Пользовательские символы. Ошибки, баги, вопросы, предложения. - страница 39
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Например, мне нужны были "правильные" котировки для Тестера. Поэтому сделал кастомные. При этом источником котировок мог быть, как MT5-брокер, так и файловый архив (web/local - не важно).
Для этого сначала бралась соответствующая тиковая история, корректировалась (включая нужные часовые пояса) и помещалась в кастомный символ. При этом бары, которые MT5 автоматически генерировал, удалялись и замещались мною сгенерированными барами из тиков, но по отличному алгоритму, который считаю верным.
Итого получал полный набор синхронизированных по времени "одинаковых" символов из разных источников. И только с этими символами далее шла работа в Тестере.
В чем суть "правильных" котировок? Если по реальным тикам тестер работает, то должны быть просто записанные, а не сгенерированные бары/тики.
Если менять бары - то OHLC по идее не должны меняться.. Что рстается? Я бы например указывал не минимальный спред на бар, а максимальный)) Чтобы вместо розовых очков был хардкор. Если советник выживет, то в более легких условиях тем более.
Если менять тики, то есть смысл проредить, для ускорения тестов. По какому принципу прореживаете?
В чем суть "правильных" котировок? Если по реальным тикам тестер работает, то должны быть просто записанные, а не сгенерированные бары/тики.
Если менять бары - то OHLC по идее не должны меняться.. Что рстается? Я бы например указывал не минимальный спред на бар, а максимальный)) Чтобы вместо розовых очков был хардкор. Если советник выживет, то в более легких условиях тем более.
Если менять тики, то есть смысл проредить, для ускорения тестов. По какому принципу прореживаете?
К сожалению, не буду по этим темам повторно что-то писать, т.к. неоднократно ранее высказывался на форуме, включая коды.
К сожалению, не буду по этим темам повторно что-то писать, т.к. неоднократно ранее высказывался на форуме, включая коды.
Пока читаю ваш блог, форум прочесывать займет много времени ((
Из блога пока нашел необходимость удалять белых и черных лебедей. Согласен. Они вредны для оптимизации.
Может без подробностей - просто ключевые слова скажете по которым искать?
Может без подробностей - просто ключевые слова скажете по которым искать?
Честно, не помню. Наверное, "фильтр", "тики", "прореживать" и т.д. Как правило, либо в ветках КБ, либо в Особенностях. Сторонние поисковики часто лучше справляются.
Другой брокер.
Вот вам, наверное, не пришло бы в голову какой-нибудь ненужный кастомный символ поредактировать где-то там. Брокер размышляет ровно также.
Когда смотришь уже на факт, трудно поверить, что там были бары понедельника ))
Странно что и на другом брокере такое же. Ну да ладно, не по теме это всё.
Пока делал сравниватель линий цены нашел баг в цене EURUSD в котировках MetaQuotes демо сервер.
Сверрху график MQ, снизу СМЕ.
Видимо был перевод часов в воскресенье 29 октября 2017 и с 30 октября котировки сместили вперед в результате график с 0:00 переместился к 1:00 , а разрыв заполнили чем то нейтральным так, что час закрылся по цене открытия.
2 ноября 2017 видимо поняли, что время на самом деле не переводили и с 17 часов график пошел так же как в CME, но получился геп, т.к. кусок графика за 1 час перекрылся.
Нужно весь график MQ c 30 окт 1:00 до 2 ноября 17:00 сдвинуть на час назад, чтобы он стал с 30 окт 0:00 до 2 ноября 16:00,
а с 16 до 17 часов вставить кусок с СМЕ (или с любого другого сервера, где есть этот кусок, т.к. СМЕ смещена по цене).
Уважаемые MetaQuotes - хорошо бы сделать правильный график.
Пытаюсь использовать CopyTicksRange в тестере. Только при тесте по реальным тикам можно их получить?
Хотя бы в документации об этом написали. А то все методом тыка узнаешь((Жаль, что нельзя по ценам открытия. Тесты станут дольше.
Пытаюсь использовать CopyTicksRange в тестере. Только при тесте по реальным тикам можно их получить?
Другие режимы не использую, поэтому не знаю.
Хотя бы в документации об этом написали. А то все методом тыка узнаешь((
Это самый быстрый и надежный способ что-то узнать. Каждый день им пользуюсь.
Другие режимы не использую, поэтому не знаю.
По O и OHLC ответ -1
По смоделированным тикам - смоделированные и выдает, а не те, что записаны в символе.
Это самый быстрый и надежный способ что-то узнать. Каждый день им пользуюсь.
Весело))) Ну быстрее и точнее все-таки в документации.