Обсуждение статьи "Универсальная регрессионная модель для прогнозирования рыночной цены" - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
к-это объем выборки, которую каждый исследователь выбирает его сам и не понимаю вопроса t>k разве я ограничиваю к? берите его сколько хотите
к-это объем выборки фактических значений цены? Или что-то другое?
Мне так видится из ваших пояснений к окончательному виду регрессионного уравнения. Вот, что вы пишете:
∑Pf = P0+ P1 + P2 + …+ Pk – сумма фактических значений цены;
Почему я обязан выложить экзель? Если Вы имеете в виду мое предложение на форуме о поиске разработчиков для перевода экзель на mql4 для МТ4, то имелось в виду, что дальше разговор пойдет на конфиденциальном уровне, причем, это предложение остается в силе, тем более я сегодня сделал известное Вам заявление в 9,00 москвы
Юсуф,
Теперь допустим, что скорость V(t) изменения рыночной цены P(t) пропорциональна как величине D(t), так и времени t:
D(t) + H(t) + P(t) = D0 (4)
Юсуф, у вас в этом уравнении первое и третье слагаемое имеют размерность цены, а вот второе - размерность скорости изменения цены: вы хоть и определили на словах, что H только численно равна V, но в соответствующей формуле умножение на единицу измерения не дописали (а она, как известно, может быть произвольной). Отсюда логическая (и математическая!) ошибка: недописанная единица времени нарушает размерность уравнения (4) и делает его бессмысленным.
Вообще-то очень похоже на то, что вы просто напросто методом не совсем научного тыка подобрали некие функции, которые дают в сумме некий "материальный баланс", а далее занимаетесь обыкновенным самообманом. Ни одного аргумента в пользу выбора того или иного вида зависимостей P(t), V(t) я в статье не вижу, в то время как на выполнении этих зависимостей вы по сути строите все рассуждения.
Где P(0)corr и Dcorr содержат информацию о сумме фактических значений цены и о направлении тренда фактических данных для t = 0,1,2,......k;
Предполагает ли ваша формула прогнозирование для t > k?
Предполагаю, что вы никак не сравнивали прогноз вашей регрессии с прогнозом линейной регрессии для t > k?
1. Посмотрите уравнения (15) и (6), найдете ответ на свой первый вопрос, опять не поймете, обратитесь.
2. Предполагает для всех t до бесконечности
3. Зачем? Закономерности рыночной цены линейностью даже не пахнут
По легенде приведенного графика P1 - это темно-синяя гладкая кривая. Это она где-то с 38-го отсчета показывает прогноз?
1. До 38 -й точки робот занимается анализом фактов и их оппроксимацией по формулам (11)-(14), а затем приступает к оценки ситуации, сформулированием вердиктов относительно дальнейшего своего поведения на рынке и определением стратегии торговли по формулам (15)-(19), кстати, это он делает начиная с треьей точки непрерывно, по мере поступления информации с рынка, пусть даже в виде тиков, он успевает все это провернуть до появления очередного тика, какими они не были короткими или длинными. С двумя точками - робот слепой и беспомощный, однако при этом вреда своему хозяину не приносит, даже не анализирует рынок, робот и весь процесс торговли запускает третья точка или тик, как хотите и с четвертой точки он готов запустить лавину ордеров в нужном направлений, если позволяет ситуация на рынке и условие оправдания спрэда в той кратности, которую устанавливает хозяин
2. Эта с виду спокойная в данный момент, аппрасимационно-прогнозная линия, на которую Вы укзываете, слепок момента, когда робот всей своей фантастической мощью обрушился лавиной ордеров на продажу и спокойно зарабатывает не видя в обозримом будущем никакого опасения, однако в любой момент, которого он сам опредеяет, он немедленно закрывает все ордера, при этом бывшая спокойная кривая приобретает страшный вид, раздваивается, слева становится похожей на хвост ласточки, справа на рельсы, указывающие на клещи будущих возможных амплитудных максимальных и минимальных значений цен с выбросом палки поперек рельсов, указывающая на возможный момент смены тренда и постоянно передвигая ее по рельсам клещи цен указывая на изменения момента смены тренда по формулам (11)-(19), в чем могли убедиться участники форума вчера во время тестирования робота создать эксперт для мт4 по программе, выполненной на экзель, даже один из участников спросил: этот страшный вид кривой Вы называете прогнозированием, бред-какойто, а я отложил на потом объянение такой ситуации
к-это объем выборки фактических значений цены? Или что-то другое?
Мне так видится из ваших пояснений к окончательному виду регрессионного уравнения. Вот, что вы пишете:
∑Pf = P0+ P1 + P2 + …+ Pk – сумма фактических значений цены;
Юсуф,
Это с чего это она пропорциональна времени? Если руководствоваться здравым смыслом, то уж скорее обратно пропорциональна: цена вследствие некоего воздействия изменяется тем медленнее, чем дальше по времени мы от этого воздействия уходим. Хотя по большому счету не показано и то, насколько зависимость от V(t) времени уже учтена в D(t). Так что я вынужден считать ваше утверждение голословным и, более того, по всей вероятности, неверным.В списке использованной литературы совсем нет ничего на тему переходных процессов. В связи с этим вопрос к автору - на сколько вы вообще знакомы с теорией переходных процессов? Такое впеатление, что идет процесс нового открытия (или новой разработки) теории переходных процессов, но она уже давно открыта и проработана. Остается вопрос - что с ней делать с этой теорией, или что из нее можно взять? Картинка переходного процесса это сумма экспонент, а точная картинка зависит от параметров среды и величины воздействующего импульса. Характеристики среды нам не известны, сила импульса и момент времени его возникновения тоже не известен. По сути задача сводится к экспоненциальной регрессии (точнее к логарифмической). Но откуда и до куда аппроксимировать, и от куда и до куда экстраполировать?
Юсуф, у вас в этом уравнении первое и третье слагаемое имеют размерность цены, а вот второе - размерность скорости изменения цены: вы хоть и определили на словах, что H только численно равна V, но в соответствующей формуле умножение на единицу измерения не дописали (а она, как известно, может быть произвольной). Отсюда логическая (и математическая!) ошибка: недописанная единица времени нарушает размерность уравнения (4) и делает его бессмысленным.
Вообще-то очень похоже на то, что вы просто напросто методом не совсем научного тыка подобрали некие функции, которые дают в сумме некий "материальный баланс", а далее занимаетесь обыкновенным самообманом. Ни одного аргумента в пользу выбора того или иного вида зависимостей P(t), V(t) я в статье не вижу, в то время как на выполнении этих зависимостей вы по сути строите все рассуждения.
Хороший правильный вопрос со скоропалительным неверным, на мой взгляд, автоответом
1.Согласно вновь предлагаемому мною видении динамических переходных процессов, философии прцесса, Я разделил весь цикл с момента дестабилизации цены до его завершения на три периода-будущий (L), настоящий (M) и прошедший периодов. Получается, в этом процессе первородной является интегральая еддиничная функция (L), как видно из (1) и (6). Как происходит его формирование и почему рынком двигает будущее? Как этот факт понять? Вроде-бы налицо противоречие с нашими представлениями о причинах дестабилизации на рынке, казалось, что она связана с прошлым. Это несоответствие я решил понять так: перед дестабилизацией цены сначала нарастает напряженность, рынок пытается стабилизировать рынок законом спроса и предложения, но остаточная неудовлитворенная напряженность скапливается в единичную функцию (L), чтобы нагрянуть на рынок в определенный момент времени , принятого нами за t=0 с первой стабилизирующей, с точки зрения рынка, (а с нашей точкой зрения -дестабилизирующей) порцией, повышающей цену на величину, пропорциональной неединичной функции (М1), имеющее максимально возможное значение 1/е = 0,3678... за единицу времени. очередная порция (L) отодвигает первую порцию (L) которая была численно равна (М1) в прошлое,которые постепенно складываясь в прошлом (т.е. все отодвинутые порции (М) ) образуют единичную (поскольку вся единичная (L) конце- концов переходит в прошлое через настоящее (М)) интегральную ( потому, что суммируются все (М), пришедшие из настоящего) функцию (S) которая со временем поглотит весь (L) через (М). На рынке полностью сформировалась новая цена, напряженность снята, с точки зрения рынка и он должен вроде-бы успокоиться. Математически этот процесс показан двумя формулами без номеров между формулами (8) и (9). продолжение ответа последует позже.
2. Теперь вопрос, заданный участником на счет "нессответствия размерностей" разрешился сам собой: Дествительно, видим, что функции L и S не должны иметь никакой размерности, поскольку они интегральные и единичные и/или нулевые в соответствующих противоположных граничных условияхтак,поэтому функции D(t) и P(t) имеют свою размерность цены, унаследованных от D0, согласно приведенным соотношениям, а с функцией H(t) чуть сложнее, поскольку оба ее сотавляющие, как дифференциальная функция М, так и D0 имеют размерности, дающие произведением размерность цена деленная на время, причем именно с такой размерностью она должна войти в тандем функций D(t) и P(t), чтобы образовать в сумме D0, но у нее есть только один шанс осуществить это- временно "скрыть" свою вторую размерность "время" и численно показывать своё значение с размерностью "цена", поэтому в статье мне пришлось ограничиться сухой констатацией этого факта, которого Вы сгоряча видимо по делу приняли за несоответствие. Эту метамарфозу легче объяснить на простом примере: предствим себе, что цена валюты через несколько дней должна увеличиться на D0=10 рублей. за первый день подорожания цена , допустим, увеличилась на 1 рубль, тогда баланс выглядит так: D(t)+H(t) +S(t)=D(1)+H(1)+S(1)=9+1+0=10=D0 На следующий день цена увеличилась на 3 рубля: D(2)+H(2)+S(2)=6+3+1=10=D0. В принципе можно было-бы написать D(t)рубль+ H(t)рубль/1 времени*1времени +P(t)рубль=В0рубль, где размерности соблюдены, а я педпочл написать так, как написано, что одно и то-же.