому как можно недополучить профит, так и SL в данной ситуации не нужен, так как это тоже ограничивает профит (в + или - его зоне). Функционально я представляю себе, что есть модуль сигналов - _Buy и _Sell. К примеру, открылись на покупку по сигналу на _Buy, а цена упала, пока нет сигнала _Sell, который закроет покупку, то нечего думать роботу о закрытии сделки. Ведь мы же достоверно не знаем, куда потом пойдет цена. Ну опять же, наверное все это должно быть предусмотрено в ТС (т.е. модуле сигналов).
По ТС - ну раз я написал, что она такая должна быть - без подгонок работать. Я в свое время довольно продолжительное время провел в анализе ТС для роботов, и подгонке их параметров, что пришел к выводу, что это тупиковый путь. Дело в том, что Великого смысла в подгонках нет. Потому что как не подгоняй, все равно траекторию цены нарисуют такую, что система даст сбой. Даже такие сложные системы настройки, как нейрон. сети - с тысячами параметров настройки - со временем им требуется подстройка, переоптимизация (хотя тут я возможно ошибаюсь, я с НС очень глубоко не разбирал, только вникал в принцип). Поэтому я и пришел в выводу, что необходимо использовать такую ТС, которая универсальна и не требует подстроек под текущую картину рынка.
Отдельно отвечу землекопу. Здесь мы не говорили про скелеты советника, как их сделать (инструментарий), а я хотел бы поднять статегический вопрос, насколько это можно, что закладывать в советник. Если чего то не хотите, то не надо вайнить, мне от вас ничего не надо. А вампирить найдите другие ветки. Надеюсь на понимание. 3 абсолютно пустых сообщения.
По поводу 2006 - ну скажем то была проба пера, сравнительно неплохая, учитывая что торговля велась ограниченным лотом (ну зеленый я тогда еще был :) )
Лео - а вот представь, что такое тоже может быть - в принципе может быть ТС, которая без оптимизации может выдавать статистически прибыльные сигналы по любой валютной паре.
Одновременно открываться - это я имел в виду не по 1-му сигналу, а по соответствующему сигналу этой пары. Понятно, что сегодня бывают дни, например, сегодня ушла евро, завтра фунт догнал, а евро стоит, а послезавтра они стоят (но про кроссам неплохо сходили). Ну и по каждой паре открытие позиции (переворот) - при изменении сигнала.
Почему надо использовать старшие ТФ - для того, чтобы учесть их тренд - нет смысла переворачиваться в коррекции. Да и анализ коррекций значительно трудоемок.
По поводу неопределенностей рынка. Дело в том, что согласно волновой теории, тренд начинается с импульсных волн и ими же заканчивается. Коррекции - они всегда внутри получаются. Поэтому в переворотной ТС нет смысла выпрыгивать из тренда в коррекции. Потому как теряется стоплосс как минимум и плюс пока появится новая определенность, цена должна уже пройти часть нового движения.
ну пожалуй пока все. Я бы вас хотел попросить, если можно, немного поясняйте свои мысли, когда соглашаетесь или отрицаете, чтобы вас было легче понять.
Спасибо всем, кто не пожалел времени написать, буду рад новым мыслям.
гуд. вайнить и вампирить не буду... буду слушать умные мысли...
Есть такой анекдот -
Звонок в офис.
- Можно Иван Иваныча?
- А как вас представить?
- Ну представьте меня голым.....))))
P.S. Я готов представить, если есть для этого какие-то аргументы и факты. А без них представлялка что-то не представляет....)))) Конечно, фантазия у меня богатая, но не настолько....)))
alexgomel, Ч-09 не будет, об этом даже специальная тема от Метаквотов была.
По поводу идеального советника: в общем и целом мне Ваши мысли нравятся, но с некоторыми моментами я не согласен.
Например: система не обязана быть все время в рынке. Сигнал выхода не обязан быть сигналом входа в противоположную позицию. Идеальная система - если она, скажем, трендовая, - просто должна максимально эффективно отлавливать трендовые участки. То есть она должна быть наилучшей с точки зрения соотношения "время в рынке/результат".
P.S. Грубо говоря, система может быть в рынке только одну десятую часть всего времени, но ловить при этом столько же, сколько система, находящаяся в рынке все время.
Зачем тогда нужны другие?
В данном случае что бы можно исходя из вышестоящих определиться с возможной предстоящей силой тренда,
достаточно много есть примеров, когда информация о предстоящем длительном броске цены в обратную сторону от текущего движения..