Канал линейной регрессии - страница 13

[Mikhail Dovbakh]

https://purecodecpp.com/archives/2756

[Dmitry Fedoseev]

Mikhail Dovbakh:
https://purecodecpp.com/archives/2756

Сейчас попробую.

[Dmitry Fedoseev]

Вот

Вот расчет:

int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {

   int start;
   if(prev_calculated==0){
      start=period;
      double ms=0;
      for(int i=0;i<period;i++){
         ms+=close[i];
      }
      ma[period-1]=ms/period;
   }
   else{
      start=prev_calculated-1;
   }

   for(int i=start;i<rates_total;i++){      
      //ma[i]=ma[i-1]+(-close[i-period]+close[i])/period;      
      double s1=0;
      double s2=0;
      for(int j=i-period+1;j<=i;j++){
         s1+=close[j];
         s2+=close[j]*close[j];
      }
      s1/=period;
      s2=s2/period-s1*s1;
      Label1Buffer[i]=s2;
   }

   return(rates_total);
  }

Не ускоренный алгоритм, что бы формулу проверить. Может что не так сделал?

[Nikolai Semko]

#property copyright "Copyright 2017, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
//--- plot Label1
#property indicator_label1  "Label1"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrRed
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- input parameters
input int      period=14;
//--- indicator buffers
double         Label1Buffer[];

int OnInit()
  {
   SetIndexBuffer(0,Label1Buffer,INDICATOR_DATA);


//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   static double ms,ms2;
   int start;
   if(prev_calculated==0)
     {
      start=period;
      ms=0; ms2=0;
      for(int i=0;i<period;i++)
        {
         ms +=close[i];
         ms2+=close[i]*close[i];
        }
     }
   else
     {
      start=prev_calculated-1;
     }

   for(int i=start;i<rates_total;i++)
     {
      double Ms =ms +(-close[i-period]+close[i]);
      double Ms2=ms2+(-close[i-period]*close[i-period]+close[i]*close[i]);
      double s=Ms/period;
      Label1Buffer[i]=sqrt(s*s+(Ms2-2*Ms*s)/period);
      ms=Ms;
      ms2=Ms2;
     }
   return(rates_total);
  }

[Nikolai Semko]

Yuriy Asaulenko:
Не с вами пари. 2.дня молчания, плиз.

Хеннеси вам по любому не достанется.)) А вот мне обедню испортите.

пить вредно. Сорян. Я был первый. ))

[[Удален]]

Гуглиться по "Moving Standard Deviation"

https://www.johndcook.com/blog/standard_deviation/

[Mikhail Dovbakh]

Dmitry Fedoseev:

Вот

Вот расчет:

Не ускоренный алгоритм, что бы формулу проверить. Может что не так сделал?

у вас не учитывается приход новых данных и необходимость удаления старых (вне окна).

Николай это делает. см. код ниже вашей мессаги.

[Dmitry Fedoseev]

Такс... мое завершающее сообщение.

Пусть Юрий в личку пишет, куда ему доставить, или сертификат купить, или как.

Бывайте. Через месяц появлюсь.

[Yuriy Asaulenko]

Nikolai Semko:

пить вредно. Сорян. Я был первый. ))

На здоровье. Бегать наперегонки я не собирался. Только попросил не мешать, а тех кто знает, помолчать.

Алгоритм, да, практически эквивалентен, я о нем писал на 1-2 стр темы.

Дмитрий, извини, хоть и доказано, но Хеннеси, к моему сожалению, принять не могу.

Код, я полагаю, писать нет смысла. Пришел Семко, и все...  Приоритета захотелось.)) Как будто кто, кроме Дмитрия, сомневался.

Придется самому в магазин идти.((  На днях.

[Nikolai Semko]

Dmitry Fedoseev:

Такс... мое завершающее сообщение.

Пусть Юрий в личку пишет, куда ему доставить, или сертификат купить, или как.

Бывайте. Через месяц появлюсь.

Завидую. Плодотворной работы! 

Мой посыл то был, что это можно делать не только с СКО для простой машки, но и для полинома любой степени. 

Правда формула растёт с геометрической прогрессией с увеличением степени полинома.