Анналы форума: Цитаты дня - страница 19
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Может быть, это нехорошо, но ведь эта ветка абсолютно безобидна. https://www.mql5.com/ru/forum/131478/:
yosuf 04.02.2011 05:44
С ходу у меня есть несколько вопросов по поводу переменных:
1. Как я понимаю, значение Q0 вы берёте из прошлого? В любом случае, каким способом оно вычисляется?
2. Три разных значения индикатора s1, s2, s3 зависят от параметров распределения n; m (обычно это альфа, бета)?
3. Можете ли вы дать представление о значениях переменных для каждого из трёх индикаторов, в целом?
..можно на примере.
1. Как только вводите в алгоритм 3 фактических значения курса, получаете первый, оценочный прогноз значения Q0, которое с последующими вводами будет уточняться в результате прогнозирования по вышеприведенной формуле, содержащей Гамма-распределение, поэтому можно считать, что часть его мы берем действительно из прошлого и уточняем в будущем. Причем, один из индикаторов - четвертый, назовем его количественным, будет ориентироваться на его значение и даст разрешение на вход если будет возможность хотя-бы двукратно окупить спрэд, согласитесь, зачем нужен бесполезный вход. Вы правильно заметили, что здесь не обойтись без истории, более того мною выявлены все три функции, безупречно распредеделяющие единое Q0 по всем трем периодам-прошедем, настоящем и будущим, складывая которых всегда получаем аналитически точное значение Q0, что расширяет наше представление о происходящем в смысли философии происхождения событий, проще говоря, алгоритм сразу выясняет на сколько изменилась цена в прошлом, на сегодняшний день, если рассматриваете суточные таймфреймы, и на сколько еще может измениться в будущем, прежде, чем достигнет стабильного значения.
2. Линеаризованное уравнение тренда, (мне удалось аналитически безупречно линеаризовать вышеприведенное уравнение, содержащее Гамма-распределение), позволяет качественно сформулировать s1, s2 и s3, которые выносят свой вердикт относительно возможного нашего присутствия на рынке в виде +1 и -1, ориентируясь, соответственно: s1- на тангенс угла наклона этого уравнения прямой, s2- на факт и момент возможного пересечения им линии абсциссы, указывающее на смену тренда и s3- отношения долей этой прямой в положительной (BAU) и отрицательной (SELL) областям, оценивающий рассматриваемый трэнд в целом с учетом истори и будущее процесса дестабилизации, поэтому все 3 индикатора являются качественными и несомненно, как Вы правильно заметили, зависят от параметров Гамма-распределения, да, это обычно альфа и бета, но я выбрал другое обозначение, чтобы впредь придать им физическую сущность, например, у меня n- количество "ячеек" в многоячеечной модели "черного ящика", а тау (так теперь будет обозначаться один из параметров) - зто не что иное, как постоянное времени рассматриваемого переходного процесса.
3. Значения этих индикаторов могут быть только +1 или -1, поэтому, например, если в результате их сложения алгоритм выдаст результат +3-можем входить в рынок с BAU, минус 3- с SELL, в других случаях- AUT-вне рынка.
Кстати, анализ исторических фактических данных показал страшную вещь - не всегда рынок дает нам возможность приблизиться к нему, даже в тех случаях, когда нам кажется, что наступил истинный момент входа, рынок немедленно накажет такого оптимиста! Здесь справедлива поговорка-не всё золото, что блестит. Рынок живет по своим, независимым от нас страшным законам и только иногда и очень малую долю от общей доли позволяет нам хозяйничать там и обратно забирает все в свои руки. А человек, алчный по своей природе, уверенный в своих способностях, не хочет верить в эту объективную реальность, отчасти не по своей воле, потому, что рыночные процессы идут в дифференциальной области и наш ум не приспособлен к тому, чтобы их воспринимать адекватно, поэтому мы делаем ставку на "бесчувственного" робота, лишенного этих недостатков.
https://www.mql5.com/ru/forum/131308/page56
...внутрення борьба рассудка с азартом в тесторе настраивается оптимально.
Конфликт правого полушария с левым. Геополитика, блин.
Кто здесь? Групповой портрет: микс из любопытства и меркантильных фантазий.
Может быть, это нехорошо, но ведь эта ветка абсолютно безобидна. https://www.mql5.com/ru/forum/131478/:
К сожалению, вся она сюда не поместится. :))
Svinozavr
... микс из любопытства и меркантильных фантазий
Стоит тебя иногда перечитывать. Точно попал.
К сожалению, вся она сюда не поместится. :))
Стоит тебя иногда перечитывать. Точно попал.
Разве что... я бы заменил "любопытство" на "любознательность".
)))Ага! Как там про этих, голованов, да? - "Мы любознательны, но не любопытны." - обожаю эту смысловую чехарду...
Начинались они около 4 тыс. лет до н.э. В 16 веке организовали симбиоз и т.д. Петрова вначале уволили из армии, а потом убили.) МастерФорекс - лишь один из многих, кто указывает на этот синдикат.
granit77
Это ж сколько лет они Петрова выслеживали! И добились-таки своего!
volshebnik:
Он - лишь один из примеров устранения неугодных ) А методы у них похлеще Шерлока Холмса из серии "Вам и не снилось")
ААААААААААААААААА я схожу с ума!!!!
Юсуфходжа,
ответьте, пожалуйста, на вопрос о размерностях в уравнениях
H(t) = V(t) = β*m
и
D(t) + H(t) + P(t) = D0.
1. $/h = $/h = $/h*(0.....1/e.....0)
2. $ + $/h*1h + $ = $
https://www.mql5.com/ru/forum/3138/page2. Кстати, и тут ловина... Но здесь все намного художественнее (особенно шедевральные подробности поведения кривой выделены мной):
По легенде приведенного графика P1 - это темно-синяя гладкая кривая. Это она где-то с 38-го отсчета показывает прогноз?
1. До 38 -й точки робот занимается анализом фактов и их оппроксимацией по формулам (11)-(14), а затем приступает к оценки ситуации, сформулированием вердиктов относительно дальнейшего своего поведения на рынке и определением стратегии торговли по формулам (15)-(19), кстати, это он делает начиная с треьей точки непрерывно, по мере поступления информации с рынка, пусть даже в виде тиков, он успевает все это провернуть до появления очередного тика, какими они не были короткими или длинными. С двумя точками - робот слепой и беспомощный, однако при этом вреда своему хозяину не приносит, даже не анализирует рынок, робот и весь процесс торговли запускает третья точка или тик, как хотите и с четвертой точки он готов запустить лавину ордеров в нужном направлений, если позволяет ситуация на рынке и условие оправдания спрэда в той кратности, которую устанавливает хозяин
2. Эта с виду спокойная в данный момент, аппрасимационно-прогнозная линия, на которую Вы укзываете, слепок момента, когда робот всей своей фантастической мощью обрушился лавиной ордеров на продажу и спокойно зарабатывает не видя в обозримом будущем никакого опасения, однако в любой момент, которого он сам опредеяет, он немедленно закрывает все ордера, при этом бывшая спокойная кривая приобретает страшный вид, раздваивается, слева становится похожей на хвост ласточки, справа на рельсы, указывающие на клещи будущих возможных амплитудных максимальных и минимальных значений цен с выбросом палки поперек рельсов, указывающая на возможный момент смены тренда и постоянно передвигая ее по рельсам клещи цен указывая на изменения момента смены тренда по формулам (11)-(19), в чем могли убедиться участники форума вчера во время тестирования робота создать эксперт для мт4 по программе, выполненной на экзель, даже один из участников спросил: этот страшный вид кривой Вы называете прогнозированием, бред-какойто, а я отложил на потом объянение такой ситуации
........
"Иногда такие вещи привидятся.... Страшные вещи..." Со, Психиатр из "Терминатор3"