Является ли финансовый временный ряд случайным блужданием ? - страница 50
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ребёнок когда рождается, он(а) по сути не "видит" ничего, но не потому что глаза не работают, а так как самом по себе воздействие на нервы не есть "восприятие", восприятию нужно ещё научиться. Также и новичок приходящий на рынок, для него всё шум, случайное блуждание, хаос, он(а) ничего не видит, а профессионал, гуру, воспринимает совсем другие вещи, на другом уровне, для такого специалиста хаос становится порядком.
Вы правы. С возрастом начинают понимать мелочи.
Тогда все ОК. Надо разбираться откуда взялась модуляция в распределении.
в общем немного я накосячил с графиком нормального распределения... не то чтобы немного)) сильно. Построил не то, что хотел совершенно. Но график распределения исследуемого ряда верно построен, то есть модуляция там действительно есть.
Сделаю лучше индикатор потом.
в общем немного я накосячил с графиком нормального распределения... не то чтобы немного)) сильно. Построил не то, что хотел совершенно. Но график распределения исследуемого ряда верно построен, то есть модуляция там действительно есть.
Сделаю лучше индикатор потом.
Ваш скрин я не понял, совсем.
Мне кажется что есть наложение волн с увеличивающимся периодом времени и амплитудой.
Однако построить такое у меня пока не получалось.
в общем немного я накосячил с графиком нормального распределения... не то чтобы немного)) сильно. Построил не то, что хотел совершенно. Но график распределения исследуемого ряда верно построен, то есть модуляция там действительно есть.
Сделаю лучше индикатор потом.
А как будет выглядеть колокол с применением положительных и отрицательных приращений отдельно?
Модуляция - не то ли это квантование в 20 пунктов?
Я сгенерировал график в экселе и создал кастомный символ. загрузил его как минутный. Это тот самый график с вероятностью разворота 80%. Потом выбрал стандартный тайм фрейм H1 и терминал сам конвертировал. Получается он нарезал график через каждые 60 минут. В рамках исходного графика, это просто квантование через каждые 60 точек. Уже распределение приращений этого графика h1 я и построил. Поэтому модуляция не через 20 пунктов. Но определенно что-то на что-то накладывается и получается то, что получается.
Для чего это сделано было: Есть гипотеза ,что на самом малом масштабе рынок обладает трендовым характером, это связано с тем, что у участников есть средняя определенная сумма, которой они как правило выкупают несколько бандов и цена ходит в основном сразу на несколько пунктов. Потом по мере роста масштаба характер превращается во флетовый и остается флетовым на масштабах, на которых комиссия не позволяет на этом зарабатывать. Уже далее на всех масштабах поддерживается в среднем не трендовая, но и не флетовая структура, а некоторая неопределенность, вроде как в целом 50/50. То есть на разных масштабах появляются и исчезают закономерности, по тому что участники их находят и используют, тем самым разрушая. Но на самых маленьких масштабах должно все оставаться статично примерно, на тех, где нельзя на этом заработать.
Вот у меня и возник вопрос, как это с точки зрения математики возможно или нет, чтобы исходный флетовый ряд, с увеличением масштаба превратился в трендовый. В целом эксперимент показал, что да, такое возможно и математике это не противоречит. Значит можно разрабатывать уже полноценный индикатор и далее применять в торговле, для предсказания будущего характера распределения графика на разных масштабах.
Ваш скрин я не понял, совсем.
Мне кажется что есть наложение волн с увеличивающимся периодом времени и амплитудой.
Однако построить такое у меня пока не получалось.
синяя линия на графике это частота, с которой встречаются приращения с определенной амплитудой. По оси У естественно частота, по оси X это амплитуда. Тут измерялось сколько пунктов проходит "цена" за 20 свечей, а как я построил этот свечной график, выше написал.
то есть пик это 873 раз проходит цена по 5 пунктов за 20 свечей.А что непонятно-то? Мартингал можно упрощённо воспринимать как нестационарное СБ. Второй абзац (необязательный) говорит лишь о том, что в этом упрощении есть математический смысл.
Алексей, а вам не встречался какой-нибудь научпоп по теме ТСП, типа книг Растригина?
Алексей, а вам не встречался какой-нибудь научпоп по теме ТСП, типа книг Растригина?
Сомневаюсь в возможности подобного изложения слупов - сложная наука, нудная и включает много разной математики от теории множеств до функционального анализа. По близкой к нам теме обычно рекомендую эту книжку. Есть ещё книга и ещё одна.