Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 278

Новый комментарий
 
Georgiy Merts:

Да нееет. Я вижу, что все далеко не так просто. Особенно смешно насчет "близкого тейка и далекого стопа". У меня таких стратегий - валом, и большинство из них не работает совсем, а те, что работают - жутко напоминают по характеру работу мартингейл.

А кто говорил "работают/не работают"? Я лишь сказал, что твои роботы предназначены для выявления прибыльных в периоде типов стратегий, которые можно определить смотря на голый график. Если тренд - значит зарабатывают трендовые стратегии, а если флет, то флетовые. Зачем нужны 700 примитивных советников, если они показателями доказывают очевидное?

Твои советники - по сути индикаторы. Они демонстрируют, что при попадании в тренд/флет не нужны алг.навороты и зарабатывать может самая тупая программа. 

Только, голого графика достаточно, чтобы увидеть тренд и понять, что нужно включать трендовую систему. Каков смысл 700-та советников?
 
Georgiy Merts:

Да нееет. Я вижу, что все далеко не так просто. Особенно смешно насчет "близкого тейка и далекого стопа". У меня таких стратегий - валом, и большинство из них не работает совсем, а те, что работают - жутко напоминают по характеру работу мартингейл.

Твои слова можно рассматривать как признание фиаско концепции "стратегия не важна, важна ротация стратегий". Принципов ротации до сих пор нет, а те роботы что случайно попадают в подходящую динамику показывают ничтожные результаты из за примитивности своих стратегий (алгоритмов). 
 
Реter Konow:
Твои слова можно рассматривать как признание фиаско концепции "стратегия не важна, важна ротация стратегий". Принципов ротации до сих пор нет, а те роботы что случайно попадают в подходящую динамику показывают ничтожные результаты из за примитивности своих стратегий (алгоритмов). 

По философии интеграция, дифференция тоже ротация стратегий. и только если на достаточном периоде ... можно что то увидеть... или не увидеть. И НИКАКОГО фиаско... начало пути...)))))

 
Valeriy Yastremskiy:

По философии интеграция, дифференция тоже ротация стратегий. и только если на достаточном периоде ... можно что то увидеть... или не увидеть. И НИКАКОГО фиаско... начало пути...)))))

Я ничего не имею против Лиги и воспринимаю ее как торговый эксперимент. С этой точки зрения, результатом должны стать выводы автора, которых пока нет. Если Лигу рассматривать как "индикатор" работающих в периоде стратегий (как ее не раз преподносил Джорж), значит от Лиги получаем лишь еженедельные отчеты по наиболее прибыльным в периоде советникам, чтобы взять их стратегии, доработать и торговать на свой страх и риск, ведь продолжительность времени прибыльности неизвестна. С этой точки зрения, задача Джоржа выполнена на 100% и от него более нечего требовать, но с экспериментальной точки зрения, мы ЕЩЕ не получили НИЧЕГО. Нет выводов о закономерностях ротации прибыльных советников, нет их расширенной статистики и "индивидуальных" наблюдений за роботами. Думаю, у Джоржа на это нехватает сил. 

Как об индикаторе, об Лиге более нечего сказать, а как об эксперименте, возможно, еще есть что. Задуматься об этом, Джоржа, я и призвал.)))
 
Признаю, что высказал откровенное сомнение в полезности Лиги как индикаторе, потому что она
(Лига), якобы, повторяет очевидное, по принципу ЗигЗага. Мол, смотрим на график, и сами видим, какие стратегии прибыльны в периоде. Возможно, это не совсем так. Большое значение для прибыльности имеют алгоритмы правильно подобранной стратегии и по идеи, их здесь нужно разбирать и исследовать, чтобы делать выводы, но Джорж говорит - "кому надо, делайте". Что еще сказать...
 
ребята-все индикаторы,советники и остальная мишура-это инерционные инструменты,которые никогда не смогут предугадать действие драйвера цены. И всегда будет то работать то сливать. И будете говорить -рынок поменялся)) а рынок он не меняется.Он такой какой был всегда -рациональный
 
Viktar DayTrader:
ребята-все индикаторы,советники и остальная мишура-это инерционные инструменты,которые никогда не смогут предугадать действие драйвера цены. И всегда будет то работать то сливать. И будете говорить -рынок поменялся)) а рынок он не меняется.Он такой какой был всегда -рациональный
Научите нас.
 
Реter Konow:
Твои слова можно рассматривать как признание фиаско концепции "стратегия не важна, важна ротация стратегий". Принципов ротации до сих пор нет, а те роботы что случайно попадают в подходящую динамику показывают ничтожные результаты из за примитивности своих стратегий (алгоритмов). 

По идее так. Стратегия должна соответствовать рынку. Рынок флетовый - стратегия должна быть флетовая. Пошли тренды - стратегия должна быть трендовой.

Но, начет "ничтожных результатов" - я категорически не согласен. На минимальном лоте лучшие роботы показывают очень высокий прирост баланса. Проблема только лишь в стабильности. Вовремя выключать, и вовремя включать роботов. Это главная, и увы, нерешенная задача.

 
Реter Konow:
чтобы взять их стратегии, доработать и торговать на свой страх и риск, ведь продолжительность времени прибыльности неизвестна. 

Именно так.

 
Viktar DayTrader:
ребята-все индикаторы,советники и остальная мишура-это инерционные инструменты,которые никогда не смогут предугадать действие драйвера цены. И всегда будет то работать то сливать. И будете говорить -рынок поменялся)) а рынок он не меняется.Он такой какой был всегда -рациональный

Не согласен. Был бы рынок рациональным - на нем бы все зарабатывали бы примерно поровну.

В том-то и проблема, что рынок больше иррационален.

По моим прикидкам, на рынке где-то 20% рациональности. Остальное - совершенно непредсказуемые случайности и иррациональности. Соответственно, если мы участвуем в рынке - то 1 доллар из каждых пяти - мы забираем. А вот остальные четыре - тут "как карта ляжет". Возможно, рынок нам их всех подарит... А возможно - все заберет. Наибольший шанс, что два подарит и два возьмет.

1...271272273274275276277278279280281282283284285...404
Новый комментарий
Причина обращения: