Манипуляции на рынке. Как научить советника? - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ответа ??? Я же сказал свой ответ - "никого учить не надо".
Надо отбирать вот эти самые "некоторые системы", которые сейчас работают, в надежде, что они еще некоторое время также и проработают. А пытаться "учить манипуляциям" - это бесполезно. Рынок на 80% эмоционален, а эмоции - моделируются очень плохо. Соответственно, для стабильного профита - надо сконцентрироваться на оставшихся 20%. И постараться именно их забрать. А всякие там нелогичности да манипуляции - оставьте тем, кто из рынка делает казино.
Думаю твоя идея утопическая. Полагаться на 20%, что тебя не разведут в будущем )))
Даже полагаясь на эти 20% надо изучить и учесть остальные 80%. Логично?
по идее можно научить .. не манипулировать конечно, а выявлять "манипулятивные" инструменты. Там где "странная"движуха наиболее вероятна
это инструменты которые дали наибольшую (наименьшую) прибыль долгосрочным инвесторам. Как-бы прописная истина - чтобы "жухать" на таком уровне нужен существенный объём и интерес. И то и другое есть только у долгосрочников
Как научить, выявлять?
Насколько я знаю, долгосрочники не "жухают". Долгосрочникам нужна стабильность,
Вот некоторые определения манипуляций, не совсем для финрынка, но пока что нашел:
Признаки манипуляции:
1) психологическое воздействие;
2) отношение манипулятора к другому как средству достижения собственных целей;
3) стремление получить односторонний выигрыш;
4) скрытый характер воздействия (как факта воздействия, так и его направленность);
5) использование (психологической) силы, игра на слабостях;
6) побуждение, мотивационное привнесение;
7) мастерство и сноровка в осуществлении манипулятивных действий.
другого к совершению определенных манипулятором действий.
Итак, предлагается следующее определение.
Манипуляция — это вид психологического воздействия, искусное исполнение которого ведет к скрытому возбуждению у другого человека намерений, не совпадающих с его актуально существующими желаниями.
Манипуляция — это искусное побуждение другого к достижению (преследованию) косвенно вложенной манипулятором цели.
Интервенции Центробанков это тоже манипуляции?
Как научить, выявлять?
Насколько я знаю, долгосрочники не "жухают". Долгосрочникам нужна стабильность,
у всех прочих вместе взятых нет таких средств чтобы подвинуть например EURUSD.
а вот у долгоносов есть :-) и для них самая сложная операция вход-выход, и ими дорожат даже центробанки и их интересы блюдут национальные правительства. Вот под них будут манипуляции
Вот еще МЕТОДЫ рыночных манипуляций:
1. Фальсификация/Раскрашивание биржевой ленты (Spoofing/Painting the tape)
Привлечение внимания к ряду сделок, отображаемых для публики, чтобы создать благоприятное впечатление о торговой активности или ценовом движении ценных бумаг (например, вводящая в заблуждение торговля, изменение направления движения цен, продажа ценных бумаг с высоким доходом и покупка бумаг на равную сумму с более низким доходом, иерархическое представление бидов и асков, фиктивные ордера для случая фальсификации и т.д.)
2. Фиктивная сделка (Wash sale)
Сделка, в которой нет изменения собственника ценной бумаги или производного контракта
3. Спаривание ордеров (Matched orders)
Сделки, в которых и ордера на покупку и ордера на продажу вводятся в одно и то же время, с той же самой ценой и количеством различными, но тайно сговорившимися сторонами
4. Продвижение бида (Advancing the bid)
Повышение бида для ценной бумаги или производного финансового инструмента, чтобы обеспечить рост цены
5. Накачать и сбросить/Вздувание (Pump & dump/Ramping)
Покупка по все более и более высоким ценам. Затем ценные бумаги продаются на рынке (зачастую розничным клиентам) по более высоким ценам
6. Фиксация цены открытия (Marking the open)
Размещение ордеров на покупку по немного более высоким ценам, а ордеров на продажу по более низким ценам, чтобы вывести наверх или понизить цену ценной бумаги, когда рынок открывается
7. Фиксация цены закрытия (Marking the close)
Покупка или продажа ценных бумаг или производных финансовых инструментов при закрытии рынка с целью изменить цену закрытия ценной бумаги или производного финансового инструмента
8. Мини-манипуляции (Mini Manipulation)
Торговля базовой ценной бумагой опциона для того, чтобы манипулировать ее ценой таким образом, чтобы опцион стал «в деньгах»
9. Паркинг или складирование (Parking or warehousing)
Сокрытие истинного собственника ценных бумаг путем проведения ряда притворных сделок и торговых операций. Может применяться для улучшения картины финансового положения организации перед концом отчетного периода или для целей налогообложения (с последующим возвратом «на круги своя»)
10. Накрутка (Churning)
Провоцирование брокером клиента к чрезмерно активному проведению сделок для увеличения комиссионных, которое происходит благодаря частому открытию и закрытию позиций на клиентских счетах
11. Заранее подготовленная торговая операция (Pre-arranged trade)
Сделки, в которых цена, сроки или противная сторона сделки были заранее подготовлены
12. Конец года/как из торговой операции (Year End /As Of Trades)
Сделки, приуроченные к специфической дате, чтобы показать прибыль или потери, или скрыть потери портфеля, или истинное положение дел
13. Распространение (Dissemination)
Распространение ложной или вводящей в заблуждение рыночной информации
14. Торговля через (Trade through)
Совершение клиентского ордера по цене хуже лучшего установленного бида или аска
15. Впереди (Front running)
Практика заключения фондовым брокером сделок за свой счет до исполнения приказов клиентов, в результате чего наносится ущерб клиентам
16. Короткие продажи (Short Sales)
Рыночная сделка, в которой инвестор продает акции, которых он не имеет или которые он заимствовал, в ожидании снижения цен (в некоторых юрисдикциях рассматривается как манипуляция в соединении с другими типами действий; например, в ряде стран продажа без покрытия не может производиться по цене, которая меньше последней цены продажи).
17. Инсайдерская торговля (Insider trading)
Осуществление торговли ценными бумагами компании лицом, обладающим конфиденциальной информацией (которая не стала достоянием широкой публики) о делах компании
18. Отмывание денег (Money laundering)
Создание видимости того, что денежные средства, полученные в результате серьезных преступлений, типа незаконного оборота наркотиков или террористической деятельности, происходят из законного источника
19. Пул (Pool)
Группа манипуляторов торгует акциями вперед и назад между собой, чтобы повлиять на цены и создать впечатление большого торгового объема
II. Специально для деривативов
20. Дата введения опциона (Option Introduction Date)
Курс акций или объем изменяются на дату введения опциона: необычные изменения в курсе акций и/или торговом объеме около даты введения опциона
21. Дата истечения опциона (Option Expiration Date)
Курс акций или объем изменяются на дату истечения опциона: необычные изменения в курсе акций и/или торговом объеме около даты истечения опциона
22. Цена страйк и цена акции на момент истечения (Strike Price and Stock Price at Expiration)
Цена страйк опциона равняется (или близка к) цене базовой акции на дату истечения опциона
23. Корнер (Corner)
Обеспечение контроля над стороной спроса как дериватива, так и базового актива. Доминирующее положение может использоваться для манипулирования ценой актива и/или производного финансового инструмента
24. Сжатие (Squeeze)
Использование в своих интересах нехватки актива, путем управления стороной спроса и эксплуатации желающих приобрести актив в периоды таких нехваток, чтобы создать в некотором смысле искусственные цены
25. Закупоривание [Привязка] (Capping [Pegging])
Совершение сделок с базовым инструментом незадолго до срока истечения опциона для предотвращения повышения/снижения цены инструмента таким образом, чтобы ранее выписанные опционы "кол"/"пут" истекли ничего не стоящими, защищая тем самым ранее полученные премии
III. Специально для товарных фьючерсов
26. Контрактные цены с различными сроками истечения (Contract Prices at Different Expirations)
Цена контракта, которой манипулируют, необычно высока относительно цены контрактов, истекающих позже (то есть, цена контракта “ближнего месяца” искусственно завышена относительно цен контрактов с самым удаленным сроком исполнения)
27. Цены родственных товаров в местах поставки (Prices of Related Products at Delivery Locations)
Цена истекающего фьючерсного контракта и наличная (spot) цена на рынке поставки необычно высоки относительно цен в другом месте, где нет поставки; цен родственных товаров (продуктов); и цен, неподлежащих доставке сортов того же самого товара.
28. Наличные и фьючерсные цены в различных точках поставки (Spot and Futures Prices at Different Delivery Points)
Наличная цена на рынке поставки уменьшается как абсолютно, так и относительно цен фьючерсных контрактов с удаленным сроком исполнения и наличных цен в других местах ближе к окончанию торговли фьючерсами или периода поставки
29. Поток товаров к точкам поставки (Commodity flows to delivery points) (1)
Большой товарный поток к месту поставки непосредственно перед и в течение периода поставки. Кроме того, отгрузки с места поставки являются необычно мелкими в течение периода поставки, поскольку торговцы накапливают запасы, чтобы сделать поставку.
30. Поток товаров к точкам поставки (Commodity flows to delivery points) (2)
Денежные поступления места поставки являются незначительными после периода поставки из-за перенасыщенности товарами в месте поставки, что является результатом искусственно больших денежных поступлений в течение периода поставки. Отгрузки с места поставки возрастают с окончанием создания корнера, поскольку некоторые избыточные партии товаров возвращаются к первоисточникам, и задержанные отгрузки освобождаются.
Думаю твоя идея утопическая. Полагаться на 20%, что тебя не разведут в будущем )))
Даже полагаясь на эти 20% надо изучить и учесть остальные 80%. Логично?
Нет. Не "полагаться на 20%, что разведут". А "забрать свои 20%, и полагаться, что 80% в долговременном периоде разделятся поровну - 40% заберут, 40% подарят".
Пытаться понять эти самые 80% - бесполезно. Тут "как карта ляжет". Могут, между прочим, все 80% тебе подарить. А могут и все 80% забрать. Но, если работать долго, то где-то 40% заберут, и 40% подарят. Поэтому нет никакого смысла пытаться их брать.
Смысл - сосредоточиться на тех 20%, что "твои", которые определяются объективными закономерностями, и которые мы с большой вероятностью можем забрать, если будем использовать неидеальности рынка.
Оптимистическое молчание!
Никто не сталкивался с такими манипуляциями, или не хочет делиться своими соображениями, идеями?
Кто нибудь использует выше описанные методы в советниках, для защиты или для манипуляций?
Предлагаю обсудить и реализовать в коде любой из перечисленных методов.
Оптимистическое молчание!
Никто не сталкивался с такими манипуляциями, или не хочет делиться своими соображениями, идеями?
Кто нибудь использует выше описанные методы в советниках, для защиты или для манипуляций?
Предлагаю обсудить и реализовать в коде любой из перечисленных методов.
- "Вдруг" все серверы ДЦ не доступны.
- "Вдруг" посылка обновления истории.
- открытие бара с гэпом, бар фактически имеет тот же исторический размер, но другое направление.
- фильтрование тиков, в одном ДЦ можно опираться на показометр volume для расчетов, а в другом нет.
Оптимистическое молчание!
Никто не сталкивался с такими манипуляциями, или не хочет делиться своими соображениями, идеями?
Кто нибудь использует выше описанные методы в советниках, для защиты или для манипуляций?
Предлагаю обсудить и реализовать в коде любой из перечисленных методов.