Случайное блуждание : - страница 138
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну, нестационарность - понятно.
Толстые хвосты - тоже.
Что даст смесь марковских процессов?
Ну смотрите, тот же Dmitrievsky: провел достаточно подробные исследования в которых было видно что реальные фин.котировки приближаются к марковскому процессу. Другими словами если взять например три монеты 49/51, 50/50 и 51/49 и с помощью их генерить тики, причем время доминирования каждой монеты достаточно большое, а затем например проанализировать ретуртны, можно их отличить от реальных фин. котиров? На мой взгляд вряд ли. Но самый главный вопрос можно ли заработать на этих марковских котирах? На мой взгляд - вполне. Хотя это явно марковский процесс.
Дмитрий:
Ну смотрите, тот же Dmitrievsky: провел достаточно подробные исследования в которых было видно что реальные фин.котировки приближаются к марковскому процессу. Другими словами если взять например три монеты 49/51, 50/50 и 51/49 и с помощью их генерить тики, причем время доминирования каждой монеты достаточно большое, а затем например проанализировать ретуртны, можно их отличить от реальных фин. котиров? На мой взгляд вряд ли. Но самый главный вопрос можно ли заработать на этих марковских котирах? На мой взгляд - вполне.
Дмитриевский давно выжил из ума. Как и автомат.
1. отличить СБ от финансовых котировок можно легко - наличие периодических изменений волатильности.
2. заниматься для этого "исследованиями" типа вот этого натягивания совы на глобус не надо.
Дмитриевский давно выжил из ума. Как и автомат.
1. отличить СБ от финансовых котировок можно легко - наличие периодических изменений волатильности.
2. заниматься для этого "исследованиями" типа вот этого натягивания совы на глобус не надо.
1. Не ну это явно не аргумент - промоделируйте СБ под суточную волатильность, она же от этого не станет реальным котиром. Здесь ведь главное стат.характеристики и гипотетическая возможность успешной торговли.
Ну, если преобразовать СБ под регулярные колебания волатильности, то оно перестанет быть СБ.
Кроме того, есть и другие характеристики ряда. Например, верхняя и нижняя граница для котировок, определяемая макроэкономическими и политическими факторами.
Еще пример - ограничения на безоткатные движения на рынках, которые используются в статистическом арбитраже.
Успешная торговля возможна - ПАММы и сигналы в доказательство и в помощь.
Вот например, берем три марковских процесса - для большей понятности три монетки - 49/51, 50/50 и 51/49. Пусть они генерят тики по очереди, каждые 8 часов. Понятно что трейдеры всего мира очень быстро и очень легко научатся зарабатывать на таких котирах.
Модель прогнозирования покажете?
Модель прогнозирования покажете?
Ну как же, допустим вы неделю посмотрите на эти котиры, а потом поймете что допустим с 0 до 8 торгуем вверх, с 8 до 16 не торгуем, с 16 до 0 торгуем вниз. Конечно вы скажете это уже не случайность, а временная закономерность. Хорошо, пусть режимы марковских процессов меняются случайным образом - все равно трейдеры подстроятся в конце концов под эти изменения используя проверенную в поколениях трейдеров формулу - тренд-ю-френд. Другими словами из комбинации марковских процессов с различными стат.характеристиками может получится ряд фин.котировок на котором гипотетически возможно успешно торговать, но который при анализе трудно отличить от случайного блуждания.
Ну как же, допустим вы неделю посмотрите на эти котиры, а потом поймете что допустим с 0 до 8 торгуем вверх, с 8 до 16 не торгуем, с 16 до 0 торгуем вниз. Конечно вы скажете это уже не случайность, а временная закономерность. Хорошо, пусть режимы марковских процессов меняются случайным образом - все равно тррейдеры подстроятся в конце концов под эти изменения используя проверенную в поколениях трейдеров формулу - тренд-ю-френд.
Это настолько незначительное статистическое преимущество, что использовать его можно только с бесконечно большим депозитом и на бесконечно большом промежутке времени
для random walk распределение приращений может быть любым, от этого он не станет менее random
а вот представление этого процесса и поиск "закономерностей" значительно усложнится
это ответ на вопрос, почему на рынке заработать сложнее, чем на СБ
распределение приращений никак не говорит о наличии или отсутствии закономерностей в исследуемом ряду