Машинное обучение роботов - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Интересно посмотреть на GBPJPY, EURJPY, AUDJPY. Мне почему-то кажется, что на одной из этих пар лучше будет.
Советник трендовый или на флет расчитан?
В данном эксперименте не делил при обучении по трендовым и флетовым участкам, но в других опытах наблюдал, что это работает, так же как по волатильности, временным, новостным фильтрам и т.д.
Но все это надо методически проверять и уточнять, для этого и предложил тему с шаблонами, что бы наглядно наносить, редактировать и т.д., правда пока мало желающих к практическому участию:)
Вы наверное прогоняли тесты не на MetaQuotes-Demo, а кроме того использовали другие таймфреймы.
Я обучал только по OHLC USDCHF H4 - это эксперимент для MetaQuotes-Demo т.к. там большая база, котировки от других поставщиков могут значительно отличаться, да еще м.б. и GMT.
Проблема унификации обучения, что бы советник был не чувствительным к отличиям в котировках и что бы он суммировал информацию из различных таймфреймов, это уже другая задача.
Для этого я экспериментирую с формулами определния обучающих паттернов и интегральной характеристикой ценового бара - думаю она должна быть максимально информативной, но сжатой.
Недавно интересное решение предложил один из программеров в англоязычной части форума, если есть идеи в этом направлении, подсказывайте.
https://www.mql5.com/en/forum/281402/page4
У меня одно направление - тренд-следящие технологии и системы и автоматическая работа внутри рабочего дня и рабочей недели на наиболее доходных валютных парах и тайм-фреймах.
У меня одно направление - тренд-следящие технологии и системы и автоматическая работа внутри рабочего дня и рабочей недели на наиболее доходных валютных парах и тайм-фреймах.
Ну вот, недавно я читал ваше предложение с готовностью поучаствовать в создании советника и не успел подготовить ответ, как сообщение исчезло...:)
Дело в том, что машинно сгенерированные советники, очень сложно править вручную, во-первых это м.б. мегабайты кода, бывает приходится использовать компилятор командной строки т.к. встроенный в редакторе с оптимизацией тормозит, а во-вторых это массивы констант, весовых коэффициентов, трудно поддающихся логическому осмыслению.
Поэтому мне пришлось, для примера генерить новый, минимизированный советник с коротким периодом обучения на четырехзнаке GBPUSD M15, паттерном 3 бара и моделью с деревьями решений, что бы вам хоть как то м.б. просмотреть логику.
Вот несколько тестов этого советника по различным инструментам, таймфреймам, брокерам.
Эти результаты, дают косвенное подтверждение того, что модель советника обладает какой то обобщающей способностью, но для решения главной задачи МО - прогнозирования, нужно болше экспериментов с разными исходными данными, моделями, параметрами обучения и форвард тестированием, нужно же, в конце концов понять и научиться использовать память рынка или окончательно убедиться, что никакой памяти нет:)
Ну вот, недавно я читал ваше предложение с готовностью поучаствовать в создании советника и не успел подготовить ответ, как сообщение исчезло...:)
Дело в том, что машинно сгенерированные советники, очень сложно править вручную, во-первых это м.б. мегабайты кода, бывает приходится использовать компилятор командной строки т.к. встроенный в редакторе с оптимизацией тормозит, а во-вторых это массивы констант, весовых коэффициентов, трудно поддающихся логическому осмыслению.
Поэтому мне пришлось, для примера генерить новый, минимизированный советник с коротким периодом обучения на четырехзнаке GBPUSD M15, паттерном 3 бара и моделью с деревьями решений, что бы вам хоть как то м.б. просмотреть логику.
Вот несколько тестов этого советника по различным инструментам, таймфреймам, брокерам.
GBPUSD M30 RoboForex
EURUSD M15 InstaForex
GBPUSD M15 Alpari
AUDUSD H1 MetaQuotes
Эти результаты, дают косвенное подтверждение того, что модель советника обладает какой то обобщающей способностью, но для решения главной задачи МО - прогнозирования, нужно болше экспериментов с разными исходными данными, моделями, параметрами обучения и форвард тестированием, нужно же, в конце концов понять и научиться использовать память рынка или окончательно убедиться, что никакой памяти нет:)
Прошу прощения за свой удалённый пост - думал что он никому не нужен, и потому убрал куда подальше.
Ну и наворочали вы кучу малу для своего советника. И это при том, что всё намного проще и доступнее.
Вы же знаете характер движения валютных курсов на Форексе и наиболее близкие модели этого движения - восходящий и нисходящий Тренды той или иной длины, и Зигзаги большего или меньшего объёма.
И вы запросто можете согласовать свои покупки и продажи с началом и завершением этих объектов и получать почти всю образующуюся прибыль (за вычетом потерь от спреда и недостаточного качества рабочей программы).
Прошу прощения за свой удалённый пост - думал что он никому не нужен, и потому убрал куда подальше.
Ну и наворочали вы кучу малу для своего советника. И это при том, что всё намного проще и доступнее.
Вы же знаете характер движения валютных курсов на Форексе и наиболее близкие модели этого движения - восходящий и нисходящий Тренды той или иной длины, и Зигзаги большего или меньшего объёма.
И вы запросто можете согласовать свои покупки и продажи с началом и завершением этих объектов и получать почти всю образующуюся прибыль (за вычетом потерь от спреда и недостаточного качества рабочей программы).
Вы объяснили все просто, но я постараюсь еще упростить, не вникая в характер движений валютных курсов, моделей, трендов и разработку программ, т.к. все это, ИМХО, уже много раз перетерто и изъезжено и над этим можно думать бесконечно.
Другое дело, сесть на хвост памяти рынка на машинном обучении, тут нечего думать, тупо учи бота торговать на пиках и впадинах по истории цен.
Конечно учить нужно быстро и качественно, м.б. придется делать это часто, но это все решается примитивной автоматизацией, тем более, что у меня это уже есть.
Остается только на практике проверить сколько обученный робот может торговать по инерции и как часто его нужно менять или переучивать, ну и какие участки истории при этом брать.
Это как спускаться по лыжне и прыгать с трамплина, разгон, прыжок и летишь сколько сможешь, затем опять на горку, что еще проще:)
Вы объяснили все просто, но я постараюсь еще упростить, не вникая в характер движений валютных курсов, моделей, трендов и разработку программ, т.к. все это, ИМХО, уже много раз перетерто и изъезжено и над этим можно думать бесконечно.
Другое дело, сесть на хвост памяти рынка на машинном обучении, тут нечего думать, тупо учи бота торговать на пиках и впадинах по истории цен.
Конечно учить нужно быстро и качественно, м.б. придется делать это часто, но это все решается примитивной автоматизацией, тем более, что у меня это уже есть.
Остается только на практике проверить сколько обученный робот может торговать по инерции и как часто его нужно менять или переучивать, ну и какие участки истории при этом брать.
Это как спускаться по лыжне и прыгать с трамплина, разгон, прыжок и летишь сколько сможешь, затем опять на горку, что еще проще:)
Возможно это тоже какой-то вариант добиться нужного эффекта. Пробуйте, может что-то и получится...
Вообще-же наиболее желательным для каждого из присутствующих здесь является получение от
своего депозита как можно большей, а ещё лучше - ВСЕЙ образующейся в течение дня и каждой сделки прибыли,
причём с минимальными затратами собственного времени и денежных средств.
Ivan Negreshniy:
Другое дело, сесть на хвост памяти рынка на машинном обучении, тут нечего думать, тупо учи бота торговать на пиках и впадинах по истории цен.
Не по истории цен, а по приращениям - именно они и формируют цену (интеграл по всем приращениям собственно и есть цена от начальной точки отсчета).
На счастье нейросетевиков, 1-ое условие для прогнозирования по Колмогорову (матожидание =0) для такого ВР выполняется.
Не выполняется 2-ое условие - стационарность...
Предлагаю, на входы НС подавать, кроме самих приращений, еще их моменты: дисперсию, асимметрию, эксцесс... и коэффициент автокорреляции. НС просто обязана найти закономерности в этом барахле.
Ну вот, недавно я читал ваше предложение с готовностью поучаствовать в создании советника и не успел подготовить ответ, как сообщение исчезло...:)
Дело в том, что машинно сгенерированные советники, очень сложно править вручную, во-первых это м.б. мегабайты кода, бывает приходится использовать компилятор командной строки т.к. встроенный в редакторе с оптимизацией тормозит, а во-вторых это массивы констант, весовых коэффициентов, трудно поддающихся логическому осмыслению.
Поэтому мне пришлось, для примера генерить новый, минимизированный советник с коротким периодом обучения на четырехзнаке GBPUSD M15, паттерном 3 бара и моделью с деревьями решений, что бы вам хоть как то м.б. просмотреть логику.
Вот несколько тестов этого советника по различным инструментам, таймфреймам, брокерам.
GBPUSD M30 RoboForex
EURUSD M15 InstaForex
GBPUSD M15 Alpari
AUDUSD H1 MetaQuotes
Эти результаты, дают косвенное подтверждение того, что модель советника обладает какой то обобщающей способностью, но для решения главной задачи МО - прогнозирования, нужно болше экспериментов с разными исходными данными, моделями, параметрами обучения и форвард тестированием, нужно же, в конце концов понять и научиться использовать память рынка или окончательно убедиться, что никакой памяти нет:)
Забудьте об прогнозировании - следуйте за ценой
на картинке показано золото и точки входа т.е. любая система всегда идет за ценой важно правильно віделить точку
Вы объяснили все просто, но я постараюсь еще упростить, не вникая в характер движений валютных курсов, моделей, трендов и разработку программ, т.к. все это, ИМХО, уже много раз перетерто и изъезжено и над этим можно думать бесконечно.
Другое дело, сесть на хвост памяти рынка на машинном обучении, тут нечего думать, тупо учи бота торговать на пиках и впадинах по истории цен.
Конечно учить нужно быстро и качественно, м.б. придется делать это часто, но это все решается примитивной автоматизацией, тем более, что у меня это уже есть.
Остается только на практике проверить сколько обученный робот может торговать по инерции и как часто его нужно менять или переучивать, ну и какие участки истории при этом брать.
Это как спускаться по лыжне и прыгать с трамплина, разгон, прыжок и летишь сколько сможешь, затем опять на горку, что еще проще:)
Рінок постоянно изменяется и бот на одном алгоритме даст сбой и вілетит все в трубу..
Ну а флет можно примерно так віделить - лучшего пока невидел..
Рінок постоянно изменяется и бот на одном алгоритме даст сбой и вілетит все в трубу..
Ну а флет можно примерно так віделить - лучшего пока невидел..