Случайное блуждание : - страница 145
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Что сложнее -- рынок или СБ? Правильно - рынок. Примени к СБ те же алгоритмы, что ты применяешь к рынку, -- они будут работать и на СБ, потому что СБ проще рынка.
Это главное, что нужно понимать, остальное - детали.
Желаю успехов.
в том-то и дело, что рынок проще. И именно это упрощение я и нашел. Но на СБ я протестирую.
Так детали не остальное, а самое главное. И да, я говорю про абстрактное идеальное СБ. Я понимаю, что реально не бывает идеальных генераторов рандома. Каждый генератор зацикливается и каждый генератор можно сломать. Для этого в криптографии существует целое направление по исследованию способов взлома ГСЧ. Если с этой позиции рассматривать, то да, рынок сложнее, по тому что пока я не видел, где он зацикливается. И не видел исследований, подтверждающих, что он зацикливается. А если рассматривать алгоритмическую сложность, то у идеального СБ она выше.
и все-таки, какой алгоритм должен быть, чтобы заработать на СБ, что нужно делать? Статистику собирать, подсчитывать вероятности, какие принципы нужно применить? Может нужно использовать нелинейность среднего пройденного расстояния от числа пройденных шагов, если да, то как? В общих словах хотя-бы, что бы передавало смысл того, что нужно сделать, можно без формул даже...
Там люди интересные вещи пишут, в том числе и про СБ. Вердикт один - зарабатывать можно. За сим спор можно завершать.
Бессмысленный бред и пустое бла-бла-бла. Давайте ссылки на статьи в индексируемых научных журналах соответствующей тематики.
в том-то и дело, что рынок проще. И именно это упрощение я и нашел. Но на СБ я протестирую.
Так детали не остальное, а самое главное. И да, я говорю про абстрактное идеальное СБ. Я понимаю, что реально не бывает идеальных генераторов рандома. Каждый генератор зацикливается и каждый генератор можно сломать. Для этого в криптографии существует целое направление по исследованию способов взлома ГСЧ. Если с этой позиции рассматривать, то да, рынок сложнее, по тому что пока я не видел, где он зацикливается. И не видел исследований, подтверждающих, что он зацикливается. А если рассматривать алгоритмическую сложность, то у идеального СБ она выше.
и все-таки, какой алгоритм должен быть, чтобы заработать на СБ, что нужно делать? Статистику собирать, подсчитывать вероятности, какие принципы нужно применить? Может нужно использовать нелинейность среднего пройденного расстояния от числа пройденных шагов, если да, то как? В общих словах хотя-бы, что бы передавало смысл того, что нужно сделать, можно без формул даже...
алгоритмическая сложность СБ выше????
вот вся "сложность":
вся эта "сложность" сводится к выбору одного из двух возможных вариантов
Алгоритмическая же сложность рынка бесконечна.
Разберись в основах, без этого толку не будет.
А применить можно хотя бы те же МАшки и прочее. Те МАшки, которые здешние "умники" не любят, просто потому, что не понимают, что МАшка это низкочастотный фильтр, и не знают, зачем эти фильтры нужны и как ими пользоваться.
Там люди интересные вещи пишут, в том числе и про СБ.
И ты себя береги.
Хотя, на мой взгляд, эта вся суета -- рукотворная колоссально раздутая мулька.
Ну, да. Смертность почти 20%.
Господа, заработать на случайном блуждании, конечно, можно.
Но, важно понимать разницу между интерполяцией и экстраполяцией.
Преобразования Фурье, Лапласа, Тейлора - все это делалось для интерполяции. При попытке использования их для экстраполяции все они ущербны.
Фурье повторяет сам себя (идеальное предсказание), а степенной ряд начинает так дергаться, что отказываешься сразу.
Плюс у всех один: интерполяционная функция проходит через все точки интерполяции. А дальше - как карта ляжет.
Сначала был рынок, после появились его интерпретации.
Ну, да. Смертность почти 20%.
20% от чего?
полная ерунда
не повторяй эту чушь
Господа, заработать на случайном блуждании, конечно, можно.
Но, важно понимать разницу между интерполяцией и экстраполяцией.
Преобразования Фурье, Лапласа, Тейлора - все это делалось для интерполяции. При попытке использования их для экстраполяции все они ущербны.
Фурье повторяет сам себя (идеальное предсказание), а степенной ряд начинает так дергаться, что отказываешься сразу.
Плюс у всех один: интерполяционная функция проходит через все точки интерполяции. А дальше - как карта ляжет.
Сначала был рынок, после появились его интерпретации.
Никакое предсказание не используется.
Производится слежение за процессом.
Такая же ахинея от дилетантов. Там два с половиной человека, понимающих в слупах.
Смешно слышать это от дилетанта.
20% от чего?
полная ерунда
не повторяй эту чушь
Олег, я здесь самый враг статистики, но, похоже - единственный, понимающий ,что это такое.