MetaTrader 5 Python User Group - как использовать Python в Метатрейдере - страница 5

Новый комментарий
 
Maxim Dmitrievsky:

Я же делал на тиках, фильтровал по всякому и потом на ценах открытия - большой разницы не заметил в фиттинге. На минутках средний рэндж и так небольшой. И система ломается чаще, потому что на большом периоде фитить долго, да. В итоге оптимум 15 (иногда 5) минуток меня преследует. Более быстрые алго не делал из-за недостаточной теоретической подготовки в теровере и обработке сигналов (на низких уровнях это рулит), но скоро можно будет попробовать.

на питоне все будет тестироваться медленнее. Если все лишнее убрать то может и норм.
Тоже ценами закрытия пользуюсь, но на м1, чтобы экономить ресурсы. Тики на форексе все равно ничего не значат. На биржевых данных хотел применить тики и анализ совершенных сделок, но пока не дошли руки. Но прогнать в тестере по реальным тикам иногда нужно, чтобы сравнить как алгоритм отрабатывает на реале в соавнении с тестером.
 
Renat Fatkhullin:

Это one way интеграция.

То есть, из Питона/R можно запрашивать данные у терминала MetaTrader 5. Сам терминал ничего не знает про внешних пользователей и сам ничего им не передает. Из тестера тем более.

Пакеты интеграции предназначены для того, чтобы аналитики могли использовать рыночные данные в своей среде.

Спасибо! Это то, что я хотел узнать.
 
Maxim Romanov:
Тоже ценами закрытия пользуюсь, но на м1, чтобы экономить ресурсы. Тики на форексе все равно ничего не значат. На биржевых данных хотел применить тики и анализ совершенных сделок, но пока не дошли руки. Но прогнать в тестере по реальным тикам иногда нужно, чтобы сравнить как алгоритм отрабатывает на реале в соавнении с тестером.

моя имха что тики это hft со всеми вытекающими, т.е. другой подход. Работа с тиковыми потоками с нескольких источников\символов. На форексе почти нереально в долгосроке, слишком токсично. На бирже тоже не очень, там свои умельцы уже на колокейшне сидят и убивают своим order flow твои стратегии. В итоге что-то среднее, забитое шумом наполовину, но благодаря МО можно вывозить. Ну а средне\долгосрок МО тоже нормально, но прибыль будет падать пропорционально.

 
Maxim Dmitrievsky:

моя имха что тики это hft со всеми вытекающими, т.е. другой подход. Работа с тиковыми потоками с нескольких источников\символов. На форексе почти нереально в долгосроке, слишком токсично. На бирже тоже не очень, там свои умельцы уже на колокейшне сидят и убивают своим order flow твои стратегии. В итоге что-то среднее, забитое шумом наполовину, но благодаря МО можно вывозить. Ну а средне\долгосрок МО тоже нормально, но прибыль будет падать пропорционально.

Связанность тиков с HFT - миф. Тики - это способ повысить мат. ожидание ТС. Не более. Если получается повысить МО на 5 пипсов при прочих равных - отличный результат. Речь, конечно, о сотнях сделок в месяц.

 
Правильно подмечено. Тиковый график, не каприз, не сны про HFT, и так далле, а всего лишь точность.
 
fxsaber:

Связанность тиков с HFT - миф. Тики - это способ повысить мат. ожидание ТС. Не более. Если получается повысить МО на 5 пипсов при прочих равных - отличный результат. Речь, конечно, о сотнях сделок в месяц.

уже можно приравнять, иначе 5 пипсов бы не влияли так. В рамках торговли в дц (не считая что у Вас какой-то особенный), это стат. погрешность

ну да ладно, тема про питон
 
fxsaber:

Кастинг байтового массива к массиву структур (и обратно) в Питоне там будет?

А где можно осмотреть про такой кастинг на MQL? Вижу что POD структуры в байтовый массив  и обратно можно. Про массив структур не сильно понятно.

если последовательно копировать их из массива но нужно протокол придумывать, как на другой стороне обработать поток байтов. Не знаю как это делается по уму.

 
Maxim Dmitrievsky:

А где можно осмотреть про такой кастинг на MQL? Вижу что POD структуры в байтовый массив  и обратно можно. Про массив структур не сильно понятно.

если последовательно копировать их из массива но нужно протокол придумывать, как на другой стороне обработать поток байтов. Не знаю как это делается по уму.

как обычно побайтово, в библиотеке Python есть пакет представляющий фундаментальные типы в чистом виде, например читаете полученный байтовый массив с нужным смещением по данным структуры, а прочитанный участок преобразовываете в нужный формат

 
Maxim Dmitrievsky:

А где можно осмотреть про такой кастинг на MQL? Вижу что POD структуры в байтовый массив  и обратно можно. Про массив структур не сильно понятно.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Библиотеки: TradeTransactions

fxsaber, 2019.03.15 07:36

// Быстрый кастинг массивов.
#include <fxsaber\TradeTransactions\Convert.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/22166

void OnStart()
{
  MqlTick Ticks[];

  MqlRates Rates[];  
  CopyRates(_Symbol, PERIOD_CURRENT, 0, 10, Rates); // Получили котировки.
  CONVERT::ArrayToArray(Rates, Ticks);              // Кастинг MqlRates[] -> MqlTick[].

  MqlRates Rates2[];    
  CONVERT::ArrayToArray(Ticks, Rates2);             // Кастинг MqlTick[] -> MqlRates[].
  ArrayPrint(Rates2);                               // Убедились, что все корректно.
}
 
fxsaber:

т.е. можно конвернуть массив структур в байтовый для передачи в сокет? тогда странно почему стандартная structToChar этого не делает.


123456789101112...88
Новый комментарий
Причина обращения: