Обсуждение статьи "Парный трейдинг"
Чего обычно не хватает в таких статьях, это реализация формул в коде) с минимальными комментами конечно.)))
А так респект, хорошая статья)
СПс - глянул быстро - содержание - информативно! Азбука раскрыта. КОд посмотрю позже - на выходных......
как раз тут по списку продолжаю (возобновляю) выходить - торговать на арбитраже...
Думается, третья от начала формула должна быть такой:
Lot1 * PointValue1 * ATR1 = Lot2 * PointValue2 * ATR2
Прежде всего спасибо Алексею за статью.
А теперь вопросы.
1)
Для трейдинга наиболее интересны валютные пары с отрицательной корреляцией. Например, так выглядит движение EURUSD и USDCHF.
Не понимаю, почему акцент на отрицательной корреляции. Чем хуже использовать коррелированные пары EURUSD и GBPUSD? Разумеется, с учётом направления позиций, т.е. в настройках нужно добавить положительная корреляция или отрицательная.
2)
Перед открытием позиций нужно определить их тип. Если текущая цена валютной пары ниже скользящей средней, то по этому символу открывается позиция Buy. И, наоборот, если цена выше средней, то открывается позиция Sell. При этом открываемые позиции должны быть разнонаправленны. Это условие должно выполняться обязательно, иначе открытие позиций запрещено.
В примере используются пары с отрицательной корреляцией (EURUSD и USDCHF), тогда получается, что разнонаправленные позиции для этих пар будут направлены либо в сторону укрепления USD, либо в сторону ослабления USD, что является одним направлением. Я предполагал, что парный трейдинг, как раз наоборот, интересен в плане хеджирования пар, т.е. для прямокоррелированных - разнонаправленные позиции, а для обратнокоррелированных - однонаправленные позиции. Поясните, пожалуйста, этот момент.
3) С настройками по умолчанию мне не удалось получить бэктеста как в статье, вы использовали какие-то другие настройки для бэктеста?
Спасибо за внимание.
Прежде всего спасибо Алексею за статью.
А теперь вопросы.
1)
Не понимаю, почему акцент на отрицательной корреляции. Чем хуже использовать коррелированные пары EURUSD и GBPUSD? Разумеется, с учётом направления позиций, т.е. в настройках нужно добавить положительная корреляция или отрицательная.
2)
В примере используются пары с отрицательной корреляцией (EURUSD и USDCHF), тогда получается, что разнонаправленные позиции для этих пар будут направлены либо в сторону укрепления USD, либо в сторону ослабления USD, что является одним направлением. Я предполагал, что парный трейдинг, как раз наоборот, интересен в плане хеджирования пар, т.е. для прямокоррелированных - разнонаправленные позиции, а для обратнокоррелированных - однонаправленные позиции. Поясните, пожалуйста, этот момент.
3) С настройками по умолчанию мне не удалось получить бэктеста как в статье, вы использовали какие-то другие настройки для бэктеста?
Спасибо за внимание.
1) положительная корреляция - шаг в неизвестность, положим что мы берем две пары с положительной корреляцией и вот они разошлись (коэффициент снизился), мы можем ожидать что коэффициент вернется к среднему, но не знаем за счет чего произойдет этот возврат - верхняя пара пойдет к нижней, или нижняя начнет идти к верхней. С отрицательной корреляцией такого подвоха не будет - они должны идти к среднему = навстречу друг другу. Положительную корреляцию можно использовать, но тогда лучше опираться не на цены, а на первую производную.
2) мы не можем с уверенностью сказать, что изменение цены вызвано ослаблением/усилением какой-то валюты - тут возможны варианты...
3) не могу ничего сказать, все было по умолчанию, может первую валютную пару вы выбрали не ту?
1) положительная корреляция - шаг в неизвестность, положим что мы берем две пары с положительной корреляцией и вот они разошлись (коэффициент снизился), мы можем ожидать что коэффициент вернется к среднему, но не знаем за счет чего произойдет этот возврат - верхняя пара пойдет к нижней, или нижняя начнет идти к верхней. С отрицательной корреляцией такого подвоха не будет - они должны идти к среднему = навстречу друг другу. Положительную корреляцию можно использовать, но тогда лучше опираться не на цены, а на первую производную.
2) мы не можем с уверенностью сказать, что изменение цены вызвано ослаблением/усилением какой-то валюты - тут возможны варианты...
3) не могу ничего сказать, все было по умолчанию, может первую валютную пару вы выбрали не ту?
У Константина ,у единственного возникли вопросы по существу... Обратная кореляция просто визуально интерпретируема, но прямая тоже имеет место быть, для этого просто один из инструментов нужно перевернуть, делается это так:
1) Ask1 = 1/Bid
2) Bid1 = 1/Ask
Это я стакан перевернул. Иначе говоря к примеру инструмент USDCHF становится инструментом CHFUSD... ну это так.... Если это требуется, на основе всех инструментов можно делать перевертыши и отрицательных кореляций будет у вас овер дохрена )). Так-то у меня еще много личных вопросов, но у меня есть свой кодекс ))
1)
Не понимаю, почему акцент на отрицательной корреляции. Чем хуже использовать коррелированные пары EURUSD и GBPUSD? Разумеется, с учётом направления позиций, т.е. в настройках нужно добавить положительная корреляция или отрицательная.
2)
В примере используются пары с отрицательной корреляцией (EURUSD и USDCHF), тогда получается, что разнонаправленные позиции для этих пар будут направлены либо в сторону укрепления USD, либо в сторону ослабления USD, что является одним направлением. Я предполагал, что парный трейдинг, как раз наоборот, интересен в плане хеджирования пар, т.е. для прямокоррелированных - разнонаправленные позиции, а для обратнокоррелированных - однонаправленные позиции. Поясните, пожалуйста, этот момент.
3) С настройками по умолчанию мне не удалось получить бэктеста как в статье, вы использовали какие-то другие настройки для бэктеста?
Спасибо за внимание.
Этот пример полезен только как реализация в коде. Практического применения в не стационарной среде такой подход не имеет. Парный или другой какой это точно не страховка сделок / хедж, если в этом смысле хедж.
К сожалению автор подоплеку откуда движения цены и почему не привел. Вопрос в справедливой цене, котировке и ее переоценке, не дооценке. Он просто предположил, что если цены пересекаются вверх вниз, то этот процесс будет всегда и если цены раздвинулись далеко на примерно одинаковых по курсам разнонаправленным инструментам, то это свидетельствует, что какая то переоценена, а какая то не до оценена и они сойдутся, и возможно даже по инерции пересекутся. В стационарной среде работает на ура. На валютном не стационарном рынке, только в более менее стационарный период.
Риски больших движений в таком алгоритме застраховать нельзя. Вообще хедж на форексе это точно не страховка), это не спот против фьюча)))
Но вопросы корреляции инструментов, справедливых оценок это точно не тема этой статьи) Хорошая учебная статья)
У Константина ,у единственного возникли вопросы по существу... Обратная кореляция просто визуально интерпретируема, но прямая тоже имеет место быть, для этого просто один из инструментов нужно перевернуть, делается это так:
1) Ask1 = 1/Bid
2) Bid1 = 1/Ask
Это я стакан перевернул. Иначе говоря к примеру инструмент USDCHF становится инструментом CHFUSD... ну это так.... Если это требуется, на основе всех инструментов можно делать перевертыши и отрицательных кореляций будет у вас овер дохрена )). Так-то у меня еще много личных вопросов, но у меня есть свой кодекс ))
Достаточно коэффициент корреляции умножить на -1.
У Константина ,у единственного возникли вопросы по существу... Обратная кореляция просто визуально интерпретируема, но прямая тоже имеет место быть, для этого просто один из инструментов нужно перевернуть, делается это так:
1) Ask1 = 1/Bid
2) Bid1 = 1/Ask
Это я стакан перевернул. Иначе говоря к примеру инструмент USDCHF становится инструментом CHFUSD... ну это так.... Если это требуется, на основе всех инструментов можно делать перевертыши и отрицательных кореляций будет у вас овер дохрена )). Так-то у меня еще много личных вопросов, но у меня есть свой кодекс ))
Это точно не по существу вопросы))) Это ж учебный пример, возможно без надлежащего объяснения сути и границ применения) Но тока суть этого вопроса точно не влезет в рамки этой статьи.
А к началу статьи уж можно подойти снисходительно. )))) Код правда пока не смотрел, но Пирсона считать и корректировать, это уже что то)))
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Парный трейдинг:
В этой статье мы рассмотрим парный трейдинг: какие принципы лежат в его основе, есть ли перспективы его применения на практике. Заодно, попробуем создать стратегию парного трейдинга.
Парный трейдинг – это одна из разновидностей статистического арбитража, которая была впервые предложена Джерри Бамбергером в 1980-х годах. Эта торговая стратегия является нейтральной по отношению к рынку, что позволяет трейдерам получать прибыль практически при любом состоянии рынка. В основе парной торговли лежит предположение о том, что характеристики взаимосвязанных финансовых инструментов после временного отклонения вернутся к своим средним историческим значениям. Таким образом, парный трейдинг сводится к нескольким простым операциям:
Несмотря на кажущуюся простоту, парный трейдинг не является легким и безрисковым способом извлечения прибыли. Рынок постоянно меняется, и статистические взаимосвязи могут измениться, а любое маловероятное движение цен на рынке может привести к значительным потерям. Работа с такими неблагоприятными ситуациями требует строгого соблюдения правил торговой стратегии и управления рисками.
Для трейдинга наиболее интересны валютные пары с отрицательной корреляцией. Например, так выглядит движение EURUSD и USDCHF.
Автор: Aleksej Poljakov