Обсуждение статьи "Реверсирование: формализуем точку входа и пишем алгоритм ручной торговли"

Новый комментарий
 

Опубликована статья Реверсирование: формализуем точку входа и пишем алгоритм ручной торговли:

Это последняя статья из серии, посвященной такой торговой стратегии, как реверсирование. В ней мы попробуем решить проблему, которая приводила к нестабильности результатов тестирования в предыдущих статьях. А также напишем и протестируем свой алгоритм для ручной торговли на любом рынке с помощью реверсирования.

Вот уже на протяжении двух статей (Реверсирование - священный Грааль или опасное заблуждение? и Реверсирование: снижаем максимальную просадку и тестируем другие рынки) мы изучаем такую торговую стратегию, как реверсирование. Мы рассмотрели вопросы применения данной торговой стратегии на разных рынках, нашли наиболее подходящие рынки, формализовали основные правила правильного реверсирования. Казалось бы, тема закрыта, о чем еще писать? Но есть одна проблема, о которой мы говорили ранее, но к решению которой мы так и не подошли.

Эта проблема — точка входа, которая в нашей торговой стратегии не привязана ни к чему. А значит, войти в сделку можно в любой момент. И результат при этом может оказаться непредсказуемым. Кто-то получит тейк профит, а кто-то, войдя на 5 минут позже, может получить стоп лосс по всей цепочке сделок.

По данной причине и все тесты, которые мы проводили в предыдущих статьях, можно назвать достоверными только в тех случаях, если бы вы начали входить в сделки ровно в тот день, час и минуту в истории, когда это начал делать тестер стратегий. И нельзя гарантировать, что вы получили бы точно такой же прирост прибыли, если бы начали входить в сделки на минуту раньше или позже.

В общем, нам нужны правила, которые позволят определить, "когда нужно входить в сделку" и "в каком направлении входить". И желательно, чтобы эти правила сильно не ухудшали график нашей прибыли. Так попробуем найти такие правила.

Автор: Roman Klymenko

 
Отличная статья , Роман спасибо! Такое количество тестов и выводов. Тестировал похожую стратегию, но вы продвинулись куда дальше;)
 

И вот самое интересное, что почти точь-в-точь со временем выхода первой статьи по данному методу (реверсирование) в последних числах августа,

у меня как раз тоже уже проходил валидацию перед публикацией на Маркете советник, использующий именно такой подход)

Самого тогда как-то немного удивило такое совпадение))

И также после его публикации создал по его работе сигнал в мониторинге. И что бы вы думали? Около 10% прироста в месяц также ))) Но, правда, при просадке чуть меньшей - в 5%.

Видится, реверсирование можно рассматривать, как вариант. Сигналу почти три месяца.

Новый комментарий