BRENT - страница 10

[prostotrader]

A100:

Если цена может быть минус 300%, то почему обеспечение не может быть хотя бы 150% ?

Не может быть!

Потому что срочный рынок подразумевает то, что ГО составляет небольшой процент (обычно 10-15%) от цены СПОТа.

Так задумывалась торговля производными инструментами.

Вы путаете абсолютные цены и Гарантийное Обеспечение.

Добавлено

До сегодняшнего дня, всегда было:

Чем выше ликвидность инструмента Срочного рынка, тем меньше ГО!

[A100]

prostotrader:

Не может быть!

Потому что срочный рынок подразумевает то, что ГО составляет небольшой процент (обычно 10-15%)от цены СПОТа.

Так задумывалась торговля производными инструментами.

Вы путаете абсолютные цены и Гарантийное обеспечение.

Если дневные колебания небольшие, то % небольшой. А если большие колебания, то ГО увеличивают и дают срок для пополнения: или пополняете или закрываете позицию. А у Вас по другому?

[A100]

prostotrader:

Чем выше ликвидность инструмента Срочного рынка, тем меньше ГО!

Кроме того ликвидность - это некая абстракция - ее нельзя посчитать, а ГО - это вполне расчетное значение

[prostotrader]

A100:

Кроме того ликвидность - это некая абстракция - ее нельзя посчитать, а ГО - это вполне расчетное значение

Меня удивляет, с какой настойчивостью Вы бред несете!

[A100]

prostotrader:

Меня удивляет, с какой настойчивостью Вы бред несете!

Если не понимаете почему ГО повысили, то формулу его расчета изучите для начала - тогда и вопросы глупые отпадут

[prostotrader]

A100:

Если не понимаете почему ГО повысили, то формулу его расчета изучите для начала - тогда и вопросы глупые отпадут

Понятно почему повысили, и ГО не расчитывается, а устанавливается Биржей, чтобы прикрыть свой "зад"!

Гарантийное обеспечение называют депозитной или первоначальной маржей,
и по большому счету данная сумма является некой страховкой (прежде всего для биржи как гаранта по сделке) о том,
что стороны точно исполнят свои обязательства по фьючерсу.

Так что не нужно измышляться!

[A100]

prostotrader:

Понятно почему повысили, и ГО не расчитывается, а устанавливается Биржей, чтобы прикрыть свой "зад"!

Так что не нужно измышляться!

Прежде чем установить ГО - его нужно рассчитать - там не с потолка цифры берут 73, 73.5, 55, 61 - это все расчетные значения

[prostotrader]

A100:

Прежде чем установить ГО - его нужно рассчитать - там не с потолка цифры берут 73, 73.5, 55, 61 - это все расчетные значения

Перестаньте бредить!

Если Вы продадите BR по рынку, у Вас на счету должно быть ГО продавца * 1,5, что больше стоимости СПОТа брент!

Это вообще выходит за правила торговли на Срочном рынке, т.к Биржа резервирует ГО как с покупателя, так и с продавца!

int OnInit()
  {
 double mar_buy, mar_sell;
 bool result = OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, Symbol(), 1, 21.70, mar_buy);
 result = OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_SELL, Symbol(), 1, 21.70, mar_sell);
 double barrel = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE);
 double d_kurs = SymbolInfoDouble("USDRUB_TOM", SYMBOL_LAST); 
 double total_go = (mar_buy + mar_sell)/barrel/d_kurs;
 Print("ГО покупателя = ", mar_buy);
 Print("ГО продавца = ", mar_sell);
 Print("Размер контракта (баррелей в 1 контракте) = ", barrel);
 Print("Курс доллара = ", d_kurs);
 Print(" Общее ГО = ", total_go, "$ за баррель");  
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

2020.04.24 03:12:41.798	cc (BR-5.20,M1)	ГО покупателя = 7634.08
2020.04.24 03:12:41.798	cc (BR-5.20,M1)	ГО продавца = 14737.66
2020.04.24 03:12:41.798	cc (BR-5.20,M1)	Размер контракта (баррелей в 1 контракте) = 10.0
2020.04.24 03:12:41.798	cc (BR-5.20,M1)	Курс доллара = 74.77
2020.04.24 03:12:41.798	cc (BR-5.20,M1)	 Общее ГО = 29.92074361374883$ за баррель

На картинке НЕ СПОТ, а 5.20 фьючерс, который торгуется 21,61$ за барель!!!

По правилам торговли цена производной никак не может быть равна СПОТ цене, а получается больше на ММВБ!!! 

Весь смысл торговли фьючерсами просто засунут нашей биржей в одно место....

А в случае, если сделка не состоится, то биржа положит себе в карман с одного контракта = (29,92-21,61) * 10 = 83,1$ 

Вот так-то!

[A100]

prostotrader:

Весь смысл торговли фьючерсами просто засунут нашей биржей в одно место....

Давайте от слов перейдем к цифрам и решим утрированную задачу:

Условные Вася и Петя торгуют на бирже друг против друга. У Пети есть 4₽. ГО <= 100%. Сделка была заключена по 4₽. Далее цена пошла против Пети и на момент расчетов составила 10₽.

Вопрос: кто заплатит Васе недостающие 2₽ ?

[prostotrader]

A100:

Давайте от слов перейдем к цифрам и решим утрированную задачу:

Условные Вася и Петя торгуют на бирже друг против друга. У Пети есть 4₽. ГО < 100%. Сделка была заключена по 2₽. Далее цена резко пошла против Пети... и на 4₽ Петя вышел по маржинколу. На момент расчетов цена 10₽.

Вопрос: кто заплатит Васе недостающие 6₽ ?

Цифры уже все посчитаны в МТ5, проверьте сами (код не спрятан).

И читайте внимательно, что Вам пишут.

Добавлено

Вместо того, чтобы выставлять себя не в лучшем свете,

прочтите эту статью (как раз для новичков написана).

https://journal.tinkoff.ru/futures/