Обсуждение статьи "Универсальная регрессионная модель для прогнозирования рыночной цены" - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Обращайтесь через личку, узнаете об условиях.
Добрый день, уважаемый Юсуфходжа, подскажите, где можно скачать индикаторы и советники о которых вы говорите?
Индикаторы платные что ли? Опубликован в кодбазе, пользуйтесь на здоровье!
Жаль, но ошибки в самом начале статьи.
Во первых, приращение цены в некоторый момент времени t, конечно же будет иметь некоторое значение и обозначили его D0. Допустим.
Далее... Теперь при t=0, я так понимаю, что воздействия на цену пока нет и приращения цены от внешнего воздействия по видимому тоже нет. Однако мы снова обозвали дельту D0.
Далее в формулу подсунули dt/тау, это по любому размерность 1/C^2, т.е. воздействию придали ускорение, которое по любому уже двинет по геометрической регрессии. С какой стати? Ведь мы пока не определились - что это за воздействие такое...
ну, в общем...
Жаль, но ошибки в самом начале статьи.
Во первых, приращение цены в некоторый момент времени t, конечно же будет иметь некоторое значение и обозначили его D0. Допустим.
Далее... Теперь при t=0, я так понимаю, что воздействия на цену пока нет и приращения цены от внешнего воздействия по видимому тоже нет. Однако мы снова обозвали дельту D0.
Далее в формулу подсунули dt/тау, это по любому размерность 1/C^2, т.е. воздействию придали ускорение, которое по любому уже двинет по геометрической регрессии. С какой стати? Ведь мы пока не определились - что это за воздействие такое...
ну, в общем...
1. Do - это не приращение цены, а первоначальный потенциал силы, воздействующая на цену в момент времени t=0.
2. из статьи: ".... предположим, что находящаяся в равновесии рыночная цена может изменяться только под действием некоторой внешней силы D(t), величину и значение которой будем измерять в той же размерности, что и цену.
Также предположим, что изменение рыночной цены P(t) с течением времени t от начала воздействия указанной силы, непрерывно увеличиваясь от нулевого значения по некоторой, неизвестной пока нам закономерностью, стремится достичь значения P(∞) = D0 в бесконечности. То есть под D0 будем подразумевать конечное приращение или снижение рыночной цены, в зависимости от природы и знака этой воздействующей силы.
Причем, подразумевается, что D(t=0) = D0. Предположим далее, что в течении бесконечно малого отрезка времени dt воздействующая сила уменьшится на величину dD(t) пропорционально оставшейся к моменту времени t силе D(t):
откуда получим экспоненциальную зависимость D(t) от времени t в виде:
где:
t – время от начала воздействия дестабилизирующей силы в единицах временного ряда, сек.(мин, часы, дни, недели, декады, месяцы, годы);
τ (тау) – коэффициент пропорциональности, численно равный постоянной времени процесса, сек.(мин, часы, дни, недели, декады, месяцы, годы)."
Откуда Вы нашли размерность 1/с^2? Это отношение не имеет размерность. Это я не подсунул, а предположил, что, скорость изменения (убыли) силы, воздействующая на процесс, пропорциональна самой силе, что не противоречит логике, а затем, эта гипотезе полностью подтвердилась. В качестве коэффициента пропорциональности и введено отношение а (альфа) = 1/тау, имеющее обратная времени, размерность. Под а (альфа) я понимаю импеданс системы, означающий сопротивление системы течению процесса, а тау - это изображение времени в преобразованиях Лапласа, как позже выяснилось, и позволяет увести анализ процесса из дифференциальной области в обычную. Это означает, что, у любого процесса есть свое время, отличное от нашего и тау выступает в роли "переводчика" времен, если так можно выразиться. В недрах статьи я дал способ оценки тау:
Теперь, если известны значения функции f к соответствующим моментам времени t, то из этого уравнения параметры n, τ и коэффициент β определяются следующим образом:
где:
Значения функции f к соответствующим моментам времени t и время t определяются по фактическим значениям рыночной цены Р0, Р1,…, Рк к моментам времени һ0, һ1,…, һк от начала ее дестабилизации путем численного дифференцирования, отнесенным к середине интервала:
f1 = (P1 - P0)/(һ1 – һ0); f2 = (P2 – P1)/( һ2– һ1); f3 = (P3 – P2)/( һ3– һ2); и так далее;
t1 = (һ0 + һ1)/2; t2 = (һ1 + һ2)/2; t3 = (һ3 + һ2)/2; и так далее.