Можно ли отличить график СБ от графика цены? - страница 20
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Дык о том и речь. Что пользуясь распределениями, никогда не угадаешь, будет ли цена еще болтаться "здесь", или пойдет к другим уровням.
То так. И никогда не угадаешь, когда и куда она поскачет дальше.)
То так. И никогда не угадаешь, когда и куда она поскачет дальше.)
Эт без граничных условий. Если же подобрать грамотную модель (я не говорю, что у меня модель "возврата к средней" описана верно, результаты пока не очень...), то все предсказывается.
То так. И никогда не угадаешь, когда и куда она поскачет дальше.)
Эт без граничных условий. Если же подобрать грамотную модель (я не говорю, что у меня модель "возврата к средней" описана верно, результаты пока не очень...), то все предсказывается.
Угу, если деревянного масла капнуть, то мельница счастья заработает.
Кстати о Шредингере. На мой взгляд, трактовка Гейзенберга (копенгагенская интерпретация), в нашем случае, ближе к практике чем диффуры Шредингера.)
Кстати о Шредингере. На мой взгляд, трактовка Гейзенберга (копенгагенская интерпретация), в нашем случае, ближе к практике чем диффуры Шредингера.
Если перейти к практике, то модель с двумя потенциальными ямами мне представляется куда более перспективной, чем с одной.
По-простому: временное окно для открытия сделки должно быть больше временного окна выхода из сделки ровно в 2 раза.
Считаем, что переход в третье состояние, минуя второе невозможен.
Ущучиваешь?
Если перейти к практике, то модель с двумя потенциальными ямами мне представляется куда более перспективной, чем с одной.
По-простому: временное окно для открытия сделки должно быть больше временного окна выхода из сделки ровно в 2 раза.
Считаем, что переход в третье состояние, минуя второе невозможен.
Ущучиваешь?
Все ямы, уши и распределения апостериорные построения. Фигня все это.
Все ямы, уши и распределения апостериорные построения. Фигня все это.
Мож и так... Но, я попробую.
Мож и так... Но, я попробую.
Ну, ну.)
См график - там везде уши и в фас, и в профиль, но уже не про нас.)
Думаю выделенная фраза главная:
Yuriy Asaulenko:
Возвратность есть, и в зависимости от стратегии, обеспечивает от 3-4 до 10 сделок в день - постоянно. Возвратность есть, а распределения нет? - Так не бывает. Если есть возвратность, то она должна порождать распределение. А то как в анекдоте - ж..а есть, а слова такого нет.
Она в принципе неверна.
........
Поставьте себя на место маркетмейкера одного из рангов. Он зачем там тусуется и мейкерит маркет?
Он гоняется за стопами и отложенными ордерами зазевавшихся. Гоняется он своими деньгами, более менее крупными лотами из локальной прибыли. Цель - получить прибыль следующего периода из затеи - поставлять ликвидность для сделок клиентов.
Если проследить на тиках и минутах, он старательно перекрывает локальные минимумы-максимумы, которые расположены около матожидания за период. Максимум локальный взял, все там стопов уже больше нет, поехал минимум перекрывать, если есть условия от маркет мейкера более высокого ранга. Стремится туда, где концентрируются деньги. От этого формируются локальные флеты и тренды.
Маркетмейкер более высокого ранга делает тоже самое на более старших таймфреймах и более крупными лотами. Отсюда псевдосинусоида всем мерещится. Цели маркетмейкеров разных рангов интерферируют. Суть движения цены - результаты фиксации сделки/сделок.
В азиатскую сессию, ночью, если нет клиентов и целей у маркетмекеров из-за наличия отсутствия клиентов, сделок мало, лоты мизерные, движение почти никакое.
Предсказать можно умозрительно, с долей вероятности предположив, где(вокруг какой цены) в данный момент сконцентрировались, так сказать, вложения и куда, возможно, будет стремиться своими деньгами локальный маркетмейкер, если есть у него на это условия от старшего маркетмейкера. В разные сессии - разные маркетмейкеры или они действую вместе. Движение цены - это не случайные блуждания. В случайных блужданиях цены нет цели достижения и перекрытия локальных максимумов и минимумов прошлых временных периодов.